带一致变化尾上负相关随机变量和的精确大偏差

随机变量和尾概率性状的研究是保险精算领域的热门问题,而随机变量和的精确大偏差则精确刻画了其尾概率的极限性态。文章分别研究了一列同分布(但不一定独立)随机变量确定和以及随机和的精确大偏差,得到如下结果:如果这列随机变量带一致变化尾,是上负相关的,并且在左直线无支撑,则它们确定和以及随机和的精确大偏差结果均成立。     

BD不同分布的随机变量和的大偏差

随机变量序列和的尾概率性状研究是保险精算领域的热门问题之一,而随机变量序列的和的精确大偏差则精确刻画了其尾概率的极限性态.研究长尾上带有二元负相依结构的随机变量和的精确大偏差,得到了随机变量的确定和及随机和的两种一致变化的尾概率的相应结论.     

二元加权拟渐近独立结构中的精确大偏差

概率学在我们的实际生活中涉及了众多领域,例如计算机、破产概率、保险精算等.随机变量序列和的尾概率及其极限形状研究是保险精算领域的较为活跃课题.加权随机变量序列和的精确大偏差可以较好地描述随机变量序列和的尾概率及其极限形状这些问题,本文研究了二元加权拟渐近独立结构中的随机变量序列和的精确大偏差的概率的极限性态.     

二元加权相依随机变量和模型中的精确大偏差

随机变量序列和的精确大偏差由于具有精确刻画出随机变量序列尾概率的极限性态的功能,在很多领域都有重要的应用和研究价值。主要研究了长尾上带有二元加权相依模型中的随机变量和的精确大偏差,并得到了关于加权的非随机和和加权的随机和两种渐近结果。     

带延拓负上限相关的随机变量和的精确大偏差

利用精确大偏差传统方法,研究了C类族上的带有延拓的负上限相关的随机变量和的精确大偏差,得到了非随机和和随机和的两种一致变化尾概率的结果,将带负上限相依的随机变量和的精确大偏差推广到带延拓的负上限相依的情形,为相应的统计研究提供了一个有关相依性的结论.     

推广的延拓负相依风险模型中的精确大偏差

构造了由保费过程和索赔额过程构成的推广的延拓负相依风险模型,研究其上服从重尾分布的随机变量随机和的尾概率问题,利用求带相依关系的随机变量的随机和的大偏差方法,得到了由服从重尾分布的延拓负相依关系的随机变量构成的盈余过程中的随机和的精确大偏差,将由独立同分布的随机变量构成的盈余过程中的随机和的一致渐近结论推广到由延拓负相依同分布的随机变量构成的结论。     

索赔盈余风险模型中精确大偏差

考虑了控制变化族(D族)上索赔过程与保费过程构成的索赔盈余风险模型,研究了此风险模型中带相依关系的随机变量的非随机和与随机和的尾概率渐近问题,利用求相依不同分布的随机变量的非随机和与随机和的精确大偏差方法,得到了带上延拓负相依和混合相依关系的不同分布的随机变量构成的索赔风险模型中的非随机和与随机和的精确大偏差渐近的结论,最后建立了索赔盈余风险模型中精确大偏差的渐近公式.     

推广的延拓负相依风险模型中的精确大偏差

构造了由保费过程和索赔额过程构成的推广的延拓负相依风险模型, 研究其上服从重尾分布的随机变量随机和的尾概率问题, 利用求带相依关系的随机变量的随机和的大偏差方法, 得到了由服从重尾分布的延拓负相依关系的随机变量构成的盈余过程中的随机和的精确大偏差, 将由独立同分布的随机变量构成的盈余过程中的随机和的一致渐近结论推广到由延拓负相依同分布的随机变量构成的结论。
     

广义负上限相关随机变量和的精确大偏差

讨论了长尾上的广义负上限相关的随机变量和的精确大偏差,得到了非随机和和随机和的两种一致变化尾概率的结果.     

多元风险模型中的长尾END的精确大偏差下界

研究了多元风险模型中的服从长尾分布族及延拓负相依(END)的随机变量的和的尾概率,在给定的一些条件下,通过采用类似的求解多元独立同分布的随机变量的非随机和与随机和的精确大偏差方法,在随机变量序列中引入延拓负相依的关系,得到多元风险模型中的服从长尾分布的带有延拓负相依关系的随机变量序列的非随机和与随机和的精确大偏差下界,推广了相应的独立同分布情形下的结论。