共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
由于保险公司风险经营规模不断扩大,考虑到用经典风险模型及其推广的单一险种的模型来描述风险过程存在很大的局限性,本文研究了一类特殊的双险种风险模型,模型中保费的收取和理赔均服从Poisson分布,并把经典风险模型中保单到达时保费收取也进行了随机化的推广,然后利用鞅论的方法,得到了其破产概率的一般公式和Lundberg不等式. 相似文献
2.
3.
赵培臣 《重庆工商大学学报(自然科学版)》2011,28(5):444-446
在经典风险模型的基础上,研究了索赔到达分别服从Poisson序列和负二项序列的一类离散双险种风险模型,得到了最终破产概率的表达式及其Lundberg不等式. 相似文献
4.
带干扰两险种风险模型的破产概率 总被引:3,自引:0,他引:3
王泓娜 《辽宁师范大学学报(自然科学版)》2008,31(3)
经典破产理论假设保险公司的盈余过程是时齐的独立平稳增量过程.但是,由于保险公司业务种类的日益增多和复杂,经典的破产模型已经不能很好地描述现实过程.随着研究的深入,人们对经典风险模型进行了各种推广,建立了更符合实际的破产模型.假设理赔额到达过程和保单的到达过程为Poisson过程,保单的保费和各险种的理赔额均为随机序列,并考虑到保险公司的投资利率和通货膨胀率,讨论了一类带干扰的两险种风险模型最终破产概率的一般表达式,得到了与经典风险模型相同的破产概率和Lundberg上界. 相似文献
5.
从保险公司的经营实际出发,对已有的风险模型进行了推广,提出了一类多时段、多险种、带干扰且有累积投资收益的风险模型,并运用鞅方法给出了最终破产概率的Lundberg型不等式和一般公式. 相似文献
6.
李学锋 《中南民族大学学报(自然科学版)》2014,(4):113-116
研究了一类带有退保事件且退保和索赔均为稀疏过程的双险种风险模型.该模型假设两险种的保费收入均为Poisson过程,而两险种的索赔到达过程均为保单到达过程的稀疏过程,并考虑到退保事件、随机扰动、保险公司的综合利率,分析了盈余过程及调节系数的性质,利用鞅分析得到了该模型下的破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式. 相似文献
7.
建立了一个退保因素影响下基于进入过程的多险种风险模型,其中保费的收取服从Poisson过程,索赔过程和退保过程由进入过程的随机选择生成.运用鞅方法讨论了该模型盈余过程的性质,给出最终破产概率的一般表达式和Lundberg上界,并得到在保费、索赔额、退保费均服从指数分布条件下的破产概率的具体表达式. 相似文献
8.
9.
由于保险公司风险经营规模不断扩大,考虑到用单一险种的模型来描述风险过程存在局限性,建立了多险种风险模型。对其调节系数的存在及上下界给出了新的证明方法。保险公司破产概率的表达式中有调节系数存在,根据对调节系数的新证明方法可以估算出保险公司的破产概率。 相似文献
10.
带干扰的多险种离散风险模型的破产概率 总被引:3,自引:0,他引:3
研究了一类带干扰的多险种离散风险模型,两索赔额均为二项随机序列,两保单到达均为Poisson随机序列,应用鞅方法得出了最终破产概率的一般表达式,Lundberg不等式,以及有限时间内破产概率的一个上界估计. 相似文献
11.
在两个险种的模型下,针对险种之间的保费到达过程、索赔到达过程与干扰项3者之间的相关性对调节系数的影响进行了研究.并根据相关因素的多少分出4种情形,利用函数之间作差的方法得到4种情形下调节系数的大小关系.通过Lundberg不等式,得出相关性对Lundberg指数的影响.最后得出对于保险公司而言,经营的险种越多,若险种之间相关因素越多就越容易破产. 相似文献
12.
多险种风险模型的破产概率 总被引:1,自引:0,他引:1
肖鸿民 《西北师范大学学报(自然科学版)》2006,42(5):10-12
建立了一个基于进入过程的多险种风险模型,讨论了索赔过程的性质,得到了最终破产概率的一般表达式和Lundberg上界. 相似文献
13.
14.
讨论了一类常利率下带干扰,索赔额为Poisson过程和负二项分布的风险模型,并得出了模型的最终破产概率和Lundberg不等式. 相似文献
15.
考虑到保险公司的投资利率和通货膨胀率,建立了带干扰的多险种二项风险模型.讨论了盈余过程的性质,得到了破产概率的一般公式和Lundberg上界. 相似文献
16.
讨论了一类风险模型的带干扰问题,利用鞅方法推导了其破产概率的Lundberg不等式,并对此Lundberg不等式进行了推广. 相似文献
17.
研究了多险种多复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型,得到了折现惩罚期望函数所满足的更新方程,在此基础上,对经典风险理论中的一些结果作了进一步的讨论。 相似文献
18.
钱晓涛 《福州大学学报(自然科学版)》2010,38(1)
研究一种带干扰的新模型,为使得该模型更符合实际要求,建立了让保单到达过程和理赔到达过程都是复合Poisson-Geometric过程,且保费收入为独立同分布的随机变量.应用鞅方法得到了该模型满足的Lund-berg不等式和破产概率的表达式. 相似文献
19.
建立多险种多复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型,得到该模型的生存概率所满足的积分-微分方程.当无保费收入时,由所得到的积分-微分方程推出生存概率的Laplace变换的表达式,对于初始盈余为0时,得到生存概率的精确解.并给出具体的数值计算的实例以解释我们的结果.1 相似文献
20.
重尾分布下一类双险种风险模型的大偏差 总被引:1,自引:1,他引:0
利用典型的重尾分布下风险模型关于大偏差的研究方法,进一步研究了重尾分布下一类双险种风险模型,得到了当两个独立险种的索赔额均服从重尾子族D族时,部分和Sn+m的大偏差的估计。 相似文献