分裂定理对乘积Poisson流形的应用

ＡｌａｎＷｅｉｎｓｔｅｉｎ于１９８３年对Ｐｏｉｓｏｎ流形在局部上给出了分裂定理（ＳｐｌｉｔｌｉｎｇＴｈｅｏｒｅｍ）,本文利用该定理给出乘积Ｐｏｉｓｓｏｎ流形在局部上的分裂,并由乘积流形的每个因子的局部标准坐标构造出乘积Ｐｏｉｓｏｎ流形的局部标准坐标,并给出其性质     

考虑退保一类复合Poisson过程的风险模型

考虑到保险公司退保事件的发生,就保费收取、个体退保额及理赔额均为相互独立的随机变量情形建立了一种新的风险分析模型.模型中保单到达、退保及理赔发生均为Poisson流.对此模型的基本性质与破产概率及上界作了相应的解析分析,对与破产概率控制至关重要的调节系数与风险模型基本参数的关系进行了数值模拟,所揭示的破产概率的一些变动特征为保险公司预防和控制破产风险提供了有益的启示.     

集值马氏过程的选择定理与表示定理

本文给出了集值马氏过程的表示定理,并讨论了集值马氏性与实值特征马氏性的对应关系。     

Hausdorff连续集值随机过程的选择定理及表示定理

本文给出了Ｐｆｃ（Ｘ）值随机过程为Ｈａｕｓｏｄｏｒｆｆ连续的充要条件是其可表为一例Ｘ值连续过程的Ｃａｓｔａｉｎｇ表示。     

广义Poisson单的叠加、随机选择和分解

证明了多个独立的广义Poisson单叠加后仍是广义Poisson单。给出了随机选择的严格定义,并研究了广义Poisson单的随机选择和分解。     

一种对称损失下Poisson分布参数倒数的Bayes估计

本文对给定容量为n的一个Poisson样本X1，X2，…，Xn，在对称损失函数下，研究了Poisson分布参数倒数的Bayes估计，并证明了这一估计是可容许的．     

二项索赔下保费收取为广义Poisson过程的破产概率

将经典模型推广为保费收取服从广义Poisson分布且理赔过程为二项过程的离散风险模型,通过鞅论的方法证明其破产概率满足Lundberg不等式,并且得出了破产概率的一般式.     

集值平稳过程及其表示定理

本文证明了集值平稳随机过程平稳选择的存在性及其表示定理。并且得到了紧集值随机过程的等价条件。     

Poisson单的叠加,随机选择与分解

讨论了两个独立Ｐｏｉｓｓｏｎ单的叠加、Ｐｏｉｓｓｏｎ单的随机选择和Ｐｏｉｓｓｏｎ单的分解,得到了Ｐｏｉｓｓｏｎ单的分解定理。     

两参数马氏过程的若干新进展(Ⅰ)

综述了杨向群教投在湘潭大学主持的多参数马氏过程讨论班同志们近4年来有关两参数马氏过程方面的一系列研究成果.共分六个部分。1 基本概念及符号。2 各种两参数马氏性间的相互关系.在已有工作的基础上,进一步揭示了各种两参数马氏性间的相互关系,得到了一个比较完美的相互关系图.举出反例,推翻了三个法国学者的结论。3 给出了两参数马氏链的三点转移函数的定义,说明它与单参数马氏链的转移函数之间既存在本质的区别,又有着密切的联系.介绍了可测三点转移函数的概念,并研究了它的正则性,恒正性,状态对空间的分解,极限函数的正则性及参数对称的若干结果.还研究了标准三点转移函数族的状态对空间的分解,微分性及向上、向下、向左、向右偏微分方程组.表明:三点转移函数族的研究不可能是单参数结果的简单推广。4 引入了Poisson单的概念,讨论了它的单跳跃性,鞅性,Kolomogorov 0—1律,刻划,等价条件及其在射线上导出过程的性质.证明了它不存在广义三点转移函数.因而不能根据通常的存在定理证明它的存在性。为此我们引入了扩状Poisson单及其三点转移函数的概念,证明了Poisson单的存在性,作为Poisson单的直接推广,我们给出了两参数随机事件流的定义,讨论了其性质。5 介绍了广义Brownian单的定义,给出了它在增道路下的Levy表现和鞅刻划,积分表现,随机时间变换,概率估计,重对数律,Harness性,广义B—Harness性及表征等.最后指出,用广义Brow-nian单表现的一类指数过程是一强鞅。6 作为随机微分方程解的两参数马氏过程.设B为Browian单,得到了两参数随机微分方程dX(S,t)=α(s,t,X(S,t))dB(s,t) β(s,t,X(s,t))dsdt X(s,t)|(s,t)∈λ_0= y(s,t)解的存在唯一性,指出此解在一定条件的各种两参数马氏性,旦此解为宽过去规则马氏过程。     

Poisson积分方程的解的存在唯一性

Poisson积分算子是求解Laplace方程边值问题时导出的一种算子，它可以明确地将这些方程的解表达出来．研究从圆周任意Ω到一般围道Г的Poisson积分方程的解的存在唯一性，并给出一个充要条件．     

两参数单点马尔可夫过程

首先证明了两参数单点马尔可夫过程──定有两参数单点转移函数族，其次研究了两参数单点马尔可夫过程在单方向上的转移，最后定义了一种特殊的两参数单点马尔可夫过程－－双向随机游动。     

分型定理对乘积Poisson流形的应用

Ａｌａｎ Ｗｅｉｎｓｔｅｉｎ于１９８３年对Ｐｏｉｓｓｏｎ流形在局部上给出了分裂定理（Ｓｐｌｉｔｔｌｉｎｇ Ｔｈｅｏｒｅｍ ）,本文利用一理给出乘积Ｐｏｉｓｓｏｎ流形在局部上的分裂,并由乘积流形的每个因子的局部标准坐标构造出乘积Ｐｏｉｓｓｏｎ流形的局部标准坐标,并给出其性质。     

马氏环境下的广义复合Poisson风险模型

讨论了同一时刻有两个以上索赔到达及随机因素影响保费收入的情况下破产概率的问题推导出最终破产概率满足的积分方程式,给出了初始准备金为零时破产概率的明确表达式利用关键更新定理得到破产概率的收敛速度     

马氏环境下的广义复合Poisson风险模型

讨论了同一时刻有两个以上索赔到达及随机因素影响保费收入的情况下破产概率的问题.推导出最终破产概率满足的积分方程式,给出了初始准备金为零时破产概率的明确表达式.利用关键更新定理得到破产概率的收敛速度.     

两参数Feller过程和随机微分方程解的马氏性

证明了一股的(齐次或非齐次)两参数右连续Feller过程的强马氏性,并讨论了随机微分方程■B为D×Ω上布朗单)的解的几种马氏性。