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1.
应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题,得到了破产前盈余分布和破产持续时间分布的递推公式. 相似文献
2.
带有变利率的离散时间风险模型的破产分布 总被引：1，自引：0，他引：1
文章在将常值利率推广到变利率的情况下,研究了变利率的离散时间保险风险模型;得到了破产前最大盈余的分布、破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式. 相似文献
3.
常利率环境下双险种离散时间风险模型的破产问题 总被引：1，自引：0，他引：1
应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题,得到了破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式. 相似文献
4.
研究了引入随机利率的两个离散风险模型,得到了描述破产后财务状况的破产时的赤字分布以及盈余首次穿过给定水平的时刻分布的递推公式。 相似文献
5.
两个离散风险模型破产问题的研究 总被引：2，自引：0，他引：2
研究了引入随机利率的两个离散风险模型,得到了描述破产后财务状况的破产时的赤字分布以及盈余首次穿过给定水平的时刻分布的递推公式. 相似文献
6.
对于利率为独立同分布,保费及理赔支付时间为离散时间的两种风险模型进行了研究,得到两种模型破产前盈余、破产时赤字及破产前最大盈余的联合分布的递推公式,并由此导出了这两种模型的破产概率及破产前最大盈余分布的递推公式. 相似文献
7.
研究随机利率下离散时间保险风险模型.在适当的条件下利用鞅技巧,给出了最终破产概率的Lundberg界.并研究了当保费为常数和理赔额服从Γ-分布时的特殊情形. 相似文献
8.
钟朝艳 《曲靖师范学院学报》2006,25(6):42-44
在利率具有一阶自回归相依结构,同时考虑到保费、理赔支付时间的离散时间风险模型下,得到了在停时T,初始准备金为u时,保险公司破产前最大盈余分布函数满足的积分方程以及盈余首次低于某一个预警水平x的时间分布的递推公式和破产时间分布的递推公式. 相似文献
9.
余国胜 《江汉大学学报(自然科学版)》2014,(1):32-35
现实生活中风险模型往往是带有利率的,引入利率以加强模型的现实描述能力,是当前精算学研究的热点之一。研究了一类特殊的变利率离散时间风险模型,得到了破产前一刻盈余分布的一个上界估计。 相似文献
10.
随机利率风险模型中的破产问题 总被引：8，自引：0，他引：8
朱春华 《安徽大学学报(自然科学版)》2005,29(4):5-8
考虑带保费和理赔的支付时间及利率因素的两个离散时间保险风险模型中的破产问题.对其中一个模型,文献中仅在利率{In,n=1,2,…}是定值时,即n≥1,In=r,r是常值情形下,考虑破产前赢余分布和破产持续时间的概率性质两个破产严重性的破产问题.本文考虑了利率{In,n=1,2,…}是独立同分布的随机变量时的两个离散时间保险风险模型,获得了破产前赢余分布和破产持续时间概率的递推公式. 相似文献
11.
文章在将常值利率推广到变利率的情况下,进一步研究变利率的离散时间保险风险模型,得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的剩余分布与破产持续时间分布的递推公式。 相似文献
12.
研究了利率具有二阶自回归相依结构的风险模型,通过递稚关系,得到了破产前盈余分布和首达某一水平x的时间分布的积分方程． 相似文献
13.
本文首先介绍了文献[3]在一般化破产模型基础上构造的时间盈余模型，并进一步讨论了此模型下的具有随机利率因素的破产概率，使得相应的破产概率更具实际意义。 相似文献
14.
假设房价服从一般扩散过程,利用鞅定价方法,分析了随机利率模型下住房抵押贷款限额保险的定价问题,得到了该保险的无套利定价公式. 相似文献
15.
在双二项风险模型的基础上,考虑常数利率下的破产问题,利用停时的性质、破产量的递推公式和控制收敛定理,得到描述破产严重程度的破产前赢余分布和破产时间分布的公式. 相似文献