多险种风险模型下的时间盈余过程

文章提出了一种研究多险种风险模型的新思路,构造了一个多险种风险模型下的时间盈余过程,从另外一个新的方面给出了破产概率定义,得到了初始时间盈余为v的破产概率ψ(v)的精确表达式,并在此方面做了初步的探讨.     

复合Poisson-Geometric风险模型下盈余首次达到给定水平的时间分析

对保费收入为复合Poisson过程,而理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行研究,利用鞅论的知识,得到了盈余首次达到给定水平的时刻的拉普拉斯变换、期望、方差和三阶中心矩.     

索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型

本文讨论了索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,利用鞅方法得到了破产概率公式和盈余首达给定水平的概率公式.     

复合二项模型的一个推广

本文假设在复合二项模型中保险公司的保费收入流为一个随机变量序列,将模型进行推广。新的模型下保险公司的盈余资本可用一个随机游动过程描述,利用停时理论和鞅论证明了保险公司的破产概率的一个上界。     

复合二项模型的一个推广

本文假设在复合二项模型中保险公司的保费收入流为一个随机变量序列,将模型进行推广.新的模型下保险公司的盈余资本可用一个随机游动过程描述,利用停时理论和鞅论证明了保险公司的破产概率的一个上界.     

双Poisson风险模型下的破产概率

首先将经典复合Poisson风险模型推广到使其保费到达过程与个体索赔过程是两个相互独立的Poisson过程的一种新模型,然后运用鞅论的方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,以及当个体索赔服从指数分布时的破产概率的具体表达式。     

随机利率下时间盈余风险模型的破产概率

 考虑了随机利率下的时间盈余过程,并得到相应的破产概率计算公式,所得破产概率比不考虑利率因素的破产概率更接近真实值.     

在一个推广后的Poisson风险模型下的破产概率

风险理论作为保险精算数学的一部分 ,主要处理保险事务中的随机风险模型并研究破产概率等问题。经典复合Poisson风险模型是主要的研究对象之一。在此模型下 ,保险公司按照单位时间常数速率收取保单 ,假定每张保单的保费相同。但在实际中 ,不同单位时间所收取的保单数常常不一样 ,是一个随机变量 ,可能服从某一离散分布。根据这一实际情况 ,将经典的复合Poisson风险模型进行了推广 ,将保单收入过程推广为一个参数为α >0的Poisson过程 ,并假定它与理赔过程独立 ,然后运用随机过程和鞅论的方法得出了推广后的Poisson模型的破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式。最后得出了当个体索赔服从指数分布时破产概率的具体表达式。     

基于竞争型二元风险模型的盈余过程研究

针对保险市场格局改变引入竞争型二元风险模型，利用经典风险模型理论．对其盈余过程的破产概率和生存概率等作出具体的研究．     

带干扰的广义双Poisson风险模型的破产概率

将广义Poisson风险模型推广到带干扰的广义双Poisson风险模型,并利用鞅的方法得出了破产概率所满足的Lundberg不等式及其一般公式。     

考虑随机利率因素的双险种Poisson-Geometric过程模型的破产概率研究

假设了保险公司对初始准备金用两种方式进行投资,一种是无风险投资,收益率为确定的值,另一种是有风险的投资,其收益用含布朗运动的表达式描述。其次,考虑了随机保费的情况,用复合Poisson模型描述总的保费收入,并假设保费即刻进入金融市场,并获得利率不确定的收益。最后,考虑了两险种的理赔模型,研究了理赔总额服从复合复合Poisson-Geometric过程的情况,最终通过鞅的方法得到了破产概率的表达式。     

投资连接保险风险模型的构建及其破产概率的鞅分析

根据投资连接保险的特点及传统风险模型,建立了投资连接保险业务的盈余过程模型.所建模型将保险资金运用分为可带来稳定收益的投资组合和风险相对较大,收益不确定的投资组合,并且前者采用常数利率而后者采用带漂移参数的布朗运动来分别描述两个组合的收益.另一方面,该模犁对出险理赔和资金正常赎回两种情况进行了分别考虑.对于此模型应用鞅方法得到了其破产概率的一般表达式和Lundberg不等式.     

带干扰的保费收取次数为Poisson过程的破产概率

在经典风险模型的基础上,研究了带有干扰项的保费收取次数是一个Poisson过程的破产概率模型。讨论了赢余过程的性质,利用赢余过程的性质,给出了有关破产概率的两个结论。     

一类随机环境中随机游动的常返性

文章对右半直线上随机环境中随机游动进行了讨论,当环境是平稳遍历时得到了一个常返与暂留准则,并进一步研究了它的正常返和零常返性质。     

干扰条件下复合Poisson-Geometric过程的多险种风险模型下的破产概率

对索赔到达为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行了推广, 研究了带有干扰条件下保单到达为参数α的Poisson过程,运用鞅论的方法得出了多险种风险模型下破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式。     

时间-空间随机环境中1维紧邻随机游动首达时分布性质

讨论时间-空间随机环境下1维紧邻随机游动.对应随机环境的分布Q的性质,首达时{Tn}n≥0分别有严平稳、独立同分布性质,并计算出首达时差序列{τn}n≥1的数学期望.     

带投资收益的离散风险模型研究

在离散复合二项模型中加入一个随机投资收益而得到带投资的离散风险模型,在这种模型下得到了破产概率所满足的积分方程,有限时间内破产、破产时刻、破产前一刻盈余和破产时赤字的联合分布的递推公式,也得到了和经典模型相类似的破产概率表达式和Lundberg不等式.     

一类随机环境中非紧邻的随机游动的常返性

本文对一类随机环境中非紧邻的随机游动(包括紧邻情况)进行了讨论,得到了一个便于计算的常返性准则,并通过举例说明用随机环境来代替其平均,其随机游动的性质可能完全相反。     

稀疏过程下的多质风险模型

考虑保险公司同时经营多种不同质风险的情况,随机化处理保费收入过程,并将(0,t]时间段内理赔发生的次数过程{N(t)}t 0看成是保单到来数{M(t)}t 0的稀疏过程,得到了破产概率ψ(u)的公式和相关不等式,分析了其经济意义.