回报率的滤波与极大似然估计

几何布朗运动常用来描述风险资产价格的变动,其中回报率的估计是一个困难的问题.本文给出了回报率的Kalman滤波,对滤波估计与极大似然估计进行了比较分析,运用Monte Carlo技术给出了算例,结果表明Kalman滤波具有明显的优势.     

截断非平衡似无关模型的极大仿真似然估计

样本数据缺失和截断是现代统计调查中经常遇到的两个问题,它们在一定程度上影响模型参数估计的准确性和有效性. 该研究首先提出了一个新的截断非平衡似无关回归模型,这个模型能够同时考虑数据缺失和截断的特征;然后基于Geweke-Hajivassiliou-Keane（GHK）的仿真算子,建立了该模型的极大仿真似然估计方法;蒙特卡罗实验结果表明,在大样本和有限样本下这种估计方法在参数估计的准确性和有效性方面均具有良好表现.     

经常购买模型及其参数的极大似然估计

在分析巴斯模型和重复购买的产品生命周期模型等的基础上，提出经常购买模型，详细讨论该模型的参数的极大似然估计法，并采用实例检验模型及参数估计方法，分析模型的参数估计结果，在此基础上使用模型做产品销量预测，表明模型的参数估计方法及预测方法的有效性。     

似乎不相关回归方程组中参数的极大似然估计

给出ｍ个似乎不相关回归方程组中关于参数β,ρ,σ２或Ｖ在β的一致最小风险无偏估计存在情况下的极大似然估计     

极大似然法在间接测热系统参数估计中的应用

主要涉及间接测热系统的数学模型及参数估计。考虑到测量过程中测量信号微弱及测量噪声所带来的污染,采用极大似然理论进行了间接测热系统数学模型的参数辨识,并将牛顿-拉夫逊法引入到该系统的参数估计中,从而能够准确估计出间接测热系统模型参数,且对不同的初始值能得到一致的结果。     

MRR模型一类正态总体的极大似然估计法及检验

Madhavan等给出了一个著名的价差分解模型：MRR模型. MRR模型利用广义矩方法估计参数,这使得该模型在扩展上受到矩条件限制. 考虑到价格演变存在条件异方差现象基础上,本文给出一类极大似然估计方法,使MRR模型在模型扩展中增加的变量不受矩条件限制. 以上证180成分股数据作为样本,实证结果表明带限定条件的极大似然估计法准确地捕捉了交易中的信息参数及流动成本,同时在原模型估计及扩展上有很好的稳定性. 模型扩展上,进一步检验了交易强度对信息参数的影响.     

一种频域自适应最大似然时延估计算法

提出了一种基于平方相干函数的频域自适应最大似然时延估计算法。该算法构造了一种广义相位数据最大似然加权函数,并通过自适应估计输入信号的平方相干函数加以实现。算法的性能分析和仿真实验表明,该算法有更好的时延估计精度、收敛速度和跟踪性能,能够有效提高低信噪比环境下的低空目标被动声探测的时延估计性能。     

基于蚁群算法的最大似然方位估计快速算法

针对最大似然(maximum likelihood, ML)方位估计方法多维非线性搜索计算量大的问题,将连续空间蚁群算法与最大似然算法相结合,提出基于蚁群算法的最大似然 (ant colony optimization based maximum likelihood, ACOML) 估计新方法。该方法将传统蚁群算法中的信息量留存过程拓展为连续空间的信息量高斯核概率密度函数,得到最大似然方位估计的非线性全局最优解。仿真结果表明,ACOML方法保持了原最大似然方位估计方法算法的优良估计性能,而计算量只是最大似然方法的1/15。     

Maximum Likelihood Estimation of the Identification Parameters and Its Correction

By taking the subsequence out of the input-output sequence of a system polluted by white noise, an independent observation sequence and its probability density are obtained and then a maximum likelihood estimation of the identification parameters is given. In order to decrease the asymptotic error, a corrector of maximum likelihood (CML) estimation with its recursive algorithm is given. It has been proved that the corrector has smaller asymptotic error than the least square methods. A simulation example shows that the corrector of maximum likelihood estimation is of higher approximating precision to the true parameters than the least square methods.     

The Maximum Likelihood Method of Aerodynamic Parameter Identification

In this paper a method of aerodynamic parameter identification of vehicle, the maximum likelihood method, is introduced. The aerodynamic model of vehicle is identified and the basic equations using maximum likelihood method are established. After that, the simulation data is identified to verify the correctness of the mathematic model and identification method. Last, the practical flight data is identified and analyzed.     

极值理论(EVT)方法用于受险价值(VaR)计算的实证比较与分析

讨论了根据极值理论 ( EVT)计算受险价值 ( Va R)的两类不同的方法 :基于矩估计的“两次子样试算法”和极大似然估计法 ,并给出了各自理论推导过程和计算步骤 .同时 ,把这两类方法与正态分布和经验分布的结果进行了比较 .应用四种汇率历史数据进行的实证计算表明 ,在极端条件下 ,用极值理论方法估计 Va R具有很高的准确性 ,而矩估计法的结果又优于极大似然估计法 .     

MAXIMUM SCORE CHANGE-POINT ESTIMATION IN BINARY RESPONSE MODEL

This paper is concerned with the estimation of change-point in a binary response modelwith the assumption that the conditional median of the error term,given the explanatory variable,iszero.We construct an estimation of change-point based on the maximumm score function and give itsexponential convergence rate under some mild conditions.     

Empirical Analysis of Value-at-Risk Estimation Methods Using Extreme Value Theory

1. INTroDUCTIONFinancial institutes often hold asset portfolios consisting of bonds, stock, etc., whose values often vary due tothe change of market factors such as interest rate and exchange rate. The induence on the value of portfoliosmade by the bad variation of majrket factors is watched specially by the financial institutes. That is to say, it isnecessary to estimate the probability and degree of the decrease in the value of portfolios during a given timeperiod. As an integrated frame…     

A General Theory of Estimation of Variance-Covariance Components

ＡＧｅｎｅｒａｌＴｈｅｏｒｙｏｆＥｓｔｉｍａｔｉｏｎｏｆＶａｒｉａｎｃｅＣｏｖａｒｉａｎｃｅＣｏｍｐｏｎｅｎｔｓＭＡＣｈａｏｑｕｎＬＩＱｉｎｇｇｕｏＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＢｕｓｉｎｅｓＳｃｈｏｌｏｆＨｕｎａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｈｕｎａｎ４１...