基于机群的并行Monte Carlo仿真平台用于金融衍生证券定价

给出了利用局域网机群系统建立并行Monte Carlo仿真平台的Java实现。设计了仿真任务分配算法及多线程同步控制机制。验证了伪随机数生成器并行化的有效性。三种股票期权仿真定价模型作为应用实例，在相同机型机群环境中，取得理想加速比和定价结果。     

基于系统动力学的污水处理BOT项目特许定价

特许定价是污水处理BOT项目特许决策的重要内容。本文采用系统动力学方法,绘制了污水处理BOT项目特许定价系统的因果关系图和系统动力学流图,应用Vensim软件进行模拟仿真,并以建设成本、运营成本、中水回用率、折现率、特许期等变量为敏感性分析参数,给出不同变量组合下特许价格的仿真结果。通过分析上述变量对特许定价的影响,为污水处理BOT项目特许定价决策提供理论参考和决策依据。     

基于收益管理的海运集装箱舱位定价与分配

基于收益管理的思想对集装葙舱位定价和分配进行了定量研究和讨论。首先对研究的问题进行了描述，建立了集装箱舱位分配和定价的数学模型。最后通过数值仿真对建立的模型进行了分析和讨论，得到了集装箱的最优舱位定价和分配，以及一系列的性质和管理原则。     

面向策略型消费者的产品服务系统动态定价

针对面向消费者策略行为的"产品+服务"集成系统定价策略问题,通过构建零售商定价决策和消费者购买决策的动态博弈模型,运用逆向求解法得到零售商在两阶段的最优定价策略和消费者购买决策的子博弈完美均衡,并分析了服务价格比例、消费者的服务估价比例和估价折扣因子对零售商的最优定价的影响。研究结果表明,服务价格比例越小或服务估价比例越大,零售商的第一阶段定价越高;服务估价比例越小或估价折扣因子越大,零售商的第二阶段定价越高。最后,通过数值仿真验证了结论的有效性。     

中小企业贷款利率定价的计算实验方法

从我国商业银行贷款定价视角出发, 结合信贷配给理论,运用计算实验金融的方法,分别对``一刀切'式利率定价与综合的利率定价模型进行银企贷款仿真实验,比较发现不同的利率定价模型影响中小企业贷款情况机理. 实验发现,贷款利率提高到一定程度后, 银行的收益会随着利率的提高而降低,一定程度上反映了银行对中小企业实行信贷配给的现象.并实验验证了综合的贷款利率定价方法在不降低银行收益的前提下,缓解了中小企业的融资困境.据此提出了商业银行应选择合理的利率定价模型,根据贷款数额、信用级别、资产负债率、担保方式等指标,根据风险大小、成本高低和借款企业的具体情况, 实行有差别的变动利率.     

中远程地空导弹武器系统作战效能仿真

对远程地空导弹武器系统增配新型中程地空导弹前后的作战效能进行评估研究,通过对武器系统作战仿真过程进行分析,构建了基于HLA的作战仿真系统。详细探讨了目标威胁判断与拦截排序模型、目标拦截可行性检查模型和火力分配模型。给出了仿真案例,对仿真结果进行分析,为新型中程导弹的指标论证、增配数量和合理定价提供了有效的工具。     

美式期权的几种蒙特卡罗仿真定价方法比较

在Longstaff和Schwartz（LS，2001）提出的基于多项式函数逼近的美式期权仿真定价基础上，给出美式期权重要性抽样仿真方法——顺推法及其具体算法。同时给出重要性与分层抽样相结合的算法。该方法可以适用于类似于美式期权具有可提前执行特征以及路径依赖特征等金融衍生工具仿真定价，具有一般性。数字示例比较结果表明，相对于LS方法，重要性抽样和分层重要性抽样都具有较好的方差缩减效果，尤其分层重要性抽样方法。     

基于强化学习的异步动态定价算法

研究电子零售市场上两个销售商在彼此没有信息交互情况下的异步动态定价问题.基于性能势理论,建立了同时适用于平均和折扣两种优化准则下的异步定价策略的Q学习和WoLF-PHC算法,通过一个数值例子比较了相关算法的学习优化效果.仿真结果表明,Q学习和WoLF-PHC算法都能较好地解决异步动态定价问题,但由于后者采用混合策略和可变学习率,故能更好地适应环境变化,并具有更好的学习优化效果.     

系统思维方法与系统动力学在战略并购问题上的应用

本文根据系统思维方法,运用系统动力学（SD）模型对影响战略并购目标公司定价影响因素的影响机理进行了模拟分析。文中研究了主要影响因素,给出了问题的流图以及系统动力学仿真分析结果。     

不确定需求下的再制造产品联合定价决策

以单一制造商为研究对象,在需求不确定环境下,基于替代性两产品报童模型,对新产品及再制造产品的联合定价决策进行了研究.首先构建了基于利润最大化的两产品定价模型, 在证明目标函数凹性的基础上,给出求解的Karush-Kuhn-Tucker优化条件;然后通过数值仿真对模型进行求解,并分析了再制造产品的消费者支付意愿对制造商定价、 产量决策及利润的影响. 结果表明,随着再制造产品消费者支付意愿的增加,新产品价格有所下降,再制造产品价格逐渐增加,新产品及再制造产品产量均有所下降,制造商利润随之增长.     

基于蒙特卡罗模拟的景象匹配性能仿真

提出并实现了基于蒙特卡罗模拟的景象匹配仿真系统,为自动分析模块选择出的景象匹配区提供了验证平台。讨论了实时图的定位和产生方法,并且详细分析了仿真过程。最后利用仿真系统研究了飞行器处于不同的巡航高度时,基准图匹配性能的变化情况。     

基于多节点多核的样本级并行仿真技术研究

针对蒙特卡罗仿真的特点,开展了基于多节点多核环境的样本级并行仿真技术研究,设计实现了基于客户端/服务器架构的系统原型,给出了并行仿真实验流程。案例简析表明,该技术能够很好的利用局域网环境下普通PC计算节点以及集群计算服务器各计算刀片上多核处理器的计算能力,大为减少多样本闭环仿真运行时间,提高装备论证效率。

Abstract：

For the characters of Monte Carlo simulation, the research on sample-level parallel simulation based upon multi-node multi-core environment was carried out. The C/S based system prototype was designed and implemented. The experimental process was also given. Case analysis shows that this technology can make use of the multi-core CPUs’ computing power of both normal PC nodes and blades of the cluster server and greatly reduce the simulation time, thus improve the efficiency of equipment demonstration.     

基于蒙特卡罗仿真的战斗部参数优化设计

建立了基于蒙特卡罗仿真方法的战斗部毁伤效率评估模型,提出了将蒙特卡罗仿真结果下的毁伤概率最大作为战斗部威力设计原则,通过对各种设计参数取不同值时毁伤概率大小的对比,得到了各参数的最优值或最优取值范围。针对某特定雷达目标,应用此方法对战斗部参数进行优化,成功实现杀伤爆破战斗部的威力设计。     

基于光电观测信息的空中机动平台被动跟踪研究

针对强电磁环境下机载雷达测量精度较低的问题,研究提出了一种基于机载光电观测信息的被动跟踪方法,讨论了其目标运动分析问题.利用光电探测设备测量的目标方位角、高低角,结合平台的导航信息,建立了基于最小二乘准则的目标函数,对目标实施了精确定位,并对观测数据中野值的剔除问题进行了分析.通过蒙特.卡洛模拟仿真,试验结果表明:该方法能够较为准确、快速地收敛至真值附近.     

伪码激光引信抗干扰性能的蒙特卡洛仿真研究

对基于伪随机码的脉冲激光引信的抗干扰性能进行了仿真研究.建立伪随机码激光引信的作用距离方程模型基础上,从伪随机码的自相关特性出发,分析了伪随机码激光引信的抗干扰性能.结合激光引信特点建立了脉冲体制激光引信的虚警概率和探测概率模型,分别对基于周期脉冲激光引信和伪随机码脉冲激光引信的探测概率和虚警概率进行了蒙特卡洛计算方法的统计模拟数值仿真.仿真表明,伪随机码脉冲激光引信具有很强的抗干扰性能.     

机群并行伪随机数生成算法研究

分析了不同并行伪随机数生成策略的优劣,结合线性同余（linear congruence generator LCG）算法内在属性及机群系统主从（m/w）计算模型,提出并行伪随机数生成器DLLCG（double level LCG）算法。利用具体Monte Carlo仿真应用,验证了该并行随机数生成算法在各类机群系统上的可用性。通过理论和实验分析,表明该算法可以用于同构或异构机群系统中,具有良好的可扩展性和移植性。     

基于虚拟样机的故障安全分析演示平台设计

大型复杂机电液系统的故障安全分析面临的主要障碍是历史故障数据的不足。针对该问题,提出了基于虚拟样机的机电液系统故障安全分析方法,设计并构建了其演示平台。介绍了故障安全分析演示平台所涉及的关键技术实现方法,包括虚拟样机的建立与验证、基于故障仿真的故障模式与影响分析、基于蒙特卡罗仿真的概率风险分析以及基于广义回归神经网络的关键参数预警,并采用多种软件环境集成构建了演示平台。操舵系统的案例研究结果表明,所提出的技术方法能够有效缓解历史故障数据不足的问题,演示平台能够满足机电液系统故障安全分析的需要。     

考虑节点失效的异构仿真网络可靠性评估蒙特卡罗模拟

异构仿真网络是实况、虚拟和构造(live, virtual, and constructive, LVC)仿真的基础环境支撑,合理评估其可靠性在LVC仿真应用中具有重要作用。针对复杂网络可靠性评估难以获得精确解、效率不高的问题,提出一种考虑节点失效的LVC异构仿真网络蒙特卡罗评估方法。首先,基于异构网络自身特点及因子定理,对蜂窝网络和无线传感器网络进行等效转化;其次,运用可靠性保持缩减技术对转化的仿真网络进行缩减,提高算法效率和收敛速度;最后,依据不完全可靠节点转化原则,对简化网络可靠性进行蒙特卡罗模拟,实现LVC异构仿真网络连通可靠性的评估。计算结果表明,相比传统蒙特卡罗方法,所提方法在保证计算精度的同时,方差减小,运行负载较小,稳定性更好。     

Libor市场模型的Monte Carlo控制变量加速方法及并行实现

为了加速定价利率衍生产品的Monte Carlo模拟,对远期测度下Libor市场模型中的漂移项用确定性函数近似,构造了一个与原问题高度相关的控制变量. 然后将此控制变量算法移植到多核CPU和GPU的并行计算环境中,极大地提高了计算效率. 针对利率上限的数值结果表明选取的控制变量十分有效且稳健,多核CPU具有线性加速效果,GPU相对于单核CPU具有很大的计算优势,控制变量和并行计算结合得到的加速效果大致是两者的乘积. 结合控制变量和并行计算的方法可以为其他利率衍生产品如利率下限,互换期权的定价提供有效思路.     

多视图像的三维重建并行计算仿真平台

针对基于视频图像的三维重建所需设备复杂和计算量大的问题,提出基于CUDA的可视外壳并行计算仿真实验平台。用三维图形绘制管线中的视点模拟真实相机,应用相机参数将各图像中物体轮廓坐标统一转换到世界坐标系,利用CUDA并行计算可视外壳。在此平台上将基于体素的可视外壳生成算法转化为CUDA线程块并行计算,仿真实验表明加速效果明显。