网络入侵检测与实时响应的序贯博弈分析

目前,信息安全问题日益严峻,入侵检测系统的应用越来越广泛,可是从信息安全管理的角度来研究IDS应用还不深入.本文通过网络入侵检测与实时响应的序贯博弈分析,得出提高IDS检测的准确性和减少清除入侵花费的时间,对于减少骇客入侵,减少安全损失作用很大.而骇客攻击的概率和各方的效用参数无关.在一个时间周期,随着时间的推移骇客攻击的可能性将越来越大,而在线性条件的假设下管理员总是花费同样的时间清除入侵.     

基于绿色信贷的政府促进银行实施代理监督权的博弈研究

本文将银行绿色信贷引入到政府促进企业实施绿色供应链中,通过建立政府与银行之间的进化博弈模型,分析了两方参与主体的进化稳定策略.研究结果表明:当政府的"审查"成本大于对银行"不实施"绿色信贷的罚款时,政府最终都会选择"不审查";当银行"实施"所获得的收益大于"不实施"所获得的收益时,银行最终都会选择"实施";当银行"不实施"所获得的收益与"实施"所获得的收益之差大于银行"实施"所获得补贴与"不实施"所获得的罚款之差时,银行最终都会选择"不实施".     

基于增信成本分担比例的中小企业信贷循环机制

在银企双方博弈的基础上,分析中小企业信贷循环中增信成本分担问题.引进第三方增信机构,建立基于第三方增信的银企博弈模型,讨论了增信成本在银行和中小企业之间的分担比例,以及对系统收益的影响.研究表明,中小企业承担的增信成本比例能够帕累托改进银行和企业的收益,中小企业全部承担增信成本,系统收益达到最优,从而通过合理的分担增信成本,达到优化信贷循环模型收益的目的.     

基于微分对策的产品回收对供应链协同优化的影响

考虑制造商负责回收和处理废旧产品的两级闭环供应链,建立制造商主导的Stackelberg博弈下的微分对策模型,以废旧产品回收量影响的企业声誉为状态变量,利用反馈求解法得出制造商和零售商的最优决策.在此基础上,假设奖惩临界值受企业声誉影响,得出奖惩契约协调下的供应链最优决策.通过对奖惩契约有和无两种情形的决策进行对比,得出废旧产品回收成本系数与企业声誉和奖惩力度均成反向变动关系;在一定的参数条件下,采用奖惩契约能提高废旧产品的回收量,降低产品的销售价格,增加制造商和零售商的收益,达到社会、企业和消费者的多赢;当供应链系统参数满足一定条件时,相比无契约分散决策下供应链企业收益,奖惩契约的设计与实施能够持续有效地提高企业收益.     

隐性知识共享下的供应链利润分配模型及经济性分析

讨论与隐性知识投入及吸收相关的收益、成本和利润问题。首先通过建立利润分配的静态博弈模型,然后在此基础上从隐性知识投入水平和利润水平两方面对收益分享比例、投入弹性因子、环境影响因子、吸收能力因子和成本影响因子分别进行了经济性分析,得出了一些有意义的结论。     

基于竞合博弈的手机银行商业模式优化——以国有商业银行为例

手机银行作为移动互联网时代的新生事物,其突出的应用前景在实践中探索出不同的商业模式。随着商业银行对手机银行业务的愈发重视,手机银行的市场地位和作用也更加突出。鉴于国有商业银行开展手机银行业务时面临股份制商业银行和第三方平台的冲击,研究以国有商业银行手机银行为例,基于竞合博弈理论和Shapley值法对国有商业银行手机银行进行案例分析。结果表明,国有商业银行手机银行业务的无序竞争将导致自身经营成本上升,而横向协调合作策略下基于竞争基础的合作关系能够合理配置资源,增加市场份额,提高收益,实现共赢,为当前管理者决策提供参考。     

网络支付行业主体反洗钱博弈模型及策略研究

本文构建网络支付行业主体反洗钱博弈模型,描述监管机构、金融机构、支付机构、洗钱者等参与主体的效用函数;基于成本收益法和博弈分析,研究影响各类主体效用函数的主要因素及其行为策略;通过系统仿真验证监管机构查处力度和市场主体自查力度的增强能够有效抵御洗钱金额增加导致的国家效用损失,对市场主体处罚力度的加大能够提升国家效用水平;并据此提出防范网络支付行业洗钱风险的相关政策建议.     

中小企业贷款利率定价的计算实验方法

从我国商业银行贷款定价视角出发, 结合信贷配给理论,运用计算实验金融的方法,分别对``一刀切'式利率定价与综合的利率定价模型进行银企贷款仿真实验,比较发现不同的利率定价模型影响中小企业贷款情况机理. 实验发现,贷款利率提高到一定程度后, 银行的收益会随着利率的提高而降低,一定程度上反映了银行对中小企业实行信贷配给的现象.并实验验证了综合的贷款利率定价方法在不降低银行收益的前提下,缓解了中小企业的融资困境.据此提出了商业银行应选择合理的利率定价模型,根据贷款数额、信用级别、资产负债率、担保方式等指标,根据风险大小、成本高低和借款企业的具体情况, 实行有差别的变动利率.     

政府参与危险品物流安全协同保障系统演化博弈研究

为研究政府参与危险品物流安全协同保障系统影响因素及内在机理,采用演化博弈理论分别构建政府企业、危险品委托企业与物流企业之间多方演化博弈模型,探讨安全协同系统构建参与主体均衡策略选择,分析政府参与危险品物流安全协同保障系统演化博弈稳定性。研究结果表明,政府对企业的策略选择是影响决策的重要因素,政府积极推进策略建立起良好的政企互动机制,有利于危险品物流安全协同保障系统的合作演化;危险品委托企业与物流企业协同保障策略选择、投入成本对系统演化具有重要影响,较低安全成本促使双方期望收益高于不进行安全投入期望收益,因此有效降低物流安全协同保障系统构建投入成本是促使两者进行安全投入的关键。     

收益共享契约及广告投入下易损品供应链协调

针对易损品两级供应链建立动态博弈模型,探讨供应商库存管理机制下的最优价格和零售商广告投入策略,并通过建立广义收益共享契约来实现供应链协调。研究表明:供应商最优批发价格随着零售商广告投资效率的增加而增加,随着损失率的增加而增加;零售商最优广告投入随着广告投资效率的增加而降低;供应链系统效率随着广告成本的增加而降低,随着易损率的增加而增加;且广义收益共享契约能够实现供应链协调,并在特定范围内能够实现供应链收益在两者之间任意分配。     

基于投资组合理论的商业银行信贷业务运营效率研究

运用投资组合理论中有效前沿和资本市场线模型,基于商业银行不良贷款率和NIM(net interest margin)对商业银行信贷业务运营效率进行测算;采用2011-2016年中国16家上市商业银行的面板数据研究了不良贷款率对商业银行信贷业务收益造成的损失;通过对上述结果对比,发现本文提出的基于投资组合理论的商业银行信贷业务运营效率,能更好揭示商业银行信贷业务的风险和收益关系.未来商业银行在贷款业务中应考虑参考和使用投资组合理论.     

政治资源有助于城市商业银行“走出去”吗——来自城商行跨区域经营的经验证据

本文以2007-2015年我国城市商业银行为样本,研究了政治资源对城市商业银行跨区域经营的影响.实证研究结果表明,相比于没有政治资源的城市商业银行,拥有政治资源的城商行跨区域经营的程度更高;进一步研究发现,不同级别的政治资源对跨区域经营的推动作用存在差异,政治资源级别越高,其对城商行跨区域经营的推动作用越强;较高的市场化程度会弱化政治资源对城商行跨区域经营的影响.本文基于政治资源这一重要视角,深化了现有文献对城市商业银行跨区域经营影响因素的解释,并对城商行实现跨区域经营具有重要的参考价值.     

商业银行—中小企业有限次重复博弈仿真

利用在社会经济中得到广泛应用的Multi-Agent仿真方法对银企贷款的博弈过程进行模拟,并利用从银企贷款中抽象出的模型,动态地仿真这一经济过程,对于分析银企贷款行为和解决小企业融资问题有直接意义。本文通过建立有限次重复博弈模型,采用仿真的方法对银行和企业在效益最大化目标下的策略选择进行研究。通过研究表明,不论贷款抵押比率和抵押品变现率如何变动,银行的最大化收益出现在银行和企业的互信行为同时出现的时候,同时整个社会的福利也达到最大化。因此不论对银行还是对整个社会来说,银企合作才是解决企业贷款难问题的最好措施。     

信贷资金约束下外资银行独立进入及网点投资

外资银行网点少吸收的存款不足，这导致其贷款受到资金约束. 基于此，论文建立资金约束下的信贷竞争模型和网点序贯投资的实物期权模型，研究银行网点数对竞争的影响以及考察外资银行网点投资的特征. 结果表明：1）银行网点投资加剧竞争，这导致银行网点投资的边际利润下降，削弱了银行利润上升趋势；2）竞争对手网点较多时银行网点投资的边际利润较少，但大的市场规模和高质量的信贷市场质量会缓解上述影响；3）外资银行期权价值等于未来网点投资期权价值的总和，投资新网点时，部分期权价值转化为利润流价值；4）网点投资边际利润小时转化为利润流的期权价值小，由于网点投资边际利润逐渐下降，银行投资难度逐渐增加.     

中国商业银行收入结构与收入效率关系研究

利用随机前沿法和数据包络法,分别评价了中国14家主要商业银行1998—2003年间的利息收入效率、非利息收入效率和总收入综合效率,并利用回归方程分析了利息收入效率,非利息收入效率,非利息收入占总收入比重与总收入综合效率间的关系.研究表明:中国商业银行各类收入的技术效率状况不佳;股份制银行的各类收入效率水平均高于国有银行;单项收入效率对中国商业银行的总收入综合效率具有正向影响;非利息收入占总收入比重对国有银行的总收入综合效率具有负向影响.揭示了利息收入效率、非利息收入效率及收入结构对总收入综合效率的影响关系,验证了非利息收入对中国商业银行业总收入综合技术效率存在正向影响的论断,并有针对性地提出了政策性建议.     

银行电子业务运行的风险分析及控制对策研究

以国有商业银行数据集中为背景，分析客户数据集中后业务后台运行中出现的主要风险及其产生根源；从管理学和控制论角度提出提高商业银行后台运行效率，防范银行内部操作风险的具体措施。有利于商业银行增强自身风险防范能力，促进业务稳定运行。     

中国商业银行效率研究

根据我国14家商业银行从1998～2002年的历史数据,以银行的在职人员数、固定资产、存款额度为银行投入,银行净利润、当年贷款增加额、资本收益率为产出,采用数据包络分析方法,计算出了我国商业银行每年的成本效率、配置效率和技术效率,比较了商业银行之间效率的差异,分析了银行效率随时间变化的趋势,得出了如下结论:(1)国内商业银行的成本效率整体上有较大提高,但是国有独资银行的2个效率都低于股份制商业银行。(2)国内商业银行的成本无效率主要是技术效率低引起的。(3)国内股份制商业银行与国有独资银行在配置效率上没有显著的差异。本文一是计算了我国商业银行的3种效率,即成本效率、技术效率和配置效率,分析了这3种效率之间的特点与关系;二是计算了连续5年的效率,在综合5年数据和计算结果的基础上给出了国内银行效率的排名,避免了单一年份数据失真引起的效率评价不准的问题。     

基于规模视角的系统重要性银行研究

在放松对银行规模等级设定的基础上，构建了更具一般性和可操作性的改进的三银行模型. 通过引入基于多元极值理论和L函数的三种银行系统重要性指数，规范分析了银行规模对系统重要性的影响. 研究发现，规模是构成银行系统重要性的必要条件但不是充分条件. 同时，运用中国14家上市银行A股交易数据对银行规模与系统重要性的相互关系进行了实证检验，结果与改进的三银行模型基本一致. 无论从理论还是实证角度来看，规模对银行的系统重要性具有重要影响，但当银行规模达到一定程度后，其影响将被弱化，这对于识别和监管系统重要性银行具有重要的理论意义和应用价值.