中国宏观经济发展预期不确定性量化分析初探

本文首次给出了宏观经济系统预期不确定性的定义，并提出了利用一类ＡＲＣＨ模型对宏观经济系统预期不确定性进行定量分析的方法。最后给出了实证分析的应用例子.     

不确定性系统与模型精细化误区

分析了模糊数学、灰色系统理论和粗糙集理论的特点以及不确定性系统信息不完全、数据不准确的基本特征, 论述了科学(科学理论、科学方法、科学模型)的简单性原则, 运用精细化模型遭遇不精确而形式上较为粗略的不确定性模型却往往能够取得满意效果的实际例证阐明了在信息不完全、 数据不准确的情况下片面追求模型精细化不是一种明智的选择.     

中国政策不确定性会加剧经济与金融不确定性吗?

本文基于中国2002年-2019年间268维月度经济金融数据实现中国政策、经济和金融不确定性的分离测度,并进一步利用动态溢出指数以及STVAR模型考察其关联机制与影响动态.研究发现:政策不确定性不仅会推升经济与金融不确定性,同时也会受到经济与金融不确定性的正向反馈影响,然而其影响效应在金融危机爆发前后发生了显著逆转,政策不确定性对经济、金融不确定性的溢出效应在后危机时期占据主导地位;政策不确定性与经济、金融不确定性之间的溢出与反馈效应受不确定性本身、经济发展水平以及金融摩擦强度等影响表现出显著的非线性特征,例如政策不确定性对经济、金融不确定性的加剧作用会随着不确定性水平和金融摩擦强度的提高而明显增强,但在经济平稳运行期间可以得到有效缓解.这些研究结果为深入理解宏观不确定性的理论内涵、合理把控经济体的不确定性水平、切实完善中国宏观调控与金融监管政策框架提供了有益的经验依据和政策启示.     

控制系统仿真的新问题;模型不确定性

本文从解决模型不确定性的角度研究了控制系统仿真问题。首先，讨论了把模型不确定性引入控制系统仿真的必要性，然后阐述了一种全新的观点：控制系统仿真应该是鲁棒辨识与鲁棒控制的有机结合。     

模型不确定性下的最优利率规则

在一个封闭后瞻宏观经济模型的基础上,构建包含64个模型的模型空间来刻画模型不确定性,利用贝叶斯模型平均方法求解模型不确定性下的最优利率规则并与单个模型下的最优利率规则进行比较。研究表明,模型不确定性下的最优利率规则比基于单个模型的最优利率规则更加稳健;模型不确定性是央行普遍实行保守的货币政策的原因之一。     

模型选择准则的渐近性质与选择检验

模型选择分为绝对与相对两类，本文针对实用性好但理论上不甚完善的相对选择问题，归纳了其建立准则的一般性途径，证明了它的渐近统计特性，并由此提出了“选择检验”的新概念及其表达。     

不确定性条件下的多目标多路径选择

不确定性条件下,综合多种性能指标,提供多条合理候选路径的路径选择方法还未得到有效解决.介绍一种利用累积前景理论进行多目标多路径选择的方法.为此,首先分析路段的不确定性属性和出行者的路径选择特性,基于路段广义出行费用定义参考点和值函数,建立多目标路径选择的累积前景理论;然后基于累积前景值定义合理替换路径,建立合理多路径选择模型;将改进的克隆选择算法与节点删除法相结合,设计了多路径选择模型的求解算法;最后,将该法和节点删除法、传统k-最短路算法应用于示范网络,比较分析了本文算法的有效性和快捷性.     

ARCH模型与SV模型之间的关系研究

讨论了在金融时间序列中广泛应用的两类波动性模型，即自回归条件异方差(ARCH)模型和随机波动(SV)模型的关系问题。通过随机微分方程研究了GARCH模型和SV模型的相互联系并得到结论：一个离散的EGARCH(1，1)模型在弱GARCH过程的条件下与一个离散的SV模型是一一对应的。在此基础上进一步讨论了EGARCH(1，1)模型和SV模型的单位根问题，结果表明，两类模型的单位根存在对应的关系，即二者的持续性能够通过随机报分方程的形式来传递，这一性质表明了二者之间存在本质的联系。     

不同理性预期下Stackelberg模型的动态复杂性

构建双寡头参与人分别采取有限理性和天真理性预期的Stackelberg博弈模型,研究市场均衡的稳定性条件及动态复杂性特征.通过理论求解和数值模拟得出结论:参与人在不完全信息和不同理性情况下,Stackelberg模型的参数取值范围决定了动态系统的稳定性、产量分岔、利润分岔、奇怪吸引子、吸引子维数和混沌等;如果参数取值满足一定条件,静态Stackelberg推测变差均衡能够实现;否则,Stackelberg推测变差均衡不稳定,非线性动态经济系统可能会出现周期变化或混沌的现象.     

模型不确定性条件下稳健投资行为与资产定价

不确定性在很早以前就引起了经济学界的重视.本文通过一个异质偏好下的世代交叠模型,研究了模型不确定性偏好对资产定价的影响.结果发现,均衡时的资产价格与模型不确定性偏好成反比,并且随市场上稳健投资者数量的增加而降低.另外,本文的结论能够解释股票溢价之谜.     

Behavioral Model of Decision-Making in Economic Systems

A behavioral model of decision-making is presented to obtain the optimal solution ofsome economic systems.A numerical example is discussed in detail with what if what-for analysisto illustrate the advantages of this model.     

Delay Model for Competitive Economic Systems

ＤｅｌａｙＭｏｄｅｌｆｏｒＣｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅＥｃｏｎｏｍｉｃＳｙｓｔｅｍｓ￥ＤＥＮＧＦｅｉｑｉ（ＩｎｓｔｉｔｕｔｅｏｆＳｙｓｔｅｍＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，ＮｏｒｔｈｅａｓｔＩｎｓｔｉｔｕｔｅｏｆＨｅａｖｙＭａｃｈｉｎｅｒｙ，Ｑｉｑｉｈａｒ１６１０...     

经济系统预期行为的建模与仿真研究

预决性是复杂系统动力学重要特征之一，复杂系统主动行为划分中，最基本的一类就是预期。这种预期都基于自己内心对外部世界认识的假设模型之上。介绍了经济系统主体预期行为的建模与仿真方法的研究与发展，包括外推非理性预期方法、理性预期方法、适应有限理性预期方法。讨论了存在的问题、应用前景和发展趋势。     

经济复杂系统的建模研究--人工经济模型

经济系统是一个由大量自由买卖主体构成的复杂适应系统,可以用基于Agent的计算经济学（Agent-based Computational Economics, ACE）方法进行研究.本文提出了一个自主开发的ACE系统：SIMECO模型.用CRA（Classifiers, Rules, Actions）三层结构对Agent建模可以得到比传统基于简单固定规则的ACE模型更丰富的涌现行为,包括社会分工的自发形成、价格围绕某一固定区间动态波动、流的自发出现并增长.进一步,计算机模拟实验中还形成了由集体大规模Agent自发的交易行为导致的交易网络之上的商品流,它会伴随着系统的进化而不断增强,并使得SIMECO中的大量Agent能更好地适应多变的环境.     

Knight不确定下基于代币的平台运营管理

平台运营中投资者的投资效率冲击对平台生产力产生影响,从而对平台代币发行策略、代币价格以及平台特许经营价值产生影响。考虑投资者的投资效率冲击具有Knight不确定性时,利用非线性期望理论建立平台生产力动力学模型,并导出平台开发者特许经营价值所满足的哈密尔顿-雅克比-贝尔曼方程（HJB方程）。进而,分析Knight不确定对投资者最优投资、平台的特许经营价值、平台生产力的边际价值以及代币的市场出清价格的影响。最后,对所得理论结果进行数值模拟。分析表明：投资者对平台的最优投资、平台的特许经营价值除了受到平台代币的发行量影响,还会受到Knight不确定程度的影响,Knight不确定程度越大,平台的最优投资和平台的特许经营价值越小。因此,对于平台的经营者,除了注重对平台本身的代币发行策略管理外,还需要考虑Knight不确定因素对平台运营的影响。     

基于不确定性分析技术的两种水质模型率定方法比较

以澳门南湾湖为例,对一个小型湖泊水质模拟模型的基本结构功能进行了描述.并且在进行水质模拟过程中,比较了两种用于参数率定的不确定性分析算法,讨论了参数不确定性,以及传递到计算结果中对水质模拟的不确定性影响.     

具有不确定性的轧机传动系统预测控制设计

针对轧机传动系统存在参数不确定性和负载扰动的特点,建立了轧机传动系统的状态空间模型,提出采用预测控制方法提高轧机传动系统的鲁棒性,构建了基于预测控制的轧机传动系统控制策略。利用Lyapunov稳定性理论和线性矩阵不等式方法,给出了基于状态反馈的轧机传动系统预测控制器设计方法,并通过引入状态变量的衰减律来提高闭环系统的响应速度。仿真结果表明,该预测控制器不仅有效地抑制了负载扰动的影响,同时对轧机传动系统内部参数摄动也具有较强的鲁棒性。     

一类参数不确定统一混沌系统的脉冲同步

针对一类参数不确定统一混沌系统的同步问题,提出一种脉冲同步方法.该方法采用响应系统与驱动系统状态变量误差的线性反馈作为脉冲控制信号,驱动两个统一混沌系统达到全局渐近同步.基于脉冲微分方程理论,给出了统一混沌系统一组新的全局渐近同步判据,特别地,当脉冲间距与脉冲控制增益相等时,给出了更为简单和实用的同步判据,同时讨论了脉冲间距对同步性能的影响,仿真结果验证了方法的有效性.     

舰载软杀伤仿真中不确定性分析

舰载软杀伤仿真系统中,不可避免地存在不确定性因素,分析不确定性是利用仿真系统进行效能评估的关键。因此,研究了Bootstrap方法和Bayes方法在参数不确定性和随机不确定性定量分析中的理论知识,介绍了软杀伤仿真中反舰导弹捕捉目标的数学模型,并把两种方法应用到舰载软杀伤仿真系统。通过仿真结果比较,Bayes方法的估值精度高,算法简单,计算速度快,Bayes方法是分析不确定性的有效方法。     

The Existence of Supporting Prices and Economic Growth under Uncertainty

１ＩｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎＥｃｏｎｏｍｉｃｐｌａｎｎｉｎｇｉｓｔｈｅｐｒｏｂｌｅｍｏｆｓｏｃｉａｌｄｅｃｉｓｉｏｎｏｒｏｐｔｉｍａｌｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ．Ｉｔｃａｎｂｅａｄｊｕｓｔｅｄｔｏｓｕｉｔｔｈｅｓｐｅｃｉｆｉｃｎｅｅｄｓａｎｄｐｒｏｂｌ...