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1.
杨哲 《山东大学学报(理学版)》2006,41(5):39-43
研究了对应于正向随机微分延迟方程的倒向随机微分超前方程的解的存在惟一性、对参数的连续依赖性，以及比较定理.
关键字: 倒向随机微分方程; 倒向随机微分超前方程; 适应过程 相似文献
2.
彭蓉丽 《安庆师范学院学报(自然科学版)》2012,18(2):6-10,21
本文讨论了一类含两个凸函数的次微分算子的多值倒向双重随机微分方程,利用Yosida逼近法和惩罚函数法,给出了方程在其系数满足随机利普希茨条件下解的存在唯一性,所得结果推广了现有一些重要结论。 相似文献
3.
利用一类系数不满足Lipschitz条件的倒向随机微分方程,推广了由Duffie和Epstein提出的随机微分效用概念。 相似文献
4.
研究了由Ｄｕｆｆｉｅ 和Ｅｐｓｔｅｉｎ 等创立的随机微分效用理论．在非－Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ条件下，讨论了随机微分效用的存在性和唯一性以及效用过程的时间相容性，并对消费的单调性、对终值的单调性和风险厌恶及凹性进行了讨论． 相似文献
5.
张峰 《复旦学报(自然科学版)》2011,(6):732-742
研究一类由d-维布朗运动和Poisson点过程驱动的多维带斜反射的倒向随机微分方程,它的反射区域是一个无界的凸区域.使用Picard迭代的方法证明了方程适应解的存在性,由倒向随机微分方程的最优转换的验证定理推出了适应解的惟一性. 相似文献
6.
本文利用倒向随机微分方程的理论，在考虑保险公司提计准备金的背景下研究投资对于保险价格的影响，建立了再保险投资定价的正倒向微分随机方程的模型，并给出了保险价格的显性解．为保险人进行保险价格调整提供了依据，增强了保险人的竞争力，有很大的现实意义．最后通过算例进行了可行性分析． 相似文献
7.
为研究倒向随机微分方程第二部分解的比较性质,利用倒向随机微分方程解的Malli-avin微分,第二部分解可化为一个线性倒向随机微分方程的第一部分解,再结合经典的比较定理,给出第二部分解的比较定理成立的一个充分条件。通过该比较定理,可以把第二部分解控制在一个确定的闭区间,并由此指出一类可以退化为常微分方程的倒向随机微分方程。 相似文献
8.
无穷水平倒向随机微分方程解的比较定理 总被引：1，自引：0，他引：1
运用鞅方法，建立了无穷水平倒向随机微分方程的比较定理，简略讨论了无穷水平随机微分效用的性质，推广了Peng-Pardoux和Peng-Karoui相关结果。 相似文献
9.
邵殿国 《吉林大学学报(理学版)》2015,53(3):451-453
利用经典变分方法、对偶方法和可料倒向随机微分方程,考虑状态方程为正倒向随机比例方程的随机最优控制问题,得到了该问题的随机最大值原理. 相似文献
10.
证明了一般鞅驱动的倒向随机Volterra积分方程在Lipschitz假设条件下适应的M-解的存在唯一性,讨论了一般鞅驱动的线性倒向随机Volterra积分方程对应的对偶原理,并利用对偶原理证明了这类方程的比较定理。 相似文献
11.
宋丽 《江西师范大学学报(自然科学版)》2012,36(2):160-164
利用倒向重随机微分方程解的比较定理和函数逼近方法讨论了一类具有一致连续系数的1维倒向重随机微分方程,得到了此类方程解的存在定理,推广了系数满足Lipschitz条件的情形. 相似文献
12.
考虑一类随机Riccati方程解的存在性条件.首先,基于随机Riccati方程自身结构的特点,利用It8公式,构造一个不带限制条件的倒向随机微分方程;其次,在倒向随机微分方程的构造中先使其解满足随机Riccati方程中相应的代数限制条件,再利用二者间的关系给出随机Riccati方程解的存在性条件. 相似文献
13.
利用非Lipschitz条件下倒向随机微分方程生成元的表示定理,给出了非Lipschitz条件下的g-期望的生成元唯一性定理. 相似文献
14.
15.
在某个新的空间上利用压缩映像原理证明了终端时间可为无限的一类多维倒向随机微分方程在该空间上解的存在唯一性,作为推论得到了该类倒向随机微分方程解的递归迭代序列的收敛性. 相似文献
16.
证明了生成元为左Lipschitz的一维倒向随机微分方程最大解的Levi型定理。 相似文献
17.
利用指数鞅的特性和Ito公式,得到一类倒向随机微分方程存在平方可积的适应解的充要条件. 相似文献
18.
19.
陈丽 《山东大学学报(理学版)》2010,45(4):16-20
研究了超前倒向随机微分方程的解中关于Z的性质,给出了使得Z有界的充分条件。并将其应用到时滞随机控制系统中,得到一类时滞最优控制的显示解。 相似文献