基于广义模糊数相似测度风险分析方法

为了提高风险评价信息的可信度,在"单重心方法"(SCGM)计算广义模糊数的重心点基础上,提出了一种新的基于广义模糊数相似测度的模糊风险分析方法.与现有的风险评价方法相比,基于SCGM的模糊风险分析方法考虑了决策者意见的可信度,灵活性和智能化程度更高.以管道失效概率为例给出了该方法的操作步骤,计算结果表明该方法能正确处理模糊风险分析问题,可为安全管理工作提供充分的依据.     

基于投入产出模型的我国房地产业宏观经济效应分析

对房地产业的合理定位是有效实施宏观调控和长远规划行业发展的重要前提. 本文基于投入产出模型和1997以来的5张投入产出表,测算了我国房地产业的宏观经济效应,其中包括房地产业的产 业关联效应,及其对经济增长、就业及物价的影响.研究成果有助于对我国房地产业在国民经济中进行合理定位,也 为有效实施房地产调控,促进国民经济的协调发展提供量化依据.     

基于投入产出模型的我国房地产业宏观经济效应分析

对房地产业的合理定位是有效实施宏观调控和长远规划行业发展的重要前提.本文基于投入产出模型和1997以来的5张投入产出表,测算了我国房地产业的宏观经济效应,其中包括房地产业的产业关联效应,及其对经济增长、就业及物价的影响.研究成果有助于对我国房地产业在国民经济中进行合理定位,也为有效实施房地产调控,促进国民经济的协调发展提供量化依据.     

基于投入产出表数据挖掘的物流业乘数

目前,由于相关数据缺乏,大多文献都直接利用交通运输业、仓储业和邮政业替代物流业进行物流业经济效应研究。然而,物流业与交通运输仓储业从内涵到外延都具有较大的区别,简单利用交通运输仓储业代替物流业进行的投入产出分析难免具有一定的偏差。因此,本文提出了物流业调整系数的概念进行物流业投入产出数据的挖掘。首先,研究物流业内涵,找出与物流业增加值构成要素对应的投入产出表中的产品部门;然后,利用物流增加值数据和投入产出表相关产品部门的数据计算出物流业调整系数;接着,利用物流业调整系数构建包含物流业的投入产出模型;最后,根据新的投入产出模型可以测算出我国物流业2002年和2007年的物流业乘数。     

考虑广义多维空间效应的S-VaR测算

VaR(value at risk)的测算精度一直是业界和学术关注热点问题.本文应用定义的经济测度距离和引力空间权重矩阵,建立广义多维空间计量模型捕捉金融系统的空间效应信息,构造S-VaR(saptial-value at risk),提高VaR的测算精度.以SP亚洲50指数作为股票资产组合替代变量进行实证分析,结果表明:广义多维空间效应S-VaR能捕捉金融市场存在的多维空间相关性和风险的空间溢出效应,提高了VaR模型在风险预测中的精确性.     

基于Minkowski测度的风险度量

将基于Minkowski测度的半范数作为风险度量,发现其涵盖了损失期望值、绝对离差、绝对半离差,下偏矩、(a,t)模型、ES等常见的风险度量方法,并且该风险度量方法满足正齐次性、次可加性和协调性公理.因此,它是一种好的风险度量方法.     

中国制造业服务化的就业效应影响

随着中国制造业中生产者服务业元素的不断提升,就业结构也发生了重大的改变,利用1995~2010年的投入产出表数据,实证研究了二、三产业融合与服务业就业人口比重以及分行业就业人数变化等变量的关系,研究结果表明,在控制了市场竞争度以及城市化水平等因素后,制造业服务化水平与服务业从业人口比重显著的正相关,但对不同行业就业人口数变化的影响是不均衡的,在此基础上,就制造业服务化提出了相关政策建议。     

经济政策不确定性宏观金融效应的统计测度研究

本文基于Diebold和Yilmaz (2012)提出的溢出指数,研究2006年6月至2018年10月中国、美国和全球经济政策不确定性的宏观金融效应.选取宏观金融的核心领域,分析经济政策不确定性对中国股市、汇率和大宗商品的静态溢出效应及其动态变化,并进一步探讨经济政策不确定性宏观金融效应的空间异质性.本文的主要结论为:第一,比较中国自身和其他经济体的经济政策不确定性效应,中国自身经济政策不确定性的宏观金融效应最强.稳定股票市场,预防外资恶意做空中国股票市场是规避宏观金融效应带来的系统性金融风险的有效手段.第二,经济政策不确定性对中国宏观金融市场的净溢出具有显著的时变特征,且与特殊事件具有很强的关联性.第三,不同国家或地区经济政策不确定性的宏观金融效应空间异质性主要表现在溢出强度和溢出同步性两个方面.     

基于投入产出价格影响模型的水价调整影响

运用国民经济投入产出的价格影响模型, 以北京市为例, 分析水价单独变化与联动变化对其它经济部门产品或服务价格和水费率的影响, 为制定有效缓解水资源供求矛盾的水价政策提供定量分析依据. 计算结果显示: 假设各类供水部门价格相互独立、不受其它部门价格的影响, 各类水价提高对非供水部门的影响较弱, 主要对居民、行政事业及部分高用水服务业的价格影响相对较大, 影响最大的是教育事业. 在独立供水部门水价变动的影响中, 工商业水价变动对各部门水费影响最大; 污水处理业价格上涨对使用再生水行业水费率影响相对明显. 各类水价同时提高一倍, 除居民水费占消费总支出的比例略高于1%外, 非供水部门的水费率仍低于0.5%. 以居民承受能力最低限水费率2%为目标, 若各部门用水总量保持不变, 水价至少还应有3倍以上的上涨空间, 水价提升不会对经济社会产生大的波动. 大力进行水价改革, 是节约用水的必要和迫切的手段.     

基于投入产出理论的技术进步评价系统研究

纵观世界各经济发达国家经济发展历程,我们不难得出其现代化过程同时也是其技术进步过程这样一个结论。但是,不同国家、不同时期技术进步速率、偏向类型及经济效益并不相同。一国技术进步的特征和轨迹,不仅反映了该国经济的模式特点,而且也是该国经济体制特征的折射。因此,无论从把握国家经济发展现状,还是从制定政策优化国家经济体制着眼,客观、准确、全面地分析评价技术进步及其在经济发展中的作用,意义极为重大。     

基于熵测度的多元化模式研究

为了分析国内企业集团多元化经营的基本模式及战略选择方法,本文采用熵测度与Rumelt鲁梅尔特分类方法相结合,通过矩阵法构建了国内企业集团多元化的分类模型及战略选择模型,确立了国内企业集团多元化经营的九种模式.在此基础上,基于国内60个上市公司的数据对国内企业集团多元化经营模式进行了评析.研究表明,国内有57%的企业集团采用了非关联高度与关联高度多元化,采用非关联低度和关联低度多元化的企业极少,企业集团的多元化经营模式存在着很大差异.企业集团的多元化经营的模式演进要根据其市场与竞争地位选择不同多元化经营模式.     

混合过程控制系统基于广义

许多过程控制系统可以看作混合控制系统。为使设计的控制器满足整个系统一定的过程 需求 ,对象的信息是不可缺少的。本文为这类系统的开发提出了广义对象的形式化模型。基于这 样的模型,可以从目标要求中直接提取系统需求,控制器也可以根据基于对象的形式化方法 进行设计。我们以一个工业过程控制的实例来说明我们的方法和模型,采用时段演算来描述系统的特性并进行控制器的开发。     

金融系统压力:指数化测度及其溢出效应研究

2008年全球金融危机的爆发及其冲击促使监管者更多的关注全球金融市场的关联网络特征及金融风险在各金融市场间的传导机制.本文基于全球向量自回归模型(GVAR),从关联网络的视角构建了金融压力溢出效应模型,考察信贷市场、资本市场、外汇市场、债券市场和货币市场等五个金融子市场压力在不同国家和市场间的传导及其动态演变.研究结果表明,美国是全球金融市场中金融压力主要溢出者;发达经济体主要通过其资本市场和货币市场影响我国的信贷市场、资本市场和外汇市场,而新兴经济体金融压力则主要影响我国的债券市场和货币市场.资本市场和货币市场是不同国家和金融子市场间金融压力传染的重要路径.2014年以来国际金融市场压力对我国金融市场的影响远高于金融危机时期,且资本市场和外汇市场所受影响更为显著.     

基于企业规模异质性的中国内外循环就业效应及影响因素探究

本文基于新构建的区分企业规模的投入产出模型和结构分解分析方法(SDA),从“总量”视角、“效率”视角以及“增量”视角等多重维度,对我国工业行业的大型、中型和小微企业在中国内、外循环中就业效应的相关表现及其驱动因素进行了定量测算和深入分析.结果表明:1) 2007年和2012年,工业行业所有规模类型企业通过内需拉动的就业不仅在总量上均高于外需,且单位内需对就业的拉动程度也高于外需.2)分企业规模类型看,小微企业是内需拉动就业的重要力量,且小微企业单位最终需求(不论是内需还是外需)对就业的拉动程度均高于大型和中型企业.3)对所有规模类型企业而言,就业系数变化是抑制就业增长的主要因素,最终需求规模的变化是拉动就业增长的关键驱动力.本文研究从定量角度论证了“双循环”新发展格局下,积极扩大内需对促进中国就业增长,尤其是对保小微企业就业所具有的现实意义,为制定合理有效的就业政策提供了参考.     

基于Hammerstein-Wiener模型的广义预测控制

提出了一种新型的基于Hammerstein-Wiener模型的广义预测控制策略。采用基于最小二乘支持向量机的Hammerstein-Wiener模型描述非线性系统动态特性,作为被控对象预测模型。同时,针对现有遗传算法和混沌粒子群优化算法收敛速度慢和精度低等缺点,给出一种拟牛顿信赖域混沌粒子群混合优化算法,作为预测控制的滚动优化策略,函数测试和非线性对象的广义预测控制的滚动优化表明该算法的优越性。最后,对设计的预测控制器进行实例仿真,结果表明它能满足系统实时稳定运行的需求,取得了良好的控制效果。     

基于广义线性加权的自适应阵

在non-circular信号情况下,采用广义线性加权重新定义了最大信噪比准则下的自适应阵模型,它不但对接收信号进行加权同时对接收信号的共轭也进行加权,最优权使得提出的自适应阵输出信噪比比传统的自适应阵提高了1倍。同时,提出的自适应阵,使得权向量选取的自由度增加,相当于虚拟阵元,使得阵元数增加,因而方向图比传统的自适应阵具有更窄的主瓣波束。     

基于定向技术距离函数的投入产出型Malmquist 指数

指出了传统Malmquist指数所存在的两个局限并对其进行了修正.修正后的Malmquist指数不仅考虑以非径向的定向技术距离函数取代径向的投入/产出距离函数,而且考虑了规模收益,从而使得Malmquist指数测量更准确,同时还测度了影响生产力进步的两个因素:技术进步和技术效率.     

基于分离性测度的数据分类效果评价

针对模糊C-均值聚类算法对初始化分类参数(包括起始聚类中心位置和初始化分类隶属度矩阵)的选择比较敏感而导致分类结果差异性较大,以及错误分类会给解决实际问题带来难以预料的后果的情况,从数据的类内紧致性的对偶面即分离性入手,提出了基于分离性测度的分类效果好坏的评价准则。实验结果表明,定义的分类效果评价准则函数是可行的。     

基于高阶一致风险测度的组合优化

从一致性公理的角度,介绍了MV(Mean-Variance)、VaR(Value-at-Risk)、ES(Expected Shortfall)以及HMCR(Higher Moment Coherent Risk Measure)等风险测度,引入随机占优的概念,分析了HMCR与随机占优一致性的关系,并证明了HMCR(p=n)具有(n+1)阶随机占优一致性,并采用Spearman秩检验法来检验和预测不同测度的风险识别能力。结果显示,HMCR(p=2,3)的风险识别能力好于其他风险测度。最后,在沪深300指数成份股中采用组合优化方法,考察MV、VaR、ES和HMCR测度优化组合持有期的不同业绩指标,得到其最优组合的累计预期收益率。结果显示,HMCR(p=2,3)的业绩指标最好,表明该测度风险识别能力最高,其较高的累计预期收益率也验证了该测度的有效性。另外,扩展研究样本至上证50市场、中小板市场和创业板市场,研究发现,上证50市场能得出类似于沪深300市场的结论,虽然由于中小板和创业板市场存在股票频繁调整的现象导致结果与沪深300市场存在差异,但在持有期的大部分时间段内,中小板市场和创业板市场的HMCR(p=2,3)仍优于其他几种风险测度。