初始模拟样本量的决定方法

针对在使用模拟技术时,初始模拟样本量的不同会对计算的结果产生很大影响,讨论了在选择初始模拟样本量时应该注意的两个问题:模拟样本方差处于稳定状态和模拟样本均值通过正态性检验,并且提供了分析和判断问题的方法和工具.     

基于Copula-SV模型的金融投资组合风险分析

基于正态Copula函数和SV模型,建立了正态Copula-SV模型,将其应用到金融投资组合风险分析,并与Copula-GARCH模型对金融投资组合风险分析方法进行了对比,结果表明,边缘分布的选择对变量的联合分布具有重要作用,Copula-SV模型比Copula-GARCH模型在刻画组合风险VaR值方面具有优越性。     

基于活动的出行行为动态模拟方法

结合我国交通规划实际,研究基于活动的出行行为动态模拟方法,用一系列具有时间维和空间维的能调查得到的特征变量来描述出行行为 ,并应用蒙特卡罗方法对其进行模拟.重点研究模拟模型的建立和模拟的方法及过程,最后应用该方法模拟辽宁省某市城市居民的出行行为.结果显示所提出的模拟模型误差较小,能准确反映出行行为.     

ATR算法识别率的区间估计与样本量分析

针对雷达ATR性能评估中样本量的特点,从贝叶斯分析角度出发,选取最小长度准则对ATR算法的识别率进行区间估计,主要分析不同估计精度要求下的最小样本量。分析了识别率区间估计的影响因素,分别给出了无先验信息和两类典型有先验信息情况下的识别率区间估计方法和样本量确定准则,得到了识别率估计精度和所需最小样本量的关系。     

基于后验风险确定故障样本量的Bayes方法

针对目前测试性故障样本量的确定方法过于粗糙和试验样本量过大的问题,提出了合理运用信息熵方法对装备系统各单元的测试性先验信息进行信息融合,得到装备系统级测试性试验数据。在此基础上得到测试性指标的先验分布,并进一步通过Bayes后验风险准则确定故障样本量及试验方案。以某型电动舵机系统各模块的试验数据为例,以故障检测率为测试性指标,经过分析和计算,发现运用所提方法得到的故障样本量相比传统方法明显减少,从而减少了试验成本,同时得到的测试性指标相对误差较小,保证了可信度。     

基于模拟技术和AHP的房地产项目风险的定量评估

提出了一新的房地产项目定量经济风险评价模型,并且将AHP方法应用于房地产项目经济风险分析,客观地确定模型中各风险因素的权重.并结合工程案例,利用新提出的风险分析模型,基于模拟技术,对房地产项目的经济风险进行了定量的分析;同时,对单个或多个风险因素组合对房地产投资的经济风险做了敏感性分析.     

企业R&D项目评价的蒙特卡罗模拟方法及其应用

主要针对企业R&D项目通常所具有的复杂或美式的实物期权特征,运用基于最小二乘估计思想的改进型蒙特卡罗模拟方法对其价值评价问题进行研究与探讨.首先,对企业R&D项目理论评价模型和蒙特卡罗模拟过程进行系统研究探讨;在此基础上,通过生物医药制造企业的R&D项目评价进行实际模拟分析.研究结论认为,相对于其它数值分析而言,蒙特卡罗模拟将成为解决企业R&D项目评价问题的一种更为有效的分析方法.     

可转换债券蒙特卡罗模拟定价的控制变量改进方法

主要针对可转换债券的路径依赖和美式期权特征, 运用控制变量改进技术,对可转换债券定价的蒙特卡罗 模拟方法进行研究分析. 首先,对美式期权蒙特卡罗模拟的Rasmussen控制变量技术的基本原理和算法进行系统分析和讨论;在此基础上, 提出了可转换债券价格蒙特卡罗模拟的Rasmussen控制变量技术分析框架; 最后,通过一类应用比较广泛的LYON债券进行了详细的实证模拟分析.研究结论认为:蒙特卡罗模拟的Rasmussen控制变量技术对可转换债券定价的应用取得了比较理想的效果,而使用矩匹配方法则能 进一步改进其应用效果.     

企业资金运营风险管理研究——企业销售过程的风险模拟

确定了企业销售过程模拟随机变量的选取方案 ,对企业销售过程中的销售和应收帐款环节建立了蒙特卡罗风险模拟模型 ,并应用所建立的模型对某企业的销售和应收帐款管理进行了模拟试验 .     

我国银行业操作风险的蒙特卡罗模拟估计

利用从公开媒体报道中搜集到的中国银行业操作风险损失事件,分别对损失事件发生频率以及损失金额的概率分布进行估计,进而使用蒙特卡罗模拟方法估计出给定置信水平之下操作风险损失的分位数,从而使得国内商业银行操作风险监管资本的计算成为可能.     

Sample Size Determination Based on Decision Rules in Regression Analysis

Sample inference is an important way for people to carry out awareness, which is based on sampling and the subsequent sample observation. In this process, in order to ensure the purpose of the studying sample observation can be achieved, we need know the sample size in advance. Generally speaking, there are two approaches to determinate the sample size. One is power function principle, namely providing a good sampling estimation accuracy in advance, then calculate the sample size. The other are the decision rules based on Bayesian ideology. In this paper, from the perspective of statistical decision as our major decisions, we discuss the problem about the sample size determination in regression analysis. The full text of major features in this paper include： sample size determination when estimating parameters in regression model, sample size determination when doing mean-value regression prediction, and sample size determination when doing point-value regression prediction. To some extent, using decision rules to determinate sample size is better than using the power function method.     

装备维修保障仿真中装备毁伤分析模型研究

装备毁伤分析模型利用装备战损规律数据,对作战仿真产生的作战单元战损信息进行分析,得到单装备的空间位置和部件毁伤信息,为装备维修保障过程仿真提供基础数据。介绍了装备毁伤分析模型的基本组成,提出了基于装备战损规律数据的毁伤模式概念,对装备毁伤分析主要模型进行了描述,分析了蒙特卡洛方法在装备毁伤分析模型中的应用。     

基于主成份分析思想的金融衍生证券定价伪蒙特卡罗模拟改进技术

在伪蒙特卡罗模拟应用于金融衍生证券定价过程中，标准维纳过程的构造方法对模拟估计的效果具有十分重要的影响。本文首先对现有的传统标准维纳过程构造和布朗桥构造方法进行简要分析。在此基础上，基于主成份分析基本思想，对能够用于有效减少实际问题维数的主成份构造方法及其在高维衍生物证券定价问题中的应用进行了深入研究探讨，为进一步改进蒙特卡罗模拟在金融衍生物定证券定价中的应用效果提供了有效途径。     

浮动车样本规模的优化方法与仿真研究

提出了一种在移动交通检测系统中确定路网浮动车最小样本数量的优化方法.首先,基于数理统计方法分析了单条路段满足交通流参数估计所需的最小样本数量,在此基础上使用了一种新的基于路段样本数符合率的路网交通信息准确度评价指标,通过该指标和路网样本规模的关系曲线优化路网的浮动车样本规模.仿真实验结果表明:该方法能有效地确定满足路网交通速度估计要求下的最小浮动车样本数量,为浮动车交通信息采集系统在实际应用中确定最小样本规模提供了一种可行的思路.     

网上支付系统的风险计量模型及实证分析

网上支付行为可看作电子货币资产（电子现金、电子支票和数字信用卡等）组合的交易过程，对网上支付风险进行计量，就是构建一个合适的资产配置模型，使得网上支付系统的效用最大化或交易成本最小，VaR方法提供了一种有效的电子货币资产配置模型。电子货币资产回报的时间序列是一个具有平衡性的Markov链，因此，采用MCMC方法，通过构建一个平衡分析为π(x)的Markov链得到随机样本，动态模拟出电子货币资产回报的分布，并通过定价公式得出其损益分布，最终计算出相应的VaR值使用以上构建的网上支付系统风险计理模型，对某商业银行调研后采集到有关数据样本作了实证分析，可为金融机构防范与控制网上支付风险提供参考。     

出口计价货币影响因素模型及其模拟分析

在规模报酬不变的出口企业生产函数中引入工具货币计价生产要素假设,在局部均衡的框架下,推导了出口计价货币选择的粘性价格模型并对模型进行了蒙特卡洛模拟;用多元名义Logit回归定性分析了诸外生变量对计价货币选择的影响.研究表明:对于贸易对象为非工具货币国的出口企业来说,以工具货币计价的生产要素在总成本中占比、进口国的需求弹性和出口国与工具货币国之间汇率的波动性对出口国货币计价的影响是反向的;价格调整周期和出口国与进口国之间的汇率波动性对出口国货币计价的影响是正向的;另外,汇率间的相关性也会影响到企业的计价货币选择.     

企业短期投融资风险交互式多目标决策分析

针对企业经营过程中重要的业务决策——短期资金投放决策和短期资金筹措决策 ,进行了各种短期资金投放、筹措方式的风险效益分析 ,并结合实际企业应用研究 ,给出了具体可行的投融资决策模式.     

基于溢油模拟的船舶溢油污染风险评估

以长江口海域的船舶溢油风险分析为研究对象，通过对已有的溢油模型的多次仿真模拟，观察常见油类在不同的环境条件和溢油状况下的漂移及扩散情况，总结出影响溢油油膜面积及运动轨迹的因素，在此基础上，对长江口船舶溢油高影响区域进行了识别。研究表明：基于溢油模型的船舶溢油风险分析是可行的；影响溢油油膜面积的重要因素是风况；潮流则是影响溢油运动轨迹的主要因素；长江口海域船舶溢油高影响区域为南北槽航道入海口门区域。     

网络计划进度的风险分析

建立了网络计划进度的风险分析模型,通过仿真获得工程系统的进度估计及其统计分布特性,从而获得工程总工期的风险分布,并通过一个实例加以说明,可用于进度分析和管理决策。