投资组合对非系统性风险的发散作用——基于单调非增次模集函数的证明

风险是客观存在且无法灭失的,有效降低投资中的风险程度是当前研究投资问题的热点之一.通过扩展单调非增次模集函数的性质,利用该性质可证明含多个资产的投资组合对投资中的非系统性风险有发散作用,并用标准差成功对其进行检验.得到结论:含有多个资产的投资组合的非系统性风险比投资多个资产的非系统性风险的组合更低.     

高等教育投资组合收益与风险优化模型研究

针对高等教育投资效益的特点，提出了教育投资组合的收益与风险的概念，参照教育部对高等教育一级学科的分类，建立了教育投资组合收益与风险优化模型，对教育投资组合收益与风险进行了定量分析。     

证券组合投资有效集与有效边界的研究

本文从分散风险而进行证券组合投资问题出发，研究了证券组合投资有效集及有效边界的确定，并分析了证券组合投资比例系数约束条件不同对其投资风险的影响。     

一种考虑补偿信用风险资本要求的算法

基于现行法定资本体制不考虑信用投资组合的多样化和限制空头信用风险头寸的补偿能力，设计了一种考虑补偿的信用风险资本要求的计算方法．该算法根据信用等级决定风险权重，可以更精确地测定信用风险资本．采用期限分段方法建立一个期间结构，区分当前和远期信用风险，考虑多头与空头信用风险头寸间的补偿．     

无风险投资对有效边界与有效投资组合的影响

以允许卖空的风险证券组合投资有效边界、有效集研究为基础，分析了无风险投资的引入对风险证券组合投资有效边界，有效集的影响，并给出了无风险投资与风险组合投资再组合的有效边界，有效集等若干数学结果。     

证券组合投资的最大概率与最小风险分析

研究基于当前价格的证券组合投资的最大概率和最小风险问题，分别导出最大概率的证券组合投资比例和最小风险的证券组合投资比例，并说明他们是相同的。因此，我们可以考虑具有最大概率和最小风险这两个特点的证券组合投资。     

用拉格朗日条件极值求多种证券投资最优组合

证券投资是风险性投资，投资者用有限的资金分散投资于多种证券进行证券的组合投资，能在控制风险的情况下获得理想的投资收益，利用拉格朗日条件权值法可找到最优的投资组合方案。     

成份VaR(Component VaR)在投资组合风险控制中的应用

本文简要介绍了VaR和成分VaR在投资组合风险管理中的应用,使管理者更加清晰的看出投资组合中各个成分的风险结构,并且用成分VaR方法对一组假定的投资组合的风险进行风险的度量与分析,并说明如何根据风险情况对组合成分进行调整以降低风险。     

投资组合中多目标规划最优化数学模型的应用

本文通过对证券组合投资的预期收益率和投资风险进行综合定量分析,建立了证券组合投资的预期收益率和投资风险进行综合定量分析,建立了证券组合投资的预期收益率和投资风险两个目标均达到最优的多目标规划模型,并对模型进行分析,最后通过案例给出了模型的最优解.     

多期投资组合问题的优化分析

根据实践中风险分散的要求,在多期投资组合问题中加入资产分散约束,建立了该问题的随机规划模型,并将其转化为两阶段有补偿模型.然后将资产虚拟为局中人,构造了一个合作博弈问题.利用随机规划的对偶理论证明了该合作博弈存在核心分配,结论显示将初始资金投资到全部资产上的多期投资组合,其收益优于分散初始资金、分散资产组合的投资方法.     

浅析房地产投资风险及风险防范策略

通过对房地产投资风险的分析,阐述了房地产投资风险的特征,探讨了我国房地产投资风险的总体状况及变化趋势,指出预测最佳投资区位对房地产业至关重要。     

我国房地产投资风险的防范

简述了房地产投资风险的概念及特点,分析了房地产投资决策、土地获取、项目建设、经营管理4个阶段存在的风险,在风险识别的基础上,提出了相应的风险防范对策。     

人力资本投资的风险和收益

人力资本投资也与物质资本投资一样存在着风险和收益，但人力资本的投资风险有其自身的特点。从人力资本的特点出发，分析了人力资本投资风险与收益的关系，并有针对性地提出了防范和化解人力资本投资风险的措施。     

投资控制的风险因素与偏差分析

本文首先对投资风险进行了研究和分类,提出建设项目需要进行风险识辨和风险偏差分析,通过对偏差类型和偏差原因的探讨,并根据工程实例对建立的投资风险控制方法进行了验证.     

高职院校人力资本投资风险研究

阐述了高职院校人力资本投资风险的概念与特征，剖析了高职院校人力资本投资风险的成因，提出了人力资本投资风险的防范措施。     

如何规避人力资本投资风险

人力资本投资与物质资本投资和金融资本投资一样 ,都具有一定的风险。如何对人力资本投资风险进行规避是企业面临的现实问题 ,本文对人力资源投资风险进行了分类 ,针对人为风险的防范与规避提出了若干对策建议     

股票承销业务中VaR的计算方法

运用VaR的计量方法，把投资银行的主要业务之一股票承销的风险量化成一定的风险值，并应用资本市场定价模型以证券市场风险量化股票承销风险，设计了一套简便而实用的计算方法，给投资银行的风险管理提供一个新的工具。     

中小企业员工培训投资的风险及对策

从中小企业员工培训投资的风险性入手,分析了中小企业员工培训投资风险存在的各种原因,并提出了中小企业有效防范员工培训投资风险的对策。     

竞争市场环境下的发电交易和投资风险分析(英文)

在对电力工业解除管制的过程中引入了电力市场的概念。这个新的市场环境给发电公司的运行和管理带来更多的风险。本文详细介绍了电力市场的交易环境,对发电公司面临的投资环境进行了系统的分析。在此基础上对发电公司的交易风险和投资风险分别进行了分类总结。     

高等教育个人投资的风险简析

目前，人们过于注重高等教育带来的收益而忽视了其可能存在的风险，分析了高等教育投资的风险并论述了其形成的原因，探讨了教育投资的理性回归。