美国灾害保险期货期权风险中性定价的鞅方法探究

在考虑连续情形、几何平均保险期货价格的基础上研究欧式看涨保险期货期权的定价,运用风险中性定价的鞅方法,最终给出了连续情形、几何平均欧式看涨保险期货期权的定价.     

美国巨灾灾害保险期货期权的保险精算定价

考虑在对数正态跳跃扩散模型下,标的资产为几何平均保险期货的欧式看涨保险期货期权的定价,运用保险精算定价的方法,最终给出在对数正态跳跃扩散模型下,几何平均欧式看涨保险期货期权的定价公式.     

双币种模型下几何平均亚式数字期权的定价

在双币种模型的基础上,针对服从几何平均的亚式数字期权价值给出了定价,主要采用了Δ-对冲策略,运用偏微分方程的方法,比较具体的推导出了数字期权的定价公式.     

一类远期启动林木期货期权定价

采用鞅方法通过Girsanov定理讨论了一类远期启动林木期货期权的定价问题,利用等价鞅测度和标准正态分布函数给出期权的定价公式.     

股指期货障碍期权的定价

讨论以股指期货为原生资产的障碍期权的定价问题,利用Girsanov定理定义了等价鞅测度,在此测度下用鞅方法给出了股指期货障碍期权价值的Black-Scholes公式.     

随机利率模型下几何平均亚式期权的保险精算定价

介绍了几何平均亚式期权的定义及其性质,在随机利率模型下,应用保险精算方法,对几何平均亚式期权进行定价.     

双币种模型下欧式股指期货期权定价

在双重货币模型下讨论股指期货期权定价问题.基于标准普尔500指数(S&P500指数)期货期权,应用多因子Girsanov定理,寻找使S&P500指数期货期权的人民币价值的贴现价格过程为鞅的概率测度,最终在人民币市场为S&P500指数期货期权定价.     

美国灾害保险期货期权风险中性定价的偏微分方程方法探究

在考虑连续情形、几何平均保险期货价格的基础上研究欧式看涨保险期货期权的定价,运用风险中性定价的偏微分方程方法,最终给出了连续情形、几何平均欧式看涨保险期货期权的定价.     

Vasicek利率模型下几何亚式期权的定价

在Vasicek利率模型下，采用几何平均计算资产的平均价格。并以连续时间的情形为例，得到了平均价格型和平均执行价格型亚式期权的定价公式及买权和卖权的平价关系。     

MATLAB在幂型几何亚式期权定价中的应用

针对幂型几何亚式期权,在存在连续红利的条件下,分别给出期权价格解析式解的MATLAB语言和二叉树模型、三叉树模型数值解的MATLAB语言,从而可从计算机语言的角度简化一类新型期权的定价过程。通过实证研究,分析三种算法所得结果的差异及参数对结果的影响程度,验证了算法的有效性,可为相关幂型期权的产生和定价提供一定的理论依据。