基于DEA的生产能力利用指数在商业银行效率分析中的应用

在非参数DEA方法基础上构建了3种生产能力利用指数的技术一经济模型：观测量模型、技术效率模型和局部观测量模型。对3种不同的生产观测量与生产能力的比较，分析决策单位固定输入要素的利用效率。用上述模型对中国14家商业银行进行了实证分析。结果表明，中国14家商业银行整体产出能力利用率较低，国有独资银行低于股份制商业银行。     

系统思维下中国高等教育投入产出效率评价研究——基于三阶段DEA和超效率DEA的实证

本文基于系统思维建立评价指标体系,引入三阶段DEA与超效率DEA模型评价中国高等教育效率。研究表明,环境系统对高等教育效率存在显著性影响;在剥离了外部环境和随机因素的情况下,各省市高等教育技术效率发生明显变化;调整后全国高等教育综合技术效率均值、纯技术效率均值和规模效率均值均在0.90以上,整体水平较高;影响高等教育综合技术效率的主要因素是规模效率;中国有15个省市处于高等教育技术效率前沿面,但是高等教育投入产出的超效率DEA值差异明显。对此,各地区应通过管理创新、优化教育资源配置和改善外部环境来挖掘高等教育效率提升潜力等建议。     

中国保险业DEA效率实证分析

运用DEA优势效率模型和劣势效率模型对我国9家保险公司2001年度的DEA综合效率进行测评显示:它们的效率总体上不占优势;运用CCR模型进行Charnes-Cooper线性变换和对偶变换后的模型(D),分析它们2001年的规模效率情况,结果表明大多存在非规模经济现象;运用回归模型分析综合效率、所有制形式对它们总资产报酬收益率的影响,得出总资产报酬收益率与上述两个因素显著正相关.     

基于DEA的中国建筑业生产效率实证研究

为准确度量我国建筑业生产效率,采用DEA方法分别从产业自身发展的纵向角度和产业竞争的横向角度对我国建筑业产业内部效率和外部效率进行实证分析发现:1998～2007年,我国建筑业虽然一直随国民经济的发展而不断的加强自身内部建设,提升产业的内涵素质,从而逐渐提高自身生产力水平,但自2002年开始,特别是2004年以后,建筑业产业发展速度明显滞后于外部环境,使得建筑业产业外部效率直线下降,产业竞争力正逐渐消失,这十分不利于建筑业的未来发展.最后,针对建筑业未来的发展提出了一些政策建议,以图促进我国建筑业生产效率的提高.     

中国区域创新效率的实证分析——基于省际面板数据及DEA方法

应用DEA方法对我国省际区域创新效率进行了实证测评.主要结论有:1998～2005年,我国区域创新效率总体显现出增长的态势,但期间也有所波动;2000年后,东部创新效率明显低于中、西部地区,主要是由于东部地区纯技术效率较低所致;相对于规模效率,全国及各地区纯技术效率还有较大的提升空间,提高纯技术效率对创新型国家建设意义重大;全国范围内,技术效率、纯技术效率与规模效率均呈显著收敛的趋势,落后地区的追赶效应明显.     

基于未来DEA效率的贷款定价模型

一般意义上的DEA方法是通过投入、产出指标的数据来确定DEA效率;逆向求解思路是在已知DEA效率和某些投入、产出指标的基础上反求其中的一个产出指标贷款利率.以Malmquist指数为工具,通过过去的银行DEA效率,推导未来贷款时段的可达到的最大DEA效率,在未来的DEA效率确定的情况下,确定贷款利率.本模型创新与特色一是通过过去的Malmquist指数预测未来的Malmquist指数,利用未来Malmquist指数与过去的DEA效率的相互作用得到未来的DEA效率指数,用未来的DEA效率、而不是过去的DEA效率来确定贷款利率.反映了贷款定价未来变化情况,解决了贷款时段的利率与贷款时段的可达效率相对应的问题.二是逆向运用现有研究的DEA方法通过投入、产出指标的数据确定DEA效率的思路,在已知DEA效率和某些投入、产出指标的基础上反求其中的一个产出指标贷款利率.拓展了DEA的应用范围.三是按照未来逆向求解DEA效率的贷款定价方法,能够在现有条件下得到给银行带来最大效率、抵补贷款风险损失、且客户能够接受的利率.     

基于DEA的上市公司股权融资效率评价

运用数据包络分析方法，以沪市1998年初次发行股票的47家上市公司为研究对象，对中国股权融资效率进行综合评价，研究结果为：68．09％的上市公司股权融资效率不能达到技术与规模同时有效，59．57％的上市公司股权融资效率既不能达到规模有效，又不能达到技术有效，我国上市公司股权融资效率总体呈低效状态。47家上市公司中，信息技术行业配置效率较高．而公用事业和健康护理行业配置效率低。文章还提出了上市公司提高股权融资的效率的途径。     

基于Pareto分布的决策单元DEA效率评价

针对网络数据包络分析(DEA)应用时缺少内部数据的瓶颈,提出将决策单元内部的生产活动按照价值动因分为核心和非核心生产单元,并根据经验Pareto分布估计核心单元的输入数据,据此构建DEA效率评价模型.新模型利用输入输出数据和基于管理者经验信息获得的更多信息,据此估计生产潜力并给出相应的估计的概率,为决策单元的管理者分配资源和设定目标提供理论支持.最后利用模拟数据演示所提出的模型,并与BCC模型的结论相比较,结果显示新模型能够发现更高的生产潜力的信息,可以为决策者制订目标提供依据.     

基于极效率DEA模型的港口绩效评价

对集装箱港口的绩效进行评价一直是港口当局关心的问题，现有文献尚未提出比较有效的方法，尝试利用极效率(super-efficiency)DEA模型对集装箱港口的绩效进行评价。极效率DEA模型能够有效地区别出有效(绩效值1)决策单元之间的绩效差异，可以对所评价的决策单元进行有效的排序。此方法已在城市和企业的评价中得到了应用，但尚未在港口得到应用。在案例中，汉堡港最有效率，新加坡港次之，然后是香港港、泽布勒赫港和基隆港，香港港由于船舶的无效逗留时间长、新加坡港集卡数配置不合理，导致两者的绩效低于吞吐量远小于它们的港口。     

企业规模VS效率:对中国保险企业的DEA经验研究

企业规模与效率之间的两难冲突是一个古老的经济学谜团，新古典经济学和新制度经济学没有对此形成一致的理论解释，因此成为一个经验问题。DEA（主要是CCR模型）是对规模经济问题进行经验分析的有力方法。对中国保险企业的DEA分析结果表明，规模不经济的情况在中国保险业中更具有一般性，但在程度上会受到其他因素的影响。     

基于DEA技术的城市商业银行内控评价研究

经营规模有效性评价是目前城市商业银行综合考核评价必要的补充 .本文利用 DEA方法从历史经营结果中挖掘有关未来发展的有用信息 ,探讨有效性评价的决策支持作用 ,同时发现 DEA在银行监管方面的潜在用途 .     

Investigating Overall Technical Efficiency in China Commercial Banks： a DEA Approach

Based on the non-Archimedian infinite model C^2R of the Data Envelopment Analysis, combined with characteristics of Chinese mainland banks＇ inputs and outputs, the paper sets up an index system of inputs and outputs as well as an overall technical efficiency evaluation model for Chinese banks, which considers not only the profit ability, but also the control capacity of banks risk. The overall technical efficiency values of Chinese banks are given respectively based on the samples of state owned banks and 14 integrated samples both state owned banks and shareholding banks. The input redundancy of labor, net value fixed assets, operating expenses, owner＇s equity, branch number and output deficiency of operating income, total increase in deposits, total increase in loans, ROE, decrease in bad debts ratio, are also calculated. The pertinence policy suggestions of efficiency improvement of banks are put forward. The results show that the efficiencies of new shareholding banks are far higher than non-shareholding bank and the all four state owned banks are commonly lower in overall technical efficiency. The overall technical efficiency of Agriculture Bank of China is the lowest one in all banks, and Bank of Communications is the efficiency lowest in all shareholding banks. The contributions and characteristics of the paper are： 1） the bad debit ratio is used to reflect the quality of the outputs, which is an improvement to the current literature of neglecting the difference in loans quality. 2） The inefficiency reasons of banks are list out by quantity analysis, and the pertinent macro strategies and concrete measures on improving banks efficiency are given, which is another improvement to current research that tend to give the efficiency value, but not ignore giving improving strategy from quantities analysis. 3） Banks overall technical efficiency values under several portfolios of inputs and outputs are given respectively, which not only overcomes the restraints that the sample size is at least the 2 times of the number of inputs and outputs indexes, but also measures banks overall technical efficiency from several directions. 4） It makes the efficiency values estimation more comparable by extracting four state owned banks for another efficiency evaluation. Combining both state owned banks and shareholding banks as a whole group of efficiency evaluation shows the real overall technical efficiency distance between two different kinds of bank and provide realistic basis for the bank reform of China.     

中国商业银行收入结构与收入效率关系研究

利用随机前沿法和数据包络法,分别评价了中国14家主要商业银行1998—2003年间的利息收入效率、非利息收入效率和总收入综合效率,并利用回归方程分析了利息收入效率,非利息收入效率,非利息收入占总收入比重与总收入综合效率间的关系.研究表明:中国商业银行各类收入的技术效率状况不佳;股份制银行的各类收入效率水平均高于国有银行;单项收入效率对中国商业银行的总收入综合效率具有正向影响;非利息收入占总收入比重对国有银行的总收入综合效率具有负向影响.揭示了利息收入效率、非利息收入效率及收入结构对总收入综合效率的影响关系,验证了非利息收入对中国商业银行业总收入综合技术效率存在正向影响的论断,并有针对性地提出了政策性建议.     

高利差一定导致低效率吗?——基于我国商业银行的经验数据

运用我国58家(13家上市和45家未上市)商业银行2001年～2009年的数据探讨商业银行实际利差与效率的关系。采用了随机前沿法测量商业银行的成本效率和利润效率,发现我国商业银行成本控制能力明显好于利润创造能力。建立了回归模型,从全样本和分样本角度分别研究商业银行实际利差与效率的关系。研究发现:实际利差与成本效率的关系显著正相关,而与利润效率存在显著负相关关系;银行规模、盈利能力、稳定性、创新能力、资源配置能力以及市场结构均显著影响成本效率,而盈利能力、市场风险、创新能力以及资源配置能力均显著影响利润效率。最后,研究结论通过了3方面的稳健性检验。     

DEA有效的最速性

对非ＤＥＡ有效的决策单元,本文定义了其ＤＥＡ有效的最速性及相关概念,讨论了它的一些性质,给出了计算方法及实例。     

A Study on Recombination Efficiency of Commercial Bank Branch Based on DEA Approach

For commercial bank branch, improving efficiency is very important for enhancement of overall efficiency and appraising efficiency is also an urgent problem to resolve. The paper compared the efficiency of recombining branch with the efficiency of no recombining branch of 23 commercial banks by using the approach of output-max CCR model of Data Envelopment Analysis （DEA）. According to the empirical results of the study, we can make some conclusions. Firstly, bank branch recombination is based on the comprehensive raising of human sources, pecuniary resources and material resources, and can be inefficient under the immature condition. Secondly, the efficiency of commercial banks can be improved enormously because their inner management and resource allocation in recombining are wasted largely. Thirdly, nowadays, commercial banks should emphasize on recomposing resources, mending technical ＆ managerial innovation and improving management level generally.     

创新视角下金融机构人力资源柔性研究

通过扩展人力资源柔性定义丰富了人力资源柔性研究的场景,系统性构建了人力资源柔性与金融机构创新之间的影响关系,并运用定量分析方法进行了验证,进一步解构战略人力资源管理通过人力资源柔性对企业组织绩效影响过程中的\"黑箱\"问题.通过系统性构建人力资源柔性与金融机构业务创新影响关系模型,提出并验证人力资源柔性是人力资源实践影响业...     

C~2R和C~2GS~2模型的DEA有效性问题

就评价相对有效性方法的Ｃ￣２Ｒ模型，本文导出了决策单元ＤＥＡ有效及ＤＥＡ弱有效的一个充要条件，并由此得到判断ＤＥＡ有效和ＤＥＡ弱有效的几个简单易行的方法。此外，本文用很简单的方法证明了Ｃ￣２Ｒ模型ＤＥＡ有效决策单元的存在性。最后就Ｃ￣２ＧＳ￣２模型讨论并证明了ＤＥＡ有效及ＤＥＡ弱有效决策单元的存在性问题。     

商业银行信贷风险分析的人工神经网络模型研究

对人工神经网络及其应用于信贷风险分析的可行性进行了论述 ,着重对构建商业银行信贷风险分析的人工神经网络模型进行了深入细致的研究 .旨在得到一个可行的神经网络模型进行合理的信贷风险评价 ,为信贷决策提供科学依据.     

信贷错配和商业银行脆弱性特征下的金融加速器效应

基于我国经济现实,放松企业同质性(国有企业与民营企业)和\"完美银行\"的隐含假设,将国有、民营的\"二元\"信贷错配和商业银行脆弱性特征引入带有金融加速器效应的DNK-DSGE模型.模拟结果表明,随着金融市场约束条件的不同,金融加速器效应存在显著性差异.由于放松了\"完美银行\"假设,外界微小冲击通过企业资产负债表和银行资产负债表双重扩大(收缩)机制,使得金融加速器效应更加显著,又由于我国典型的国有企业与民营企业\"二元\"信贷错配的存在,造成了我国整体外部融资风险升水的杠杆率弹性被低估,对金融加速器效应又具有一定的冲抵效应.模拟结果还表明,信贷错配和商业银行脆弱性特征叠加的外部冲击影响程度存在差异,其货币政策对调控通货膨胀效果最好,对调控总产出效果欠佳.同时其外部冲击具有传递性和持续性,并且这种持续性会延长1～2个季度.本研究可为宏观调控决策提供理论依据.