关于利率对不同规模上市公司影响的讨论

根据ARCH－GARCH模型理论，利用GARCH模型及其各种推广形式研究了当前中国货币市场银行间同行业拆借利率对不同规模和上市公司的日平均收益率的影响，发现当前货币市场银行间同业拆借利率的波动对证券市场上不同规模的上市公司的日平均收益率产生不同的影响。对此现象在本文中给出了一些合理的经济解释和政策建议。     

上海和深圳证券一级市场比较分析

根据现代证券市场理论 ,利用 OLS方法和 ARIMA模型研究了上海和深圳证券一级市场最近三年的发展及相关证券市场变量对证券一级市场的影响 .发现当前上海和深圳的证券一级市场存在着超额报酬率 ,且上海和深圳的证券一级市场的新股超额报酬率产生的原因有其相同之处 ,但也有不同的原因 .在研究分析的基础上给出我国证券一级市场存在超额报酬率可能的解释及相应的政策建议.     

利用遗传算法对上海股市收益ARCH模型族的实证研究

引入ＡＲＣＨ模型族以突破传统经济计量学“同方差条件”的限制，和更加精确地动态度量代表金融风险的收益序列的条件“异方差”；针对ＡＲＣＨ传统估计方法的不足提出了利用遗传算法的改进算法；     

经济系统的预期不确定性与模型选择

论述了经济系统中的预期不确定性及其描述模型的选择． 阐述了使用ＡＲＣＨ 模型对不确定性进行定量分析的方法． 给出了一个实证分析的例子．     

一个考虑风险的证券价值评价公式的推导

通过使用ＡＲＣＨ－Ｍ模型给出了一个含有风险的有价证券价值评价公式。并对实际意义进行了说明。     

基于加性模型使决策单元变为DEA有效并求C~2R或C~2GS~2模型的最优值的方法

本文给出了基于数据包络分析中的加性模型求Ｃ２Ｒ或Ｃ２ＧＳ２模型最优值的方法、以及在ＤＥＡ有效（Ｃ２Ｒ或Ｃ２ＧＳ２）的决策单元保持其有效性的条件下对某个决策单元通过改变它的输入或输出使它变为ＤＥＡ有效的方法。     

非有效证券市场庄家控股模型

结合中国证券市场证券存在的非有效率问题，提出了一类单一证券庄家控股模型。模型的深入研究，有助于分析及理解中国的证券市场现行机构投资者对证券走势的实际控制程度，从而有利于国家对相关问题的监管控制及最终有利于中国证券市场向理性化、有效率化发展。     

C~2R和C~2GS~2模型的DEA有效性问题

就评价相对有效性方法的Ｃ￣２Ｒ模型，本文导出了决策单元ＤＥＡ有效及ＤＥＡ弱有效的一个充要条件，并由此得到判断ＤＥＡ有效和ＤＥＡ弱有效的几个简单易行的方法。此外，本文用很简单的方法证明了Ｃ￣２Ｒ模型ＤＥＡ有效决策单元的存在性。最后就Ｃ￣２ＧＳ￣２模型讨论并证明了ＤＥＡ有效及ＤＥＡ弱有效决策单元的存在性问题。     

低频UWBSAR图像中的目标检测

低频ＵＷＢＳＡＲ不同于窄带高频ＳＡＲ信号。本文针对ＶＨＦ／ＵＨＦＵＷＢＳＡＲ目标与杂波特点，建立了信号模型；在综合现有的几种检测方法基础上，提出了一种新的检测方案，即结合的变化检测和双参数ＣＦＡＲ检测。实验仿真结果表明：这种方案检测过程简单，杂波抑制性能好。     

关于上海股市收益分布的实证研究

本文通过概率坐标图发现上海股市收益呈明显的曲线，说明收益具有非正态性，随后的参数及非参数检验从统计上验证了这一点。我们又分别利用ＧＥＤ，ＡＲＣＨ及ＴＰＮ三种模型实证拟合了上海股市收益的分布形式由ＡＩＣ可知它们较正态分布对实际都更具有刻画力，尤以ＴＰＮ最佳。     

一种新的基于有序统计的恒虚警处理器

本文提出一种新的基于有序统计的恒虚警检测器。这种新的检测器是广义有序统计单元平均（ＧｅｎｅｒａｌｉｚｅｄＯｒｄｅｒｅｄＳｔａｔｉｓｔｉｃＣｅｌｌＡｖｅｒａｇｉｎｇ－ＧＯＳＣＡ）恒虚警算法。对这种新的恒虚警算法在斯威林２型目标假设下，我们获得了虚警和探测概率的解析表达式。与ＯＳ－ＣＦＡＲ相比，ＧＯＳＣＡ－ＣＦＡＲ在均匀干扰背景和多目标情况下均具有最好的检测性能，并且其参考滑窗单元幅值排序时间还不到ＯＳ－ＣＦＡＲ的一半。     

股指期权推出对股票市场和股指期货市场波动性影响

对于证券市场来说期权具有价格发现、活跃股票市场、增强市场的流动性与稳定性、促进资本形成、确保资本市场良性运行等功能.以韩国KOSPI200指数和KOSPI200指数期货为研究对象,使用GARCH(1,1)模型、TARCH(1,1)模型对韩国KOSPI200股指期权推出后KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动性进行了研究.研究结果表明:KOSPI200指数期权推出对于KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动性和非对称波动性都有显著的影响,KOSPI200指数推出后KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动增大,同时股指期权推出后现货市场的不对称性加大,而股指期货市场的不对称性减小.结论对于新兴市场经济国家股指期权产品的设计和中国股指期权推出后的风险防范有着重要的参考价值.     

股指期权推出对股票市场和股指期货市场波动性影响:以KOSPI200股指期权为例

股指期权是以股票指数为标的期权类衍生产品,对于证券市场来说期权具有价格发现、活跃股票市场、增强市场的流动性与稳定性、促进资本形成、确保资本市场良性运行等功能,以韩国KOSPI200指数和KOSPI200指数期货为研究对象,使用GARCH(1,1)模型、TARCH(1,1)模型对韩国KOSPI200股指期权推出后KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动性进行了研究,研究结果表明:KOSPI200指数期权推出对于KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动性和非对称波动性都有显著的影响,KOSPI200指数推出后KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的波动增大,同时股指期权推出后现货市场的不对称性加大,而股指期货市场的不对称性减小.结论对于新兴市场经济国家股指期权产品的设计和中国股指期权推出后的风险防范有着重要的参考价值.     

基于最大和最小选择的两种新的恒虚警检测器

本文提出两种基于有序统计（ＯＳ）和单元平均（ＣＡ）产生局部估计，并分别应用最大选择（ＧＯ）和最小选择（ＳＯ）产生检测单元干扰功率水平估计Ｚ的新的恒虚警检测器（ＯＳＣＡＧＯ）和（ＯＳＣＡＳＯ）。我们推导出了它们在ＳｗｅｒｌｉｎｇⅡ型目标假设下的Ｐ＿（ｆａ），Ｐ＿（ｃｌ）和度量ＡＤＴ的解析表达式。分析了它们在均匀背景和强干扰目标环境之中的检测性能，并把它们与ＯＳ－、ＧＯＳＧＯ－、ＧＯＳＳＯ－ＣＦＡＲ进行了比较。结果表明，ＯＳＣＧＯ在均匀干扰背景和多目标情况下的检测性能与ＯＳ和ＧＯＳＧＯ相比，都有很明显的提高。在干扰目标数为某些值时，ＯＳＣＡＧＯ的ＣＦＡＲ损失比ＧＯＳＧＯ小近３ｂＢ。在均匀背景中，ＯＳＣＡＳＯ的检测性能与ＧＯＳＳＯ相近。但是，在多目标环境中，一定条件下的ＯＳＣＡＳＯ的检测性能甚至超过了ＯＳ和ＧＯＳＧＯ。     

GOSCA－CFAR检测器在干扰边缘中的性能分析

本文研究ＧＯＳＣＡ—ＣＦＡＲ检测器￣［１，２］干扰边缘中的性能。文中推导出了它的干扰边缘环境中虚警概率的解析表达式，分析了它抗边缘干扰的性能，并且与ＯＳ、ＣＡ、ＧＯ和ＳＯ等检测器进行了比较。结果表明，ＧＯＳＣＡ的抗干扰边缘性能比ＣＡ和Ｋ＿（ｏｓ）＝（ｋ＋ｌ）＿（ＧＯＳＣＡ）和ＯＳ相近，比抗边缘干扰性能较好的ＧＯ要差。     

基于ADA语言的递阶控制系统仿真器AHCSE

本文介绍了国家ＣＩＭＳ工程研究中心（ＣＩＭＳＥＲＣ）开发的递阶控制系统仿真器ＡＨＣＳＥ。文中首先分析了递阶控制系统的结构的特点及其一般的建模方法，在此基础上介绍ＡＨＣＳＥ基于Ａｄａ语言的递阶建模框架，结构化非语言建模环境，实时监控及动画显示功能，最后给出了国家ＣＩＭＳＥＲＣ的一个应用实例。     

金融市场预测决策的有力工具：ARCH模型

ＡＲＣＨ模型为最近１５年里发展起来的关于时间序列的模型。，由于它反映了随机过程一种特殊特性：方差随时间而变化，从而在金融市场预测和决策中取得了显著成果。     

周日效应下的VaR风险测量

资本市场所谓的“周日效应”是许多证券回报率反常现象之一。本文从金融市场风险测量的角度出发,对中国沪、深股市的日回报率进行了周日效应的实证研究,并且对传统VaR风险度模型进行了改进,然后通过后续检验支持了对传统风险度模型的周日效应调整,可以得到更加准确的VaR风险度测量的结论。     

决策支持系统生成器的分析与设计方法──ROMC的研究

决策支持系统生成器的分析与设计方法──ＲＯＭＣ的研究王亚芬（西安电子科技大学管理工程系，７１００７１）ＲＯＭＣ─ＡＭｅｔｈｏｄｏｌｏｇｙｆｏｒＡｎａｌｙｚｉｎｇａｎｄＤｅｓｉｇｎｉｎｇＤｅｃｉｓｉｏｎＳｕｐｐｏｒｔＳｙｓｔｅｍＧｅｎｅｒａｔｏｒＷａｎ...     

大麦生长发育的模拟研究

以ＭＡＣＲＯＳ为模型为基础结合大田试验组建立了大麦动态模拟模型。结果表明,模型对生育期、地上部各器官干物质的模拟值与实测值比较一致,而对叶面积和根的模拟值不理想,需要进一步校正模型的结构和有关参数。