金融投资中一类IB偏微分方程的求解方法

在证券价格存在有界不确定性的假设下,研究了金融投资中一类特殊的IB(IsaacsBsllman)偏微分方程的求解方法,给出了证券投资决策微分对策模型值函数所满足的偏微分方程的解,得到了基于微分对策值函数的证券投资最优策略,即在考虑交易费用的情况下,如何在现金与证券之间寻找一个最优交换方案·该结果用于投资基金管理,金融风险管理等实际工作中,可以提高决策的科学水平·     

基于粗糙集证券投资决策的模糊综合评价方法

证券投资具有高风险、高收益和模糊不确定性的特点.应用粗糙集理论以及模糊综合评价方法,建立了风险投资决策评价模型,并进行了实例分析.结果表明所建模型是可行且有效性的,对投资者有效地规避风险、提高投资决策能力具有现实指导意义.     

证券投资的不确定性

探讨了债券投资、股票投资的不确定性。     

微分单项式和微分多项式的值分布

讨论了一般微分单项式的值分布,推广了文献[2]和文献[3]的结果,共采用和文献[4]完全不同的方法讨论要为一般的微分单项式,把文献[4]中的定性描述改为定量描述,还推广了Hayman问题,又讨论了一类微分多项式的值分布。     

导数与微分概念的推广

本文将数学分析中单值函数f:R→的导数与微分的概念推广到向量值函数f:R^n→R^m和集值函数f:R^n→2^R^m上。     

证券投资决策的稳健性设计研究

本文针对马柯维茨证券投资决策模型在具体应用时的缺陷,提出基于稳健性设计的新方法。包括基于均匀设计安排内表和外表,采用信噪比度量投资方案的稳健性,并设计序贯试验进行调优运算等。实例分析说明该方法是可行的和有效的。     

简证Lebesgue微分定理

给出了Ｌｅｂｅｓｇｕｅ微分定理的一种简单直观的证明方法。     

动态组合证券投资决策非线性递推规划模型

针对现有动态组合证券投资决策方法的不足,引入递推规划的思想和方法建立了动态组合证券投资决策的非线性递推规划模型,该模型将股票价格预测的状态空间模型、投资机会集确定方法、均值方差模型、资产负债管理的网络模型和证券组合总体风险的自适应控制方法有机地结合起来,给出了一种新的具有可操作性的动态组合证券投资方法,并通过中国股票市场中３５种股票构成的数据样本验证了所建模型的有效性和适用性。     

关于一类微分多项式

对于一类广泛形式的微分多项式得到了一个不等式,它是W. Doeringer和仪洪勋等人结果的推广。     

亚纯函数的微分多项式的唯一性

讨论了亚纯函数的微分多项式具有一个公共值的唯一性问题，推广了C．C．Yang，仪洪勋及Lahiri.I等人的有关结果。     

Application of the Option Game Theory to the Real Estate Enterprise Investment Decision

One of the remarkable characteristics of the current development of China's national economy is the increase of uncertainties, which makes the traditional method more and more unsuitable for the current economic development in the real estate investment process. Based on the option game theory, the investment decision making of real estate is analyzed here, the investment optimization mathematic model established, and Nash Equilibrium discussed. Through case studies, we analyze the application of game option in the real estate, which is put under symmetrical duopoly. The conclusions will contribute to both the theory on and practice of the present investment in the real estate enterprise.     

应用三角模糊矩阵博弈的网络安全评估研究

针对网络攻防双方在攻防博弈分析中无法对双方的损益情况做出准确判断的问题,将三角模糊数的概念引入到博弈模型,用三角模糊数来表示难以用精确数值表示的攻防双方各策略的损益值,并且提出了基于三角模糊矩阵的博弈算法.通过算法复杂度分析,证明了整个算法的时间复杂度可以满足网络安全评估的需求.实例表明,基于该算法生成的策略可以保证攻击者的最低收益为14.44,而对于防御系统,最优的防御是采取安装软件升级补丁的策略,这样可以大大加强主机系统的安全性.与传统的基于博弈论的安全评估方法相比,引入三角模糊概念更加符合实际应用情况,提高了评估结果的准确性和有效性.     

情报部门人力资源投资决策风险的博弈分析

情报部门是一个较为特殊的部门,对人力资源的使用直接决定着其安全与否。然而,情报部门对于人力资源投资存在着很大的不确定性,主要包括购买人力资源和使用人力资源两个环节,一旦把握不好,就会使部门遭到巨大损失。在信息博弈理论的基础上,对情报部门人力资源的投资风险进行了博弈分析,并提出了约束人力资源、减少情报部门风险的相关对策。     

中国传媒业投融资策略政府决策的博弈分析

在我国,传媒业具有一定的特殊性．在全球化条件下,对内对外开放是必然趋势．有鉴于此,该文首先运用博弈的研究方法分析了在封闭环境和开放环境下传媒业引入外部投资者的必然性;其次,针对不同的投资主体的资金分配决策问题构建了博弈模型,分析了传媒业发展的不同阶段引入外部资本程度的不同;最后,对于中国传媒业投融资策略政府决策提出了建议,认为应该实现资本规模的有效配置、创造外部投资者介入的良好运行环境、实施差异化策略．     

证券投资价值的综合评价法

将专家的意见与主成分分析方法结合起来，提出了专家修正的主成分分析系统评价法，并对上市公司进行分析，确定其投资范围及证券的投资价值．     

基于网络安全风险评估的攻防博弈模型

如何量化网络安全风险评估的威胁概率是一个亟需解决的重要问题。网络安全攻防对抗的本质可以抽象为攻防双方的策略的相互影响。防御者所采取的防御策略是否有效,不应该只取决于其自身的行为,还应取决于攻击者和防御系统的策略。执行攻击的决定是在攻击收益和被检测可能带来的后果之间进行权衡,防御者的安全策略主要取决于对攻击者意图的了解程度。本文提出一种博弈攻防模型,量化了威胁的可能性,构建了一个风险评估框架。根据成本效益分析,笔者定义了制定支付矩阵的方法并分析该模型的平衡性。     

证券投资风险最优控制问题

在假设证券价格服从几何布朗运动的基础上·首先,建立了证券投资决策最优控制问题数学模型,并把经济学家提出的风险规避系数概念引入到证券投资决策问题中·然后,根据随机最优控制理论,推导出了风险规避投资者的值函数所满足的带有风险规避系数的动态规划偏微分方程,并且得到了基于随机最优控制问题值函数的证券投资最优策略·特别,当风险规避系数无限大时,得到了风险规避投资者的最优投资策略,最后,给出一个算例·     

企业投资决策的期权博弈分析

在分析不确定条件下的企业投资决策时,传统的净现值法存在很大的局限性.实物期权理论认为不确定性会使处于垄断地位的企的投资推迟.文中使用期权博弈理论,同时考虑不确定性和竞争等因素,对企业在不同条件下的投资决策进行了分析.对非垄断企业而言,推迟并不是最优的选择,企业的对称性和信息完备性会都对其投资战略和博弈均衡结果产生影响.     

基于合作博弈理论的汽车概念设计优化方法

将质量功能展开(QFD)与合作博弈理论相结合,提出一种汽车产品顾客满意度和成本优化设计的新方法.该方法主要包括:通过市场调查和QFD分析,获取顾客需求并转化为技术需求,建立顾客满意度水平评价模型;再通过确定博弈方、博弈效用和博弈策略分组,将顾客满意度和成本的多目标优化问题转化为合作博弈理论模型;然后采用联盟博弈的Shapley值法求解最优值.最后,通过某汽车车门开发示例计算与传统方法进行对比,验证了本文所提出方法的有效性.     

券商集合理财产品定价问题研究

基于Black-Scholes期权定价模型,用偏微分方程方法,研究其定价和性质.通过对冲技巧及It公式,在双因子模型下,建立了具提前转开条款的券商集合理财产品的定价模型,用差分方法得到了定价的数值解.通过固定封闭期模型与一般转开模型的比较,分析了转开条款带来的流动性价值.最后,利用理论结果,对实际产品——光大阳光集合理财产品进行实证分析,并讨论模型在定价中的作用及局限.