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1.
张峰 《复旦学报(自然科学版)》2011,(6):732-742
研究一类由d-维布朗运动和Poisson点过程驱动的多维带斜反射的倒向随机微分方程,它的反射区域是一个无界的凸区域.使用Picard迭代的方法证明了方程适应解的存在性,由倒向随机微分方程的最优转换的验证定理推出了适应解的惟一性. 相似文献
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吕文 《山东大学学报(理学版)》2011,46(6):79-83
考虑了一类具有随机Lipschitz系数的反射倒向随机微分方程。利用Snell包络证明了特殊形式下方程解的存在惟一性,利用不动点定理得到了一般形式下方程解的存在惟一性。 相似文献
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《复旦学报(自然科学版)》2010,49(4)
给出了二维斜反射倒向随机微分方程解的新构造方法.在这个新的斜反射倒向随机微分方程表达形式基础上,进一步用反射倒向随机微分方程的解给出了相应的反射非线性抛物型偏微分方程组解的概率表示. 相似文献
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林清泉 《山东大学学报(自然科学版)》2000,35(2):121-125
讨论了带跳的倒向随机微分方程解的存在性，其漂移系数满足线性增长条件，且对任意收敛于ｘ的序列ｘｎ，存在子序列ｘｎｋ，使其函数值序列收敛于ｘ的函数值，而解的终值条件为一平方可积随机变量，同时还讨论最小解的存在唯一性。 相似文献
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利用了用Lipschitz函数逼近线性增长函数的方法研究了生成元函数为线性增长函数,并且带有两个反射界面的反射倒向随机微分方程,证明了其解的存在惟一性定理. 相似文献
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杨哲 《山东大学学报(理学版)》2006,41(5):39-43
研究了对应于正向随机微分延迟方程的倒向随机微分超前方程的解的存在惟一性、对参数的连续依赖性,以及比较定理.
关键字: 倒向随机微分方程; 倒向随机微分超前方程; 适应过程 相似文献
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考虑一类用倒向随机微分方程描述的受约束的随机优化问题.引入对方程终端条件进行摄动的方法,在不假定方程系数具有凸性的情况下,用Ekeland变分原理解决了该问题,给出了最优目标满足的必要条件. 相似文献
11.
赵国庆 《山东大学学报(理学版)》2007,42(6):27-30
在g-期望的框架下,推广了经典的连续参变量过程的最优停时理论,得到了一般非线性形式;相应地扩大了snell包络的存在区域,进一步改进了以前的结果. 相似文献
12.
陈丽 《山东大学学报(理学版)》2010,45(4):16-20
研究了超前倒向随机微分方程的解中关于Z的性质,给出了使得Z有界的充分条件。并将其应用到时滞随机控制系统中,得到一类时滞最优控制的显示解。 相似文献
13.
在某个新的空间上利用压缩映像原理证明了终端时间可为无限的一类多维倒向随机微分方程在该空间上解的存在唯一性,作为推论得到了该类倒向随机微分方程解的递归迭代序列的收敛性. 相似文献
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为研究倒向随机微分方程第二部分解的比较性质,利用倒向随机微分方程解的Malli-avin微分,第二部分解可化为一个线性倒向随机微分方程的第一部分解,再结合经典的比较定理,给出第二部分解的比较定理成立的一个充分条件。通过该比较定理,可以把第二部分解控制在一个确定的闭区间,并由此指出一类可以退化为常微分方程的倒向随机微分方程。 相似文献
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林清泉 《华中科技大学学报(自然科学版)》2001,29(Z1):1-3
讨论一类漂移系数g(s,y,z)关于(y,z)不满足Lipschitz条件的倒向随机微分方程(BSDE)的比较定理.首先定义停时列使得线性倒向随机微分方程的系数有界,从而得到相应的BSDE存在唯一解,再令n趋于无穷,由此得到原BSDE的比较定理,并利用此结果定义一类更广的(是g满足Lipchitz条件的推广)非线性数学期望(g-期望),并进一步讨论其性质. 相似文献
19.
通过给相关函数适当的条件,对于任意给定的控制策略,获得非线性分数阶控制系统唯一解的存在性,并且研究测度链上分数阶动力方程最优控制问题最优解的存在性. 相似文献
20.
主要证明了漂移系数关于变量y不连续和变量z利普希茨的带有两个反射壁的倒向随机微分方程的解的存在性定理. 相似文献