基于不同减排技术的排污权交易二级市场拍卖机制设计

引入企业污染排放、污染削减、生产投入等行为,考虑多单位排污权需求,并将减排技术细分为清洁工艺和末端治理技术两类,构建排污权二级交易市场多物品拍卖模型,研究排污企业采用末端和清洁工艺两类减排技术时的最优多物品拍卖机制选择及其差异,并进一步比较了最优多物品拍卖机制和现有单物品拍卖机制的效率差异。研究结果表明：当排污企业采用末端减排技术,统一价格拍卖下的卖方收益小于歧视价格拍卖下的卖方收益,最优拍卖机制为歧视价格拍卖;当排污企业采用清洁工艺减排技术,统一价格拍卖下的卖方收益大于歧视价格拍卖下的卖方收益,最优拍卖机制为统一价格拍卖。无论采用哪种减排技术,排污权交易中使用多物品拍卖机制的效率总是高于现有的单物品拍卖机制。     

互补性物品的最优拍卖机制

研究了互补性物品的最优拍卖机制.基于Myerson的单物品拍卖设计思想,建立了对互补性拍卖品的机制设计模型,求解出了两类物品情形下的最优拍卖机制,并通过算例说明了此机制在实际中的运用.进一步地,将此最优机制与几种常见的拍卖机制进行比较,结果表明,对于互补性物品的拍卖,卖主采用此机制获得的期望收益最高,并且对物品的配置最有效.     

基于佣金约束的排污权拍卖机制

基于传统的排污权拍卖机制只考虑买卖双方在最大利益原则驱动下厂商的最优出价策略、卖方的期望收益行为等特点,分析了佣金条件下排污权的私人价值和关联价值拍卖机制问题.结果表明,佣金对厂商的出价策略、环保部门和拍卖公司的期望收益都存在影响,佣金的比例与拍卖公司的期望收益同方向变动,与环保部门的期望收益反方向变动,而与厂商的期望收益无关.     

基于排污权交易的环境政策对厂商污染治理技术进步的激励分析

以厂商采用污染治理新技术后利润的变化为基础,分析了排污权拍卖、排污权免费分配、排污税、污染排放标准等环境政策对厂商污染治理技术进步的激励问题。研究结论表明,当厂商是排污权的购买者时,环境政策对厂商污染治理技术进步激励的大小顺序为:排污权拍卖、排污权免费分配、排污税、污染排放标准;当厂商是排污权的出售者,并且污染治理技术进步使排污权价格下降足够小时,环境政策对厂商污染治理技术进步激励的大小顺序为:排污权拍卖、排污税、污染排放标准、排污权免费分配。     

一类异质物品拍卖机制收益等价性及应用

讨论Winner-pay和All-pay两种不同支付方式下一类异质物品的一级价格拍卖机制的收益特性,以指导拍卖者选择拍卖机制.这类异质物品拍卖广泛应用于网上广告位拍卖和比赛奖金分配中,其特点是各拍卖物品价值具有相关性,投标者只投1个标价,机制根据标价的大小顺序进行物品分配.采用静态贝叶斯博弈分析方法,通过计算两种拍卖方式下拍卖方期望收益,得出两种拍卖机制下拍卖方收益相等的结论;同时,证明了投标者在Winner-pay下的期望支付比All-pay高.从本文拍卖收益计算的特例,还可计算得到k件同质物品拍卖收益等于k 1级密封拍卖的收益.     

基于预算与佣金约束的排污权关联价值拍卖机制

建立了基于预算与佣金约束的排污权关联价值拍卖模型,并分析了佣金与预算约束条件下排污权关联价值拍卖机制中厂商的均衡出价策略,投标数量以及厂商、环保部门和拍卖行的期望收益等问题.结论表明,在排污权关联价值拍卖机制中,无论佣金是常数还是成交价格的线性函数,厂商的期望收益都不变.     

基于Agent的报价学习对碳排放权拍卖的影响

针对碳排放权序贯拍卖中竞标主体的报价学习行为对拍卖结果的影响,引入自适应性报价模型并改进PSO(particle swarm optimization)智能算法来模拟控排企业报价动态变化的学习机制,并构建基于多Agent的拍卖仿真模型,实验分析不同拍卖情景下,报价学习行为对碳排放权拍卖出清价格、年均履约水平以及拍卖效率的影响.实验结果表明:报价学习行为可以显著提高企业年均履约水平,但是在歧视价格拍卖以及统一价格拍卖(市场供小于求时)下,会显著降低碳排放权出清价格和拍卖效率;歧视价格拍卖的出清价格和拍卖效率都高于统一价格拍卖,但从公平性以及降低企业成本的角度出发,统一价格拍卖可以减少拍卖对没有学习行为的竞标主体的不公平性以及避免报价学习行为对拍卖效率的影响.     

多物品组合采购两阶段机制设计

设计了一种先"组合拍卖"再"议价谈判"的多物品两阶段采购机制.研究发现,不同于单物品采购,多物品采购两阶段机制中,组合拍卖阶段的获胜者应该区分为不同类别-四种获胜供应商,进一步分析了采购商对其应采取的相应价格策略.基本结论是,拍卖阶段存在最优获胜者确定方案和相应的激励相容投标策略.谈判阶段中,就采购商的议价策略而言,四种获胜供应商应被区别为"第一类供应商"和"第二类供应商",并分别给出了采购商采取谈判策略、按照拍卖价格交易,或宣布交易失败的相应条件.     

基于跨期间排污权交易的厂商污染治理成本控制策略

把厂商的污染治理投资区分为概念性污染治理投资和操作性污染治理投资,并以概念性污染治理投资率、操作性污染治理投资率和排污权交易量为决策变量,以厂商的累积污染削减量、排污权存储量和排污率为状态变量,以计划期内的总污染治理成本为目标函数,建立了一个跨期间排污权交易条件下的厂商污染治理投资动态控制模型.分析了概念性污染治理投资、操作性污染治理投资和排污权交易量对厂商累积污染削减量、排污权存储量和排污率的动态影响,给出了动态最优的概念性污染治理投资策略、操作性污染治理投资策略和最优的排污权交易量策略.     

可分离物品多属性采购拍卖的最优机制

研究了多属性前提下可分离物品的采购问题,设计了一个最优多属性采购拍卖机制.首先给出了可分离物品多属性采购拍卖的相关假设,定义了采购商和供应商的效用函数;其次,给出了一组可行多属性采购拍卖机制的充分条件,并以这些充分条件为前提、以采购商的期望效用最大化为目标,建立了可分离物品最优多属性采购拍卖的供应商选择模型,通过求解此模型得出最优的供应商和相应的供应量;再次,讨论了最优机制的基本性质;最后给出了一个航空煤油采购的多属性拍卖应用实例说明了如何实现本文设计的可分离物品最优多属性采购拍卖机制.     

基于股份支付的技术拍卖

作为现金拍卖的替代方式,发明人可以通过股份支付来实现技术拍卖.企业以股份竞标,当技术产业化后,发明人根据股份分享利润.基于对称独立私有价值模型,分析了股份拍卖的最优机制,获胜企业和发明人的股份分配和保留价格.与现金拍卖相比较,股份拍卖期望收益与成交率都更高.采用一价或二价标准股份拍卖时,发明人的期望收益是相同的,收益等价原理仍然成立.一价,二价股份拍卖都是最优拍卖机制.     

社会责任与合作治污对企业治污效用影响

结合湖域初始排污权配置背景,从多利益相关者合作角度构建了企业治污效用凸博弈模型,给出基于减排率差异性的CSR-企业治污收益模型、基于治污技术差异性的同行业企业间合作治污的PCTC-企业治污成本分摊模型。进而以太湖流域氨氮初始排污权配置为例,在求解多主体Shapley值的基础上,结合江苏省张家港市10家纺织企业数据进行实证研究。结果表明:CSR同企业减排率之间具有显著拟线性关系与倍增响应关系,对企业收益具有正相关影响;PCTC可有效减少合作企业治污边际成本,对保障合作稳定性、促进多利益主体合作具有积极作用;推广CSR与PCTC有助于提高我国工业企业参与排污权交易积极性,对推进湖域排污权交易机制构建具有重要意义。     

多属性逆向同步增价拍卖模型及最优投标策略

针对采购商通常通过多属性逆向拍卖来采购多个物品,且物品间具有一定的组合效应,将同步增价拍卖机制引入多属性拍卖中,建立了基于两类非对称供应商的多属性逆向同步增价(分)拍卖模型.首先,在给定采购商评分函数和供应商效用函数的前提下,分析了供应商的非价格属性均衡投标策略.其次,在对地方供应商的均衡价格投标策略进行分析的基础上,运用逆向递推法,分两阶段研究了全局供应商的均衡价格投标策略,从而得出了该拍卖机制的精炼贝叶斯均衡,并对组合效应作了比较静态分析.最后,通过在线拍卖的实例,给出了该新拍卖机制中两类供应商均衡投标策略的计算步骤及结果演示,从而对多物品电子采购的实践提供指导.     

商品价格参照性对于网络交易方式选择的影响

通过理论模型和实证检验,发现在网络交易中价格参照性是卖家交易方式选择的重要依据.基于商品的价格参照性,构建了存在固定价格销售时多物品拍卖的一般模型,分析了不同价格参照性下,消费者的效用、参与决策和固定价格对于拍卖卖家收益的影响,并对单物品拍卖这一重要特例进行了讨论.研究发现,获得参考固定价格信息只在价格参照性较低时会增大高估价消费者的效用,价格参照性较高时,获得信息的高估价者支付的价格反而高于缺乏信息的高估价者.在卖家收益方面,商品的价格参照性下降,将增大网络拍卖卖家的收益,缩小固定价格卖家的收益.最后,通过对eBay交易数据的实证检验证实了这一结论.     

考虑佣金率的一口价拍卖模型

针对现实拍卖中卖方通常将拍品委托给拍卖行进行拍卖,建立了带佣金率和保留价的一口价拍卖模型.运用博弈理论,首先分析了投标者的均衡策略,然后在给定佣金率的前提下研究了卖方的最优保留价和最优一口价,接着在给定保留价和一口价的前提下研究了拍卖行的最优佣金率研究发现:与不考虑佣金率的情形不同,在考虑佣金率的模型中,一口价有正的概率被投标者选择,即卖方在拍卖中设置一口价可以提高其收益,且卖方的最优保留价大于不设置一口价的模型中的最优保留价;拍卖行的最优佣金率小于不设置一口价的模型中的最优佣金率.     

基于风险规避顾客的收入管理在线拍卖机制

分析了可运用于收入管理的定价及分配存量的在线拍卖机制。传统拍卖机制假设竞标者是风险中性的,本文研究的模型中买方是具有相同常数绝对风险规避的效用函数（CARA）的,考虑加入现在购买期权来研究基于风险规避顾客的收益管理中最优拍卖机制问题,采用Stackleberg两阶段主从博弈模型研究参与人策略,求解竞标者策略的纳什均衡,以达到最大化易逝性产品生产企业的收益的目的,最后用一个简单的数值算例对优化模型进行验证。结果表明面对风险规避顾客时,现在购买期权能有效提高销售价格和易逝性产品卖方收益。     

多属性密封拍卖模型及最优投标策略

针对当前传统的基于单一价格属性的逆向拍卖机制已难以满足企业日益复杂的采购需求的现状,研究采购环境下的多属性密封拍卖机制.首先,在指出现有多属性拍卖模型缺陷的基础上,提出了更符合现实需求的改进多属性拍卖模型.然后运用多属性效用理论,进一步研究了密封拍卖机制下投标人的最优投标策略,特别地,证明了投标人非价格属性确定的一个重要推论.最后,对模型参数对最优投标策略的影响进行了分析.     

基于PSO的组合拍卖模型及其Swarm仿真

通过放松竞买人对拍卖物品的替代性或互补性的一致性认识假设,在组合拍卖机制设计的基础上建立了基于竞买人报价的组合拍卖模型.为了高效率地获得物品的最优分配方式,运用particle swarm optimization(PSO)算法模拟物品分配方式的寻优过程,在此基础上构建了基于PSO算法的组合拍卖模型.在Swarm仿真平台上对基于PSO算法的组合拍卖模型进行设计与实现,并通过一个具体的组合拍卖算例进行仿真验证,结果分析表明基于PSO算法的组合拍卖模型能够有效地解决多个物品的分配问题,并能实现卖主收益的最大化.学习能力参数分析表明,与自我学习能力相比,社会学习能力对卖主收益的优化更加重要.本文的研究结果对组合拍卖的理论研究和实际应用具有一定的借鉴价值.     

碳限额交易机制下碳交易价格对供应链碳排放的影响

为了研究碳限额交易机制下碳交易价格对供应链碳排放的影响,我们引入了由一个制造商和一个零售商组成的供应链,建立制造商处于领导地位的Stackelberg博弈模型,研究了供应链分散决策模式和集中决策模式下碳交易价格对碳排放的影响.研究发现,无论是供应链分散决策模式还是集中决策模式,对于清洁型制造商和低减排成本中间型制造商,碳交易价格的上升会使制造商最优单位碳排放量减少;对于高减排成本中间型制造商,随着碳交易价格的上升,制造商最优单位碳排放量呈现先减少再增加最后再次减少的趋势;对于污染型制造商,随着碳交易价格的上升,制造商最优单位碳排放量呈现先增加后减少的趋势.但就最优单位碳排放量而言,集中决策模式下制造商最优单位碳排放量低于分散决策模式.     

零售商持股制造商减排投资的供应链协调优化研究

针对绿色产品的高生产成本及供应链企业间稳健性较弱的问题,结合消费者绿色偏好和低碳政策,在绿色供应链中实施持股策略,构建了制造商减排与否、零售商对减排投资持股与否等不同情景组合下的博弈模型,研究了纵向持股策略下企业的运营决策与协调优化问题.研究结果表明,持股策略使环保水平和企业经济效益同步提高,实现了供应链减排增效的双重红利;实施持股策略后,清洁型供应链中各企业的决策和利润优于污染型供应链对应企业;碳价格上涨时,污染型产品减排量降低,清洁型产品减排量增加,反之亦然;故政府可对市场中的碳价格适当干预,降低污染型企业碳价格而提高清洁型企业价格.进一步地,结合各企业在供应链中实际掌握的"话语权",运用混合策略讨价还价解实现了绿色供应链的协调与优化.