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为检验理性泡沫,在放宽Norden的switching regression模型假设的基础上,提出了更为有效的switching autoregressive(AR)模型,并给出模型参数的估计方法以及泡沫检验方法. 运用2001年初到2011年末我国直辖市的房价数据构建该模型,实证分析表明:该模型比switching regression更有效;北京和上海的房价泡沫显著,天津和重庆的房价泡沫不明显;泡沫处于生 存状态的概率走势图表明,政府出台的房地产调控政策将北京的房价泡沫 挤出,但上海的泡沫未受影响. 此外,提出的switching AR模型也可用于检验其他资产价格中的regime switching泡沫. 相似文献
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基于鞅和熵原理的资本资产定价方法 总被引:3,自引:1,他引:3
采用鞅测度理论和信息论中的极大熵原理、交叉熵原理,研究了有限(状态)证券市场上等价鞅测度不惟一时资产的定价问题,在某些可能性最大的意义下,给出了两种确定资产惟一价格的方法。 相似文献
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将非参数局部线性核估计引入混沌时间序列预测,利用其优良的估计和预测能力,极大地提高了混沌时间序列的预测精度,并从理论上证明了一些传统的混沌序列预测方法仅仅是该方法的特殊形式.实证表明,该方法对典型的混沌时间序列可以做到非常精确的预测,对股票市场这类复杂经济系统也具有良好的预测能力. 相似文献
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本文采用均值-方差对冲方法, 对具有一般跳过程, 存在违约风险的期权定价做了深入研究, 首先建立了基于违约过程的半鞅的鞅表示定理, 其次定义最优方差鞅测度并构建两个倒向半鞅随机微分方程, 然后找出使成本函数最小的最优投资策略, 从而给出其定价公式. 本文的主要贡献在于首次给出了可违约半鞅过程的倒向随机半鞅微分方程, 并且给出了具有一般跳过程的可违约期权的定价公式, 具有一定的理论意义. 相似文献
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刘汉中 《系统工程理论与实践》2013,33(8):2007-2014
研究发现相互独立的弱平稳过程之间会产生伪因果关系, 经传统HAC法修正的Wald统计量甚至存在更高的伪因果关系概率. 文章认为数据过程的长期方差是发生伪因果关系的深层次原因, 通过改进传统HAC法的截断参数, 能获得格兰杰因果关系检验统计量(Wald)的不依赖于冗余参数的极限分布. 针对设定各种弱平稳过程并利用模拟技术, 研究发现新的Wald*统计量大大减少了发生伪因果关系的概率, 并且对于数据过程持久性和样本容量是稳健的, 但是存在一定的检验水平扭曲. 相似文献
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基于相参子孔径的SAR实时成像方法 总被引:1,自引:1,他引:0
分析了子孔径过程用于合成孔径雷达(syntheticapertureradar,SAR)成像的实现机理,指出对合成孔径过程采取相参分阶段处理是对合成孔径这一处理思想合理的扩展,并总结了子孔径处理的核心思想。在此基础上结合对一类典型子孔径算法的研究,针对利用子孔径结果进行精分辨成像的实现过程及相应聚焦条件等问题进行了具体探讨。最后给出了相应的子孔径成像流水实现结构和仿真结果。 相似文献
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针对星载合成孔径雷达(synthetic aperture radar, SAR)信号参数估计问题,提出了一种基于分数阶傅里叶变换的实时估计方法。首先,介绍了分数阶傅里叶变换的定义和chirp信号参数的估计原理。其次,在介绍星载SAR运行特点的基础上,针对单脉冲和脉冲串这两种情况进行了相应参数的实时估计:通过对接收到的星载SAR单脉冲信号进行分数阶傅里叶变换,可以估计出星载SAR的载频和调频率;通过对接收到的星载SAR信号的脉冲串进行分数阶傅里叶变换,可以估计出方位调频率。仿真和实验证明这种方法是可行的。 相似文献
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本文以一个大型实时仿真系统为背景,介绍了在ACP-QIO这一I/O层次减少磁盘I/O操作时间的诸多方法,以及在多进程环境下提高进程实时的一些措施。与在文件系统层进行数据记盘相比较,采取这些手段后不仅显著地减少了数据记盘的时间,而且也大大降低了数据文件所占的磁盘空间 相似文献
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基于领域知识的模型检验方法 总被引:1,自引:1,他引:1
提出了一种基于领域知识的模型检验方法.该方法主要是采用本体论方法,将业务领域内的潜规则表示成领域知识,构成领域规则库,对领域规则采用图形化表示与使用SWRL描述相结合的方式,形成了对规则知识的内、外部表示,为领域知识的直观显示和有效推理提供基础.领域规则形成的规则库为模型检验提供了依据和复用基础,确保用户构建的应用模型满足业务领域需求. 相似文献
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良好的适应性是仿真系统生命力的重要保证之一。提高仿真的适应性需要规定良好的模型和系统描述规范,并借助于规范的仿真系统开发模型,建立集成的仿真应用环境。基于实时网络的分布式硬实时仿真在很多领域有着广泛的应用,为适合硬实时仿真的需求,将离散事件系统形式化规范进行了适当扩展,并以面向对象模型和数据驱动的仿真系统开发方法为基础,建立了一集设计、试验与分析于一体的适应性集成实时仿真环境。文章详细介绍了硬实时仿真运行支撑件及其辅助工具的具体设计,并以其在“柔性数字化航天器设计”项目中的应用举例验证了该仿真环境的合理性。 相似文献
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一种基于高阶累积量的自适应时延估计新方法 总被引:4,自引:0,他引:4
讨论了存在于相关高斯或对称分布噪声中的非高斯信号的时延估计问题。可通过采用基于高阶统计量的自适应方法估计出滤波器的权系数 ,根据权系数的最大值求得时延估计。为了能得到非整数采样间隔的时延 ,常用SINC函数对滤波器权系数进行插值。但为了得到精确的时延估计 ,该法需要足够长的滤波器权系数。提出了一种可在相关高斯噪声中 ,只要较少的滤波器权长就能对非高斯信号的时延进行估计的新方法 ,称为最小权值误差平方和法。它对整数或非整数采样间隔时延均能进行估计。理论分析和仿真均证明了该方法的正确性和有效性 相似文献
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时反法是一种新颖的自适应聚焦技术,它可以使声信号在未知环境下实现时空聚焦。海洋是一个复杂多变的信道,它会使信号波形在时域上发生畸变,能量在空间上发生扩散从而降低了声纳系统的检测能力。分析了时反法的原理,并进一步分析了时反法用于主动探测的过程。利用射线声学建立了浅海信道模型,对时反法主动探测技术进行了仿真分析。仿真结果表明,它可以使发生扩展的信号在时域上重新得到压缩,并使扩散的能量在目标处聚焦,从而实现对目标进行探测。 相似文献
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本文提出一类可用于实时数字仿真的Hybird方法,对这类方法的基本理论作了分析,在K=2时给出了具体的几组算法公式,数值试验结果表明这类实时算法是有效的、可行的。 相似文献