时间序列与证券价格周期

利用时间序列的隐周期理论，对证券价格的周期波动建立数学模型，并结合深、沪证券市场的指数数据进行分析，得到了指数波动的周期，结果表明，中国证券指数存在波动周期。     

中国创业投资行业的波动特征研究

中国创业投资行业的发展呈现出高度的波动性,而这种波动性会对技术创新等经济活动产生较大的负面影响。采用计量经济学的相关方法对中国创业投资行业的波动特征进行研究,结果发现,中国创业投资行业的波动是一种增长波动,即创业投资行业具有确定性的增长趋势,其发展过程是围绕确定性增长趋势上下波动的过程。研究同时发现,1994年以来中国创业投资行业的发展经历了3个较为完整的波动周期,周期内波动情况相当剧烈。     

20年来中国入境旅游业的波动周期及影响因素

以20年来(1979—2002年)中国入境旅游客流量及收入为依据，分析了中国入境旅游业的波动周期，并参照同期全球旅游人数和收入以及中国GDP增长率的变化，运用回归分析法分析了造成这种周期波动的国际、国内原因，最后对中国入境旅游的前景做出了预测．     

中国证券市场指数波动的周期分析

中国证券市场股指的波动是否具有周期性?如果有，又如何测定呢?基于时间序列的谱分析方法，采用应用统计软件SAS．SPECTRA，本文对中国证券市场的市场指数进行了分析，得到了上证综指的谱密度与频率、上证指数的周期数据以及上证指数周期分析等结果。结果表明，证券市场的周期性波动确实存在，且主周期内嵌套次周期，波动周期与裴波那切数列奇妙地一致，证券市场有自身的运行规律。这些结论也证实了证券市场与宏观经济发展有相互关联、相互制约的关系。     

中国入境旅游业的发展趋势及其波动周期的分析

目的研究中国入境旅游业发展的动态趋势和波动周期。方法根据近37a(1978-2014年)中国入境旅游业的客流量和外汇收入分别建立中国入境旅游客流量和外汇收入的本底线方程,运用本底线方程和增长率的周期规律分析入境旅游业发展的动态趋势和波动周期。结果中国入境旅游客流量处于平稳增长状态,入境旅游业的收入将逐年持续增长。结论中国入境旅游业的发展总体呈稳定上升趋势,且年度增长率的周期越来越短。     

中国对美出口贸易周期波动分析

基于1979年至2010年中国对美出口贸易额、增长率以及美国GDP年度值,分别采用增长率直接法、HP滤波法、协整检验法,识别和分析了我国对美出口贸易的短周期波动、中周期波动及长周期波动趋势.研究结果表明:自1979年至2010年,我国对美出口贸易经历了8次短周期波动(基钦波动)和3次中周期波动;同时我国对美出口贸易的长周期波动与美国GDP的长周期波动具有相似特征.     

中国金融状况周期波动特征及趋势周期分解

本文基于RTV-DFM合成的金融状况指数(FCI)分析中国的金融状况,通过趋势周期分解试图揭示中国金融状况周期波动及长期趋势特征,并在此基础上进行预测。研究发现,本文合成的FCI很好地刻画了中国的金融状况,可作为金融经济变量的先行指标,中国金融周期与货币政策周期高度一致,随机性趋势与FCI趋势高度一致,周期性短期波动与FCI同步反向变化,市场情绪及投资者预期非理性掩护下的随机冲击是中国金融状况剧烈波动的原因。预测显示中国金融状况将渐进式"走出最坏,逼近光明"。     

多资产波动序列日内共同周期结构研究?

利用灵活傅里叶变换回归(FFF)方法对中国股票市场多资产波动序列建立日内周期模型,并利用典型相关的假设检验和多元信息准则来确定波动序列共同周期成分的数目和周期元素的数目.实证分析表明:1)通过对中国上证8只银行股票146d的5min数据分析,发现有3个共同周期成分可以描述日内波动,并且利用共同周期成分预测未来波动优于时间序列模型的预测效果;2)通过对不同抽样尺寸下的对比研究发现,5min抽样频率的波动序列更适合用降秩方法来确定共同周期成分.     

沙生植物花棒气孔导度的周期波动

研究了沙漠地区典型的高温低温条件下，沙生植物花棒的气体交换特征。结果表明，花椿叶片气孔导度日变化呈现为周期波动曲线粒体其波动周期除中午外均为２ｈ，在１９：００时后波动消失。与气孔导率波动变化相对应，净光合速率和蒸腾速率也同步地呈现周期波动，但蒸腾速度周期波动起始时间滞后于气孔导度与光合速率的起始时间。     

中国入境旅游者增长的周期性波动

用环比法和前向移动平均法对中国入境旅游者人数的年度资料(1978-2002年)、月度资料(1989-2002年)进行周期波动的时间序列分析,分析结果表明,入境旅游者人数增长呈不规则周期性波动.年度资料可分为三个周期,前两个周期振幅较大,周期长度相对较短,后一个周期振幅相对较小,周期长度较长.月度资料可划为一个周期,该周期属前峰型周期,收缩期相对较长.目前,中国入境旅游仍处于收缩期,增长率可能会在2003年明显下降,使谷底位置进一步降低.     

河南省粮食产量周期波动分析

利用1951--2005年河南省粮食产量统计数据,应用波动理论和周期理论分析河南省粮食产量波动规律,考察河南省粮食产量波动的历史过程和数量特征．结果表明,河南省粮食产量波动具有短周期的显著特征,平均波动周期3.3年左右,波幅较小,扩张期略长于收缩期．     

经济周期与房地产波动的关系研究分析

房地产经济周期是宏观经济周期的组成部分之一,其周期波动与宏观经济周期相协调,二者波动方向相同,是一种正相关关系,但是由于任何产业都有它自身的特殊性,而这种特殊性必将在经济运行中表现出来。因此,作为产业周期之一的房地产经济周期也有其自身的特点,与宏观经济周期相比,房地产经济周期的波动有以下几个方面的特点：     

西安市境外旅游业发展的动态趋势及波动周期

依据近20年客流量及旅游收入,分析了西安市境外旅游业发展的动态趋势及波动周期,建立了客流量及旅游收入两个指标的趋势线方程,发现客流量及旅游收入增长率的变化存在3个时间尺度的波动周期,尤其以6-7年的尤格拉周期最为典型,以旅游业综合发展指数为依据,对此周期进行了形态学的分析。最后运用趋势方程及周期规律,对未来5年西安市境外旅游业的发展趋势进行了预测。     

基于LMDI和EMD模型的中国玉米产量变化及其波动性研究

采用对数平均迪氏分解模型(LMDI)、经验模态分解模型(EMD)和方差分解模型(VDM),系统分析1978-2012年中国玉米产量的变化趋势和波动特征.结果表明,35年间玉米产量增加1.50×108 t,东北区和黄淮海区的玉米生产优势进一步凸显;玉米播种面积效应和玉米单产效应分别为0.79×108和0.71×108 t,播种面积是中国玉米产量快速增加的主要因素.玉米产量以趋势增长为主,且存在3年左右的准周期波动,玉米单产波动是准3年周期波动的主要影响因素.从八大粮食产区看,黄淮海区玉米产量的波动量最大,其次为东北区和黄土高原区;黄淮海区、东北区和黄土高原区自身的产量波动及其相互间的正向联动作用是中国玉米产量波动的主要因素;黄淮海区和东北区的玉米产量波动量大且变化剧烈,应重点关注这两个区的玉米生产.     

铝电解槽电压低频波动的研究

根据在工业侧部导电阳极铝电解槽上的观测,发现槽电压的低频波动与电解槽的工艺状况有密切的关系。槽电压的低频波动按其性质可归纳为“气膜电阻波动”、“铝液短路波动”、“极距周期起伏”和“电压随电流跃动”等四种基本类型。并且,它还可以进一步分为多种波动形式。不同波动形式是不同工艺状况的表现,具有各自的特征。这对于开发槽电压低频波动作为铝电解工艺的信息资源具有重要意义。     

中国股市"已实现"波动率的周期性研究

论述证券市场“已实现”波动率的理论,利用深圳成分指数和上海综合指数的5 m in高频数据,对沪深两市的波动周期做了实证分析,通过Fourier谱分析,比较了沪深两市的波动周期,揭示了我国股市的周期波动性特征.目前,我国股票市场的周期性研究多集中在市场指数和收益率的低频数据周期分析,本文的特点是利用高频数据对波动率这一重要参数的周期性进行分析.     

拟线性波动方程的周期解

具有非线性耗散项的拟线性波动方程的周期解问题,是一个困难问题.我们利用有限维投影法,在一定条件下,证明了带非线性耗散项的一维拟线性波动方程各种边值问题广义周期解存在,从而扩展了以往半线性方程的结果.     

我国宏观经济波动的分析和预测(Ⅱ)

本文通过对过去30多年我国经济增长情况的考察,研究了我国经济增长波动的规律,确定了增长波动的周期,并提出了一些促进经济稳定增长的政策.     

本轮物价波动特征与走势分析

本文采用景气指数等方法分析了物价的周期波动特征,并进行了物价走势的预测。结论认为,本轮物价波动中,PPI的波动幅度大于CPI,食品价格回落和输入型通胀压力逐渐减小等因素对CPI下行贡献度较高。本轮物价周期的下降阶段可能持续到2012年四季度,预计2012年CPI上涨率为2．6％左右,处于适度增长区间。政府应重点从原材料和农产品等供给面防范物价反弹。     

基于市场的武汉市房地产波动研究

综合武汉市房地产市场的各种指标并结合国内的各种指标,通过武汉房地产市场2003年至2007年间的9个指标来建立武汉市房地产波动指标模型.然后,用主成分分析法合成武汉市房地产周期波动综合指数,从市场角度对其周期波动特征进行分析.最后得出结论,武汉市房地产市场受国家宏观经济政策影响很大,目前处于可控阶段,且从长期来看,仍具有上涨趋势.