带不确定退出时间的投资组合模型研究

以Markowitz的经典均值-方差模型为基础,现代投资组合理论在20世纪的研究基本把投资期限当成不变的,即不会提前更改预设好的资金退出时间.然而,在实际投资中,有很多因素会导致投资者提前退出.为了使模型更好地贴近现实并刻画这种现象,研究了带不确定退出时间的投资组合模型,并根据不确定退出时间的2种分类方式,即在随机或模糊环境下退出时间独立于资产在各期的收益或与之相关,构建了4种带不确定退出时间的投资组合模型.4种模型可对应于不同投资环境中的投资行为,使关于带不确定退出时间的投资组合模型的研究更加客观、合理.     

几何Levy市场下的最优投资与超额损失再保险

研究了跳扩散模型下的最优超额损失再保险与投资问题,其中以最大化保险公司终端财富的期望指数效用为目标.假定保险公司可以将资产投资到风险市场和无风险市场,风险资产的瞬时收益率由几何Levy过程刻画.利用随机控制理论,得到了最优策略及其值函数的精确表达式,并通过算例分析得到了最优策略与相关参数的关系.     

基于信息熵和细节方差均值与背景方差均值比的无参考图像锐化结果评价

提出细节方差均值与背景方差均值比的无参考图像锐化结果评价方法,结合图像信息熵,通过MATLAB软件对常用的8种空间域锐化算法和2种频率域锐算法进行锐化效果评价.结果表明:空域锐化算子中,梯度锐化、二值化、Canny锐化和Roberts锐化结果的信息熵较低,马尔锐化、Sobel锐化、Prewitt锐化和拉普拉斯锐化结果的信息熵较高.频域的高通滤波处理时,截止频率与频域中心的距离D_0值的变换对会有较大的影响.canny锐化算法和Roberts锐化算法的细节方差均值与背景方差均值比相对较小,在参数绝对值取大于50、大于100时分别为205.1000、122.6250和25.7388和18.6903,其余空域内的算法的细节方差均值与背景方差均值比较大,数值由几千到几万不等.在频率域下细节方差均值与背景方差均值比所得的值都为个位数,空域和频域由于锐化的方向不同,使其处理图像后的数据有明显的差别.     

最佳均值-VAR投资组合问题的研究

（Value at Risk)是一个在当前的金融市场条件下，各种不同的风险测量一个确定投资的获利的重要方法，近年来，套利研究被用来开发这种风险的可行方法，文中提出VAR估计并提出新问题，假设给定一个可接受的VaR，如何确定一组给定证券的组合投资撮大收益，并且同时满足VaR的约束条件，假设市场条件是变化的，如何在保证的投资组合下，在给定的VaR范围内，获得一个投资重组（重新平衡）策略，使其在一系列投资组合中相应的收益最大，为了解决这些问题，采用并进一步开发了一种算法来进行这些投资组合的优化问题。     

最优投资组合的风险补偿分析

在Markowitz均值—方差模型的基础上,利用期望效用函数,对理性投资者因承担高风险而获得的超额收益作了定量分析,给出了风险补偿及风险补偿系数的定义和有关解析式,并由此得到效用函数的负指数形式.     

基于非正态稳定分布的均值-尺度参数多期投资组合模型

在非正态稳定分布条件下研究了包含多个风险证券和一个无风险证券时的多期投资组合．与传统模型相比,其不同之处在于用最终资产量度量收益,以最终资产的尺度参数度量风险,建立了收益率-风险占优框架下的最优投资组合的均值一尺度参数模型,给出了该模型尺度参数的表达式,并对该模型的求解以及应用条件进行了分析．     

轧钢中精轧钢耗的优化建模

针对轧钢精轧时存在的切割浪费问题,分析了切割浪费的主要构成,建立了使浪费最小的随机优化模型,通过模型求解,在成品材的规定长度和粗轧时钢材长度的均方差已知的条件下,确定了粗轧钢材的长度均值,使得当轧机调整到所求均值时进行粗轧,再通过精轧得到成品材时的浪费是最小的,从而为实现轧钢降耗提供了新的实用途径.     

组合受"矩形"约束下的Black-Scholes定价公式

Broadie,Civitanic and Soner[2]研究了投资组合受凸约束下的Black-Scholes期权定价模型,获得了期权超价格的显式刻画结果,并且证明在一些技术性条件下期权超价格与相应的偏微分方程的解相对应.研究了投资组合受"矩形"约束的Black-Scholes期权定价模型,利用Broadie,Civitanic and Soner[2]期权超价格的显式刻画结果和风险中性定价方法获得了投资组合受"矩形"约束下Black-Scholes期权超价格的解析解.     

异方差的检验比较和修正

异方差是计量经济工作中线性回归模型经常遇到的问题,异方差的存在对线性回归分析有很强的破坏作用.通过对异方差产生的原因和后果进行分析,利用异方差的戈德菲尔特-夸特检验、拉格朗日乘数(LM)检验、怀特检验方法,判断线性回归模型异方差的存在性.通过加权最小二乘法或可行广义最小二乘法进行修正,建立能够真正反映经济规律的经济模型,实现对经济的正确指导作用.     

阈值分红策略影响下的最优投资和再保险

针对跳扩散风险模型,研究使保险公司期望红利最大的最优投资和最优再保险问题。在期望值保费原理以及阈值分红策略下,运用随机最优控制理论和扩散逼近理论得到了满足该模型的HJB方程,最后获得了最优策略、值函数以及分红策略的显示解,并用数值模拟分析了一些参数对最优策略的影响。     

基于RBF神经网络重构模糊PID控制器的研究

尽管模糊PID控制器具有良好的控制品质,但存在计算复杂和实时性差的问题,为了解决这个问题.利用1LBF神经网络逼近能力重构模糊PID控制器,由于重构的RBF神经网络的并行计算能力,这简化了计算复杂性并提高实时性.通过选择不同的给定信号,比较模糊PID控制器和重构的RBF神经网络的控制性能.得到两者的控制效果是相当的.说明重构的RBF神经网络可以取代模糊PID控制器,从而减少了计算复杂性.避免维度灾难并改善控制实时性.     

RNAi机制的研究进展

RNA干涉广泛存在于各种真核生物中,而且其基本的作用机制也具有高度的保守性．最近,研究发现RNAi在许多重要的生物学过程中发挥调节作用,具有重要的生物学功能．而且RNAi技术已经成为研究功能基因组学的一种有力工具．     

论诸种电影元素在塔尔柯夫斯基作品中的运用

对诸种电影元素的极其严谨而和谐的运用并使其完美地服务于作品整体的精神内涵,这是塔尔柯夫斯基高度的电影艺术成就的一个重要方面。从作品的人物、表演、摄影、剪辑、色彩与声音诸要素来看,它们都能很好的实现作者的表意目的。     

网络通读系统技术的实现

通过对网络通讯系统的分析，进而得出如何实现网络通讯系统的设计思想及表现方法。     

我国冰上运动员（1999—2000）个性特征分析论述

应用艾森个性问卷（Eysenck perscnlity Questionnaire)简称（EPQ）,对中国冰上运动员273人个性特征调查结果：以外向稳定者为多,占35．17％,冰球队及速滑队多为外向,花样队多为内向,冰球队及花样队以稳定为主,速滑队台湾省稳定为主P＜0．005,男女个性有差异,男以外向型为主P＜0．005,各年龄组的个性有差异,16岁以上组为外向为主,随年龄增大而情绪逐渐稳定,文化程度,小学者以内向为主,初中以上者逐渐为外向化,在运动员间;P项方向,主要运动员与一般运动员看不出有差异,E及N项乃主要运动员较低,L项主要运动员较高,在各队间T分比较：P项乃花样高于其他,E项为花样低于其他,N及L项;在冰球,花样及速滑均无显著差异P＞0．05,少年组与成年组比较：P项少年组高,E项少年组低,N项成年组低,L项各年龄段有差异,冰球队各位置PENL的T分比较P＞0．05,均看不出有显著差异。     

从E=mc2看质量与能量之间的关系

把E＝mc^2解释成质量与之的“转化性”或“同一性”都是不科学的，正确的解释应该是，这一关系式表示了质量与能理之间的不可分割性。     

计算机网络互联技术研究

本文详细分析了计算机网络互联原理及各种互联设备。     

电荷掺杂和Cl掺杂聚吡咯、聚呋喃、聚噻吩的导电性理论研究

利用Gaussian 03程序包中的密度泛函理论在B3LYP/6-31G(d)水平下,对未掺杂、电荷掺杂和C l掺杂的聚吡咯、聚呋喃、聚噻吩进行几何全优化,并对它们的几何结构、自旋密度、自然键轨道(NBO)、前线轨道能进行了理论分析.结果表明,电荷掺杂能使聚合物键长趋于平均化,其极子分布几乎遍及了整个分子链而C l原子掺杂对聚合物的影响主要集中在与C l原子相邻的C原子上,极子分布局域在C l原子附近的大约7个碳原子上,掺杂能够明显增强π电子共轭性,降低能隙,从而增强导电性.     

浅谈MODBUS协议在DCS与PLC通讯中的应用

以河南豫光金铅股份有限公司8万吨直接还原工程中自动化控制系统为例,重点阐述了和利时DCS系统和三套和利时的LK207,一套西门子S7200,一套GE的IC200的PLC之间通过MODBUS协议实现数据共享,进行控制和维护的情况,并解决了两套系统的通讯问题。     

论数学的人文素质教育功能

数学的人文素质教育功能表现在三个方面：第一，数学中的抽象化意识、逻辑推理和公理化方法培养着人的理性思维品格和思辩能力；第二，数学之美愉悦身心，激发创造、丰富想象；第三，数学的熏陶可以使人以领域辩证唯物主义的思想观点、培养严谨是的科学态度和诚实正直的品格。