一类具有交叉延迟索赔风险模型的分红问题

考虑一类具有红利边界和交叉延迟索赔的离散时间风险模型,在模型中假设有两类相互作用的索赔过程:每一类索赔过程中的主索赔均有可能引起另一类索赔过程中的副索赔,而且副索赔可能会以一定的概率延迟到下一时刻发生.通过引入三个辅助风险过程,得了破产前预期红利现值的差分方程及方程的解.最后给出了索赔额服从几何分布时的数值算例.     

一类索赔额相依风险模型的研究

讨论了一类离散时间模型,包含了两种索赔:主索赔和由它产生的副索赔,得到了该模型下有限时间生存概率的递推公式.     

在索赔额相依的风险模型中的阈值分红策略

介绍了带有阈值分红的索赔额相依风险模型,给出了Gerber-Shiu罚金折现函数满足的非齐次积分微分方程及其解的分析,并给出了红利折现期望满足的齐次积分微分方程。     

具有延迟索赔的离散时间更新风险模型的有限时间生存概率

经典的复合二项风险模型是精算文献中研究的最深入的一类离散时间更新过程,模型的独立增量性使得数学处理极为方便,但是与保险的实际不相符合.近年来,在索赔剩余过程中引入某种相依结构受到越来越多的关注.研究了一类索赔时间相依的离散时间风险模型,模型中假设每次主索赔一定可以引起一类副索赔,同时根据索赔额的大小引起另一类副索赔,并且副索赔有可能延迟发生.通过引入3个辅助模型,研究了有限时间生存概率的母函数,并且对任意初始资本得到了有限时间内生存概率的递推表达式.     

具有时间相依索赔的破产概率

研究一类风险过程的破产概率，其中一类索赔可产生另一类索赔且索赔时间可延迟．得到了破产概率的上下限，并给出了索赔为指数分布的情形下破产概率的解析表达式。     

一类具有边界分红策略的相关风险模型

考虑了一类带有边界分红策略的相关风险过程,得到了其分红总量折现期望和分红总量的矩母函数满足的积分-微分方程及其边值条件,并研究了索赔量服从指数分布时积分-微分方程的解.     

对偶风险模型最优分红值的离散估计方法

在累计收入过程为复合泊松过程的对偶风险模型中,考虑了在障碍分红策略下的最优分红值的计算问题。首先应用Laplace变换得出最优分红值的精确解,当精确解无法得到时,应用离散的对偶风险模型来估计最优分红值。最后给出两个数值的例子加以说明,并对计算结果做出评价。     

相依主索赔与副索赔风险模型的有限时破产概率的渐近性（英文）

该文考虑了具有主索赔和副索赔的风险模型,主要研究了带有常利率和布朗运动的风险模型,当主索赔和副索赔在控制变换尾分布族下具有两两强准渐进独立相依结构时,得到了有限时破产概率的渐近性.     

含相依利率的离散型风险模型研究

讨论二阶相依的利率模型，引入两类离散的一般化风险模型并对两类模型的破产概率的上界和Lundberg上界进行了比较．     

红利边界下两类索赔相关风险模型的Gerber-Shiu函数

考虑具有常数红利边界的两类索赔相关风险模型的Gerber-Shiu函数. 两类索赔计数过程分别为独立的Poisson过程和广义Erlang(2)过程. 得到了Gerber-Shiu函数满足的积分-微分方程及边界条件,并给出了Gerber-Shiu函数的解析表达式.     

常红利边界下带投资的复合Poisson-Geometric风险模型

对常数红利边界策略下保费收入为复合Poisson过程,理赔支付服从复合Poisson-Geometric过程的带投资的干扰风险模型进行研究,利用全期望公式和盈余过程的马氏性,得到了直至破产时总红利现值的期望、矩母函数及其n阶矩所满足的积分微分方程。     

线性红利下带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型

研究了常利力下存在红利界限和随机干扰的风险模型,其中保费收入为复合Poisson过程、索赔为复合Poisson-Geometric过程。利用全期望公式和It■公式,得到了该模型下保险公司的生存概率和红利付款的期望现值分别满足的积分微分方程。     

Absolute ruin problems for the risk processes with interest and a constant dividend barrier

In this paper,the absolute ruin in the compound Poisson risk model with interest and a constant dividend barrier is investigated.First,integro-differential equations satisfied by the expected discounted dividend payments are derived.The explicit expressions are obtained when the individual claim size is expo-nential distributed.Second,the moment generating function of the discounted dividends is considered,and integro-differential equations satisfied by the moment generating function of the discounted dividends are derived.Third,by a "differential" argument,the time to recovery to zero from a given negative surplus is considered.Finally,how long it takes for the surplus process to reach the dividend barrier is discussed.     

具有常数红利界限的带干扰Erlang(2)风险模型的Gerber-Shiu折扣罚金函数

利用Taylor展式导出具有常数红利界限的带干扰Erlallg(2)风险模型的Gerber-Shiu折扣罚金函数满足的积分-微分方程和其边界条件.     

The Markov-dependent risk model with a threshold dividend strategy

This paper studies a Markov-dependent risk model in which the claim occurrence and the claim amount are regulated by an external discrete time Markov process.Integro-differential equations in matrix form for the Gerber-Shiu discounted penalty function are presented.Then the analytical solutions to the equations are derived.Finally,in the two-state model,some numerical results are obtained when claim amount is exponentially distributed.     

带分红的稀疏风险模型的期望折现罚金函数

考虑一类带分红的稀疏风险模型,得到了期望折现罚金函数的积分微分方程。当保费额与索赔额同为指数分布时,研究了积分微分方程的拉普拉斯变换的解以及破产概率、赤字分布、破产时刻的瞬间盈余分布的积分微分方程的显解。     

一类风险模型的红利问题研究

研究了一类有界带干扰的Erlang（2）风险模型边界红利策略下的红利分布问题，得到了总红利贴现值的矩母函数及任意阶矩所满足的积分-微分方程，并在索赔额分布函数存在有理Laplace变换条件下对总红利贴现值的任意阶矩进行了分析求解．     

一类风险模型的红利问题研究

研究了一类有界带干扰的Erlang（2）风险模型边界红利策略下的红利分布问题,得到了总红利贴现值的矩母函数及任意阶矩所满足的积分—微分方程,并在索赔额分布函数存在有理Laplace变换条件下对总红利贴现值的任意阶矩进行了分析求解．