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1.
谢颖超 《徐州师范大学学报(自然科学版)》1992,(3)
本文给出了非时齐跳跃Markov过程序列弱收敛于非时齐扩散过程的一般性定理。利用这一定理,证明了非负非时齐跳跃Markov过程序列弱收敛于Brownian Excursion和经验分布过程弱收敛于Bown桥。 相似文献
2.
黄力平 《湖北大学学报(自然科学版)》1991,13(3):225-234,249
本文利用受控鞅解的离散化方法讨论Q过程的马氏控制问题。在受控Q矩阵与目标函数均为一致缓增函数的情形,得到了关于马氏控制的Bellman原理,证明了最优目标函数满足Bellman方程且方程的解唯一。 相似文献
3.
沈根祥 《河南师范大学学报(自然科学版)》1995,23(2):17-20
本文在非时齐高维扩散过程耦合构造的基础上,定义了耦合时间。耦合时间是一个停时。耦合时间的矩与随机过程测度的变差范数,有密切关系,从而启发我们来研究耦合时间的一阶矩,本文采用二阶椭园型微分算子,通过引进新的函数,利用随机微分方程中的伊藤公式,给出了耦合时间的一阶矩有限的充分条件。 相似文献
4.
刘丁酉 《淮北煤炭师范学院学报(自然科学版)》1997,(3)
本文首先给出了局部有界的右连续可测F.V.过程X的一个P-等价结果,然后在此基础上讨论了一类典型过程A的对仍可料投影在不同停时下的表现与估计。 相似文献
5.
该文建立了具有相关性的多标的资产服从双指数跳跃-扩散过程的价格演化模型,并利用鞅方法和Ito公式得到了在双指数跳跃-扩散过程下的一篮子欧式看涨期权和一篮子欧式看跌期权的定价公式,可用于处理一篮子期权的定价问题. 相似文献
6.
对转移概率分布F(s,x;t,A)作出在可列状态空间I={0,1,2,…}条件下的特性进行了描述,进而得出关于齐次跳跃型Markov过程的4个具体结果,并加以证明. 相似文献
7.
在多维跳跃扩散期货市场模型下,应用远期鞅测度方法获得了欧式一篮子期货期权的Black-Scholes定价公式. 相似文献
8.
采用鞅方法讨论了跳跃扩散模型下欧式期权的定价问题.利用等价鞅测度和标准正态分布函数给出这一模型下欧式看涨期权和看跌期权的定价公式. 相似文献
9.
10.
研究了一类马氏过程随机泛函的指数矩,利用最小非负解一般理论,得到了随机泛函的指数矩是相应方程的最小非负解. 相似文献
11.
蒋剑军 《四川大学学报(自然科学版)》2003,40(4):622-625
设P是一个奇系数,m,r为两个正整数满足m不含p^r次因子且p|m.作者得到了有理数域Q上的不可约多项式x^p^r-m的分裂域K=Q(p^r√m,ξ)的p^k(1≤k≤2r-1)次子域的个数的一个下界. 相似文献
12.
一类具有数域特点的贴近度公式 总被引:3,自引:0,他引:3
江晓涛 《西华师范大学学报(哲学社会科学版)》1996,17(4):30-33,110
提出了一种贴近度公式,可用于模糊实数集的识别,同时可用于离散论域内的模糊集的识别,还可用于分类问题的模糊决策。算例表明本贴近度识别精度高,简便易算。 相似文献
13.
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15.
侯耀平 《北京师范大学学报(自然科学版)》1998,34(1):35-37
给出了具有固定线和的(0,1)-矩阵的最大跳跃数的一个上界和一个下界,证实了Brualdi的猜想,如果k/n,(n mod k)/k,则M(n,k)〈2n-1-〔n/k〕。 相似文献
16.
程龙海 《徐州师范大学学报(自然科学版)》1994,(4)
一类Fibonacci数的求和程龙海(数学系)摘要给出 的求和公式。关键词Fibonacci数,Lucas数,比内公式Fibonacci数列有着许多重要的、有趣的性质,其应用也越来越广泛,引起了数学家们的普遍关注。最近,文[1]对此做了比较深入的研究,作者用较长的篇幅部分地解决了的求和问题。本文将通过其他途径,给出的一个求和公式,为此,先给出下面的定义和引理。定义1F1=1,F2=1,F(n+1)=Fn+F(n-1)(n≥2),称数列{Fn}为Fibonacci数列。定义2L1=1,L2=3,L… 相似文献
17.
蒋业阳 《华南师范大学学报(自然科学版)》2011,(2)
在方程系数A_{0}的型起控制作用的条件下,研究了高阶非齐次线性微分方程 f^{(k)}+A_{k-1}(z)f^{(k-1)}+\\cdots+A_{0}(z)f=F(z)解的增长性,得到了上述微分方程解的增长级和零点的一些精确估计 相似文献
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