两参数Poisson型随机微分方程解的轨道唯一性判别及其应用

考虑了两参数Ｐｏｉｓｓｏｎ型随机微分方程：ｄｘ２＝ｆ（ｘ２）λ（ｄｚ）＋ｇ（ｘｚ）ｄＮｚ,ｚ∈Ｒ＾２＋ ｘｚ＝ｘ（０）,ｚ∈ａＲ＾２＋在方程系数ｆ,ｇ满足一定条件下方程解的轨道唯一性成立的一般判别方法及其应用。     

关于Tanaka方程不存在强解之证明

采用构造性方法给出了形如ｘｔ＝∫＋０ｓｇｎ（ｘｓ）ｄｗｓ的随机微分方程仅具有弱解而不具强解的证明,从而使两种解的独立存在有了直观的解释     

广义逆与向后随机微分方程的弱解

设（Ω，Ｐ，）是一个概率空间，Ａ为定义在其上的随机矩阵，引入随机广义逆矩阵以及一循序可测性的概念，并利用它们来讨论向后随机分微分方程。     

一类H—值扩散过程的大偏差性质

设Ｈ是实可分Ｈｉｌｂｅｒｔ空间，Ｈ＝｛Ｘ（ｔ）；ｔ≥０｝是由下列随机微分言程｛ｄＸ（ｔ）＝σ（Ｘ（ｔ））ｄＷ（ｔ）Ｘ（０）＝０ｔ≥０决定的Ｈ－值扩散过程。λ（．）：「１，＋∞）→」１，＋∞）。本文讨论了Ｃ（「０，１」，Ｈ）上概率测度族｛Ｐ．（Ｘｔ（．）／√ｔλ（ｔ））＾－１；ｔ≥１｝的大偏差性质。在一定的条件下，得到了下界及弱型上界。     

非—Lipschitz条件下随机微分效用

研究了由Ｄｕｆｆｉｅ和Ｅｐｓｔｅｉｎ等创立的随机微分效用理论。在非－Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ条件下，讨论了随机微分效用的存在性和唯一发及以及效用过程的时间相容性，并对消费的单调性，对终值的单调性和风险厌恶及凹性进行了讨论。     

复合期权的定价及其在风险投资决策中的应用

本文首先利用倒向随机微分方程（BSDE）模型讨论一类衍生证券-复合期权的定价问题,提出一类多层的正倒向随机微分方程（FBSDE）,以此建立了复合期权的定价模型,给出了线性情形复合期权的定价公式;然后在仔细分析风险投资的复合期权特性的基础上,得到风险投资的复合期权估值方法,并用一个案例分析了复合期权的定价在风险投资决策中的应用.     

两参数跳型随机微分方程解的存在性和唯一性

通过逐次逼近方法，讨论了由Ｐｏｉｓｓｏｎ过程驱动的随机微分方程，在系数满足非Ｌｉｐｓｃｌｈｔｚ条件下，得到非齐次强解的存在性和唯一性。     

随机信号的马尔可夫链估计

随机信号可用具有唯一强马尔可夫过程解的Ｉｔｏ随机微分方程表示，为了构造Ｉｔｏ方程（即构造扩散过程），本文以不可约正常返马尔可夫链的遍历理论为基础，介绍了一种概率分布未知而且多峰的平稳随机信号漂移系数和扩散系数的统计算法。利用白化变换和Ｔａｙｌｏｒ逼近，Ｉｔｏ方程可转换为局部线性化马尔可夫链预测模型。由于信号的动态范围可被白化算子所压缩，马尔可夫链的方差就得到了有效控制，本文还给出了这些模型的非爆破     

广义离散随机线性系统的Bayes估计

广义离散随机线性系统的Ｂａｙｅｓ估计王玉振（泰安师专数学系）周文安（山东矿业学院系统工程研究所）摘要运用Ｂａｙｅｓ预测理论讨论了广义离散随机线性系统的状态估计问题，提出了一种简便的状态估计递推算法。关键词Ｂａｙｅｓ理论；广义离散随机线性系统；状态估...     

一类（QL）型随机微分方程的强解比较定理

给定概率空间（Ω，Ｆ，（Ｆ）ｔ∈Ｒ＋，Ｐ）和可分度量空间Ｘ．令Ｍ和Ａ分别为零初值连续平方可积鞅和零值连续适应递增的有界过程，Ｐ为取值于Ｘ（Ｆｔ）适应的（ＱＬ）类点过程，ＮＰ（ｔ，Ｕ）和ＮＰ（ｔ，Ｕ）分别相应于Ｐ的适应可积增过程和补偿鞅，得到随机方程的强解比较定理成立的充分条件，这个条件大大弱于李氏条件。