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考虑索赔额的NCD系统平稳分布研究 总被引：1，自引：0，他引：1
由于现行的NCD系统仅考虑索赔次数而没有考虑索赔额度,因而存在着很大的局限性.建立考虑索赔额度的一类NCD系统.该类NCD系统是基于索赔额函数而建立的,并且存在唯一的平稳分布.此外,还给出了求解这一平稳分布的方法,并给出了一个实例. 相似文献
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关于NCD环上模的理论的研究 总被引：1，自引：0，他引：1
黄沛金 《天津师范大学学报(自然科学版)》1991,(2)
本文主要为推广通常环上模的概念,给出NCD环上模的定义,并进而研究其初步理论,得到一些主要结果。 相似文献
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本文以超额赔款再保险中原保险公司最优自留额的确定问题为研究对象。采用最优化算法,根据期望值原则和效用理论,对超额赔款再保险的保单进行分析,考虑到原保险公司的目标是以最少的再保险费换取其利润最大,建立了一个确定最优自留额的模型,然后对模型进行求解,得出了确定最优自留额的计算公式,并以一个具体的数值例子加以说明。 相似文献
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赵秀菊 《长春工程学院学报(自然科学版)》2013,14(3):126-128
针对停止—损失再保险,运用最小叉熵原理,建立了寻求停止—损失再保费上下界的优化模型。该模型不仅给出了一个很紧的界,而且还给风险管理者提供了决策自留额的一种方法。 相似文献
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赵秀菊 《长春师范学院学报》2009,28(3)
本文针对成数再保险的不同险种,提出了一种新的最优成数再保险模型,其中熵函数被作为另一种风险的度量方法,并结合实例将实行再保险后的期望收益和方差与再保险前以及确定性等价收益模型进行了比较. 相似文献
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赵秀菊 《长春师范学院学报》2009,(6)
本文针对成数再保险的不同险种,提出了一种新的最优成数再保险模型,其中熵函数被作为另一种风险的度量方法,并结合实例将实行再保险后的期望收益和方差与再保险前以及确定性等价收益模型进行了比较. 相似文献
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对零正规ＮＣＤ－环Ｒ上的正规模，定义了ν－型模，ν∈｛０，１，２｝．还引进了Ｊａｃｏｂｓｏｎ型根Ｊν（Ｒ），并证明了Ｊν（Ｒ）是Ｒ的ν－本原理想的交，Ｒ／Ｊν（Ｒ）为Ｊν－半本原，以及Ｒ是Ｊν－半本原当且仅当同构于ν－本原环的亚直积等定理 相似文献
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Q对称熵损失下几何分布的参数估计 总被引：2，自引：0，他引：2
研究几何分布的先验分布为幂分布时,在对称熵损失函数下给出了其可靠度的多层Bayes估计,并根据实际数据说明了该估计是稳健的。 相似文献
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在Q-对称熵损失函数下,讨论Poisson分布、二项分布和几何分布参数的Bayes估计,给出了更具一般性的结果。并且讨论该结果的可容许性和不可容许性。 相似文献
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随机利率下索赔次数服从复合Poisson-Geometric过程的风险模型 总被引：1，自引：0，他引：1
考虑随机利率下索赔次数服从一类双参数Poisson分布时的风险模型.当随机利率为一般的独立增量过程时,得到了总索赔额折现值的各阶矩.特别地,当独立增量过程为标准Weiner过程,损失分布为Pareto分布的情形下,计算了总索赔额折现值各阶矩的表达式,并利用一阶矩给出了有利率因素时的一类NCD保费策略.在实例分析部分,分析了模型的合理性,给出了NCD策略的数值计算结果. 相似文献
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q -对称熵损失函数下Pareto分布参数估计 总被引：2，自引：0，他引：2
Pareto分布作为一种收入分布有着很重要的现实意义,其形状参数的大小直接影响收入分布的均衡程度,因此在经济中有着广泛的应用价值.主要研究了q-对称熵损失函数下Pareto分布形状参数的最小风险同变估计和Bayes估计.通过证明得到,在适当的Γ-先验分布下,α的Bayes估计都具有统一的形式[cT＋d]-1.并且,针对c和d的各种不同取值情况,讨论了[cT＋d]-1的可容许性和不可容许性,给出了q-对称熵损失函数下参数的最小最大估计. 相似文献
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研究指数分布的刻度参数在对称熵损失下的最小风险同变估计及Bayes估计,并讨论（cT＋d）－1形式估计的可容许性与不可容许性． 相似文献
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一类对称损失下刻度参数估计的不变性 总被引：1，自引：0，他引：1
对于来自密度为(1/τ)f(x/τ)的总体容量为n的随机
样本X1,X2,…,Xn, 在对称熵损失函数L(η,d)=ν(η/d+d/η-2)下应用积分变换定理研究其刻度参数分布族c(x,n)η-νe-T(x)/η的参数η=τr的Bayes估计及其可容许估计, 证明了它们在一一对应变换下具有不变性. 相似文献