初等元胞自动机在加法规则下的演化

本文总结了经典元胞自动机模型理论,并在此基础上定义了初等元胞自动机的加法规则。引入代数方法探讨了初等元胞自动机在其中一种加法规则下的演化性质,由此推出了一些相关性的结论。它是初等元胞自动机在其加法规则下所特有的,使其在模拟事物时更具有方向性,不但丰富了初等元胞自动机的理论,而且为研究元胞自动机的理论提供了可行的方案。为了便于直观的验证某些结论,本文利用了初等元胞自动机的状态迁移图来加以描述它的演化过程。     

地理元胞自动机研究综述

从地理元胞自动机的应用范围、地理元胞自动机转换规则的获取、地理元胞自动机空间划分、元胞自动机与GIS的集成等方面回顾了地理元胞自动机模型的研究,对地理元胞自动机模型研究的发展趋势进行了分析,认为地理元胞自动机模型研究在以下几个方面需要进一步深入：（1）应用范围应进一步扩大;（2）在确定地理元胞自动机的转换规则时应综合考虑自然因素和社会经济因素;（3）应加强地理元胞自动机与多智能体系统的集成研究;（4）应加强对地理元胞自动机的尺度划分及尺度效应的研究;（5）应进一步深化地理元胞自动机与GIS的集成研究。     

基于元胞自动机的某装备供电系统脆性建模

装备供电系统中,由于某一个子系统或元器件的故障而导致整个系统连锁故障的事故时有发生,表现出很强的脆性。为了降低供电系统脆性事故发生率,实现简洁高效的保障,关键在于研究供电系统的脆性机理,实现针对性的保障。基于此,将元胞自动机理论应用到某型装备供电系统的脆性研究之中,提出并建立了应用元胞自动机来模拟供电系统脆性作用及其崩溃机理的元胞自动机模型。在本模型中,定义了元胞、元胞空间、元胞规则、元胞邻居及时间等的构成方法。利用装备供电系统脆性元胞自动机模型,仿真研究了供电系统在受到干扰或攻击情况下的脆性传播过程,探讨了供电系统不同子系统的脆性特性,证实了该模型是研究装备供电系统脆性的一种行之有效的方法。     

基于元胞自动机的物流系统选址模型

元胞自动机是可模拟复杂结构和过程的模型.在分析现代物流发展特点的基础上,建立基于元胞自动机的物流系统选址模型.应用元胞自动机模拟技术及MATLAB,对物流系统的选址模型进行了仿真研究,并获得了合理和有益的结论,可为实际应用提供建模参考.     

自适应元胞遗传算法与股票价格行为分析

与以往侧重于刻画从众模仿行为的元胞自动机价格模型不同,论文基于Moore型邻居投资者分布结构,以预测精度为切入点,将遗传算法引入到元胞自动机股票价格模型中,投资者与“邻居”沟通和分享信息,并由遗传算子来优化其对股价进行预测的各要素权重;研究了两种预测模式下的权重演化行为。以及权重交叉概率对股价行为（收敛性、波动性等）的影响;模拟了预期驱动下,股价与市场情绪的关系．研究认为：元胞遗传算法的引入,较好地驱动着股票价格回归基本价值,减轻了股票市场的波动性．     

基于元胞自动机的拓扑排序算法

目的 利用元胞自动机的特性,找到一种新的拓扑排序算法.方法 将AOV网构造成一个元胞自动机模型,采用经过改造的邻接链表作为元胞的数据结构,并在其中引入随机编号项,所有元胞依据随机编号顺序地遵守演化规则进行演化,实现拓扑排序.结果 利用元胞自动机的时空局部规则和并行计算特性,设计并验证了拓扑排序算法.结论 与传统算法相比本算法在时间、空间复杂性上都有较大改善,并且在应用元胞自动机理论解决图的问题方面有所贡献.     

基于元胞自动机的大学课程教学模拟

用232号初等元胞自动机规则和教学策略、响应概率及倾向概率等参数控制规则建立了大学课程教学的元胞自动机模型。模拟研究了大学课程教学的复杂性,教学策略、响应概率、倾向概率及初始条件的影响,教学设计的优化等。结果表明,该模型符合大学课程教学实际,可以作为大学课程教学的数值模拟工具。     

三维元胞自动机及其在材料模拟中的应用

元胞自动机是一种时空、状态离散的数学模型,适于计算机模拟实施。特别适合于处理那些难以用数学定量描述的复杂动态体系问题,如材料微观组织的演变。本文阐述了元胞自动机法的产生和发展及其在材料模拟中的应用情况。并以Visual C 为编译平台建立了一种三维元胞自动机模型。该模型具备了经典元胞自动机的基本特征,因此可以根据需要进行扩展。文中运用该模型进行了简化的枝晶生长模拟,并与二维的模拟结果进行比较,验证了该模拟的正确性。     

建设“数字地球”的一种重要工具——元胞自动机

认为“数字地球”的核心是全球的信息化 ,是促进经济发展和社会进步的有效途径 ,而在地球系统中存在着大量的复杂系统 ,因此“数字地球”的研究过程中必不可少的应包括对复杂性的研究 ,元胞自动机正是基于复杂系统的特点而设计的可以用计算机模拟的极为有用的方法 ,因而元胞自动机也是建设“数字地球”的一种重要工具 .在对复杂性和复杂系统理解的基础上 ,阐述了元胞自动机的基本原理、特征及其在“数字地球”建设中的应用     

基于元胞自动机模型的开采沉陷模拟

 开采沉陷模拟对矿区的环境治理和生态恢复具有重要意义.本文将开采沉陷理论与地理元胞自动机相结合,基于GIS平台,以VS2010为开发工具,利用面向对象的方法,构建了开采沉陷元胞空间,探讨了开采沉陷元胞自动机模型的框架结构及实现方法,构建了开采沉陷模拟对象关系图,建立了开采沉陷元胞自动机演化模型.以山西某煤矿为例,开发了开采沉陷元胞自动机原型系统,根据研究区的煤层条件和开发方法,进行了模拟实验,分析未来开采沉陷的演变过程,为土地复垦和生态修复提供依据.结果表明,采用面向对象的方法能够较好地进行开采沉陷系统分析和开发,基于GIS和CA进行开采沉陷模拟,开发方便,系统兼容性好,能够展示更多的时空信息,便于数据管理.在空间划分上,CA模型能够与传统的预计方法有机融合,较为准确地预测未来的地表塌陷损毁情况,为塌陷区治理提供依据.由于开采沉陷涉及的学科较多,未来还需进一步完善演化模型,探讨三维空间下的系统演化过程,提高模拟的真实感和实用性.     

股票投资策略的选择理论和方法

首先分析和归纳影响股票市场的基本因素,给出建立模型的理论基础及其可行性;然后,结合统计学和物元变换的相关知识形成股票投资策略的选择理论和相应模型来描述股市风险状况;最后形成相应的方法并做实证分析证明此投资策略的正确性和可行性.     

MARKOV-GARCH模型对我国证券市场在险价值的度量

提出一种度量我国证劵市场在险价值的MARKOV-GARCH(马尔可夫-广义自回归条件异方差)模型.即通过MARKOV的性质,提示市场的跳跃规律,结合GARCH模型得出市场的波动率,进一步通过波动率度量市场的在险价值.实证结果表明,在确保成功率的前提下,其度量的在险价值的置信区间比一般GARCH模型所度量的置信区间更小,而且稳定性也较其他模型强.该模型在不放大所度量的在险价值区间的前提下,却取得较高的成功率.     

用ARCH模型研究中国股市的波动特征

中国股市的波动特征是学者们和投资者关注的一个重要领域,与国外成熟的证券市场相比,中国股票市场作为新兴市场,具有其特有的性质,如更高的不可预测性和复杂性,股票价格更大的波动幅度和频率.研究中国股市的波动特征就具有重要的理论价值和现实价值.投资者在选股过程中需要理解中国股市随时间变化的波动情形,而ARCH模型族正是研究股市波动随时间变化的工具.以上证综合指数为对象,采用GARCH类模型对中国股市波动情况进行实证研究,为股市收益的尖峰厚尾特点、波动的集簇性、时变性提供了实证证据,并对实证结果作了一些初步的探讨.     

规避“乌龙指”的用户体验思路与构想

股市交易“乌龙指”事件往往事发突然，会造成行情剧烈波动，股市的交易安全得不到保障，对股市、股民危害都非常大．分析“乌龙指”事件的成因，利用六西格玛管理学理论中的入一物一境法方案分析影响因素，并由此提出改进方案，从各个层面提出规避“乌龙指”事件的措施．     

百度关注度指数与股票价格关系研究

针对投资者有限关注与股票市场的联动作用进行了分析,回顾了关于传统金融学理论和现代金融学理论的国内外文献,并且比较了两者的区别.介绍了有限关注以及目前的几种理论模型,根据模型得出个体注意力是有限的,投资者风险认知不足会直接影响关注行为.基于传统的投资者关注度代理指标包括换手率、交易量等,利用互联网提供的代理变量可以更直接地反映投资者的关注行为,因此研究选取百度指数作为投资者关注行为的代理变量,当投资者在搜索该股票的信息时,无疑表示投资者对这支股票产生了关注.百度指数提供的关键词被检索的次数,更加直接地反映了投资者对某只股票的关注度,百度指数提供的数据也会驱动投资者的交易行为,从而引起股票价格的波动.通过建立VAR模型、格兰杰因果检验和脉冲响应函数分析对投资者关注行为和股票收盘价之间的关系进行实证分析,结果显示,投资者的关注行为与股票收盘价之间存在一定的影响.     

基于无标度网络的深圳证券交易市场特性分析

应用无标度网络理论对深圳证券交易市场进行了分析,以抽样的方式选取2004年以前在深圳证券交易所上市并且持续交易的300家股票为节点,股票价格波动相关性为边,构建了深圳证券市场网络。验证了其无标度的特性,并且在特定值下对该网络的度分布指数进行了计算,结果表明深圳证券市场中存在很多有影响力的股票,且这些股票价格的波动会对其它股票和市场造成较大影响。     

中国货币政策对股市传导效应的实证研究

自2008年以来,中国宏观经济政策调整频繁,同时股市也出现了几番明显的涨跌。这说明对中国货币政策对股市的传导效应研究,以及如何运用货币政策稳定股市的研究显得尤为必要。因此采用2001年1月至2010年12月的月度数据,建立SVAR模型,研究在外汇市场影响条件下的中国货币政策对股市的传导效应。结果显示:基础货币供应量M0和外汇储备规模均对股市存在较大的传导影响;人民币汇率与股价指数在短期内呈较弱的负相关,之后呈正相关关系。     

从双边市场角度看证券交易所竞争力的提高——基于上海证券交易所数据的协整检验和格兰特因果检验

证券交易所是资本市场的载体,其竞争力水平影响本国的证券市场运行效率,定价是证券交易所提高竞争力的方法.从双边市场角度对此进行研究,采用格兰特因果检验方法对上海交易所数据进行了实证分析.研究结果表明投资者是上市公司的格兰特原因,上市公司不是投资者的格兰特原因.投资者增加,通过交叉网络外部性,能吸引更多公司来此上市.投资者是“鸡蛋相生”问题的关键点,扩大投资者规模对证券交易所非常重要.     

移动平均线在市场预测中的改进

在证券投资的二级市场上，把一天营业时间分成八个时间单位，利用新的移动平均法加权公式算出当天收盘价格取代原有的移动平均法中的收盘价进行一次移动平均，在市场预测中得到的数字比较精确，并在此基础上建立了其二次、三次移动平均法的预测模型．     

股票市场的复杂性与有效性(英文)

对金融市场提出有效性指标和复杂性指标,利用"滑动窗技术"研究了上海和深圳股票市场有效性与复杂性之间的关联.结果显示,上海股票市场的复杂性和有效性之间以及复杂性之间存在双向的Granger因果关系,深圳股票市场亦是如此;两个市场的有效性之间存在双向的Granger因果关系,两个市场的复杂性之间亦是如此;上海股票市场的有效性之间以及复杂性之间相互影响强于深圳股票市场,两个市场有效性之间的相互影响强于复杂性之间的相互影响.论文的实证结果支持了刘维奇关于金融复杂性可以改进金融市场效率的理论研究的论断.