规则与奇异停时

本文定义了规则与奇异时,其特征是纯断的局部可积增过程的可料对偶投影为绝对连续或奇异过程当且仅当增过程的跳时为规则或奇异的。讨论了规则时与奇异时的基本性质,给出了任一停时的规则—奇异分解,也讨论了与这两类停时有关的两个随机事件的σ代数以及相应的随机过程一般理论的概念与问题。     

一类典型过程A的对偶可料投影矩的估计

本文首先给出了局部有界的右连续可测F.V.过程X的一个P-等价结果，然后在此基础上讨论了一类典型过程A的对仍可料投影在不同停时下的表现与估计。     

一类带停时的奇异型随机控制模型的推广

以随机分析的知识和最优控制理论为基础,讨论了一类带停时的奇异型随机控制的折扣费用模型.在原模型状态过程的基础上添加了漂移因子,并将扩散因子由1推广为一个正常数σ,分退化和非退化两种情况讨论了该问题相应的变分方程的解.给出了此随机控制问题的最优策略,即最优控制和最优停时.通过算例,验证了变分方程的解即为最优费用函数.     

过程投影理论中的某些问题

基于对测度论中的一个重要定理,即经典的符号测度Hahn分解定理及概率论中的Radon导数和条件期望的概念做出进一步推广的基础上,对随机分析中过程投影理论的某些概念给出了明确的定义并对与此有关的结论作了严格而详细的推证.     

关于停时的一个注记

对任意停时T,定义A(T)={停时S:S≤T,在{T>0}上S相似文献   

关于停时的一个注记

对任意停时T,定义A(T)={停时S:S≤T,在{T>O}上S相似文献   

一类带停时的奇异型随机控制模型

推广了一类带停时的奇异型随机控制模型的状态过程,在一定条件下找出了其最优控制.     

跳-扩散模型带停时的随机控制问题

研究了跳-扩散模型在带停时的情况下的随机控制问题,建立了一般函数下带停时的随机控制问题,利用鞅方法得到了动态规划方程,并讨论了随机控制问题解存在的充要条件,给出了最优停时的构造.     

跳-扩散模型带停时的随机控制问题

研究了跳-扩散模型在带停时的情况下的随机控制问题,建立了一般函数下带停时的随机控制问题,利用鞅方法得到了动态规划方程,并讨论了随机控制问题解存在的充要条件,给出了最优停时的构造.     

一类"跳-停"奇异型随机控制

对一类带停时的奇异型随机控制问题进行了研究,在某些条件下,"跳-停"策略是其最优控制策略.给出"跳-停"策略存在的条件并且给出了其控制方法,所得的结论在实际中有较深的应用背景.     

一个连续时间序贯问题的Bayes解

假设检验的Bayes序贯决策问题往往可用最优停止理论解决.利用随机过程的一般理论证明了连续时间情形下上问题Bayes解的存在性。作为一个实例,找出了区分两个指数分布的Bayes解的具体形式,并说明解的唯一性在最一般的条件下不成立。