银行的信贷决策机制（一）——信贷市场为不完全竞争情形

本文研究了信贷市场处于不完全竞争情形下的信贷决策机制，对于完全信息情形给出了信贷决策机制的设计；针对不完全信息情形提出了信贷决策模型和机制的最优性条件，讨论了信贷决策机制的若干性质．本文的研究工作是基于对风险刻画的“均值保持展形”概念的．     

基于可能－满意度的施工临时设施优选模型

在施工系统中, 重大临时设施厂址选择常常涉及到大量的不确定性因素。本文用可能-满意度指标测度在厂址选择过程中因素的不确定性, 模糊性和决策者的主观性, 并提出可能-满意度的确定方法。采用系统层次分析方法, 建立了厂址优选模型。通过实例分析说明这种决策方法是比较客观、合理的。     

银行的信贷决策机制（二）：信贷市场为完全竞争情形

本文研究商业银行处于完全竞争的信贷市场中在不完全信息下的信贷决策机制，给出了当企业有能力或没有能力提供足够的抵押品两种情形下信贷决策机制的设计，讨论了信贷决策机制的若干性质．本文研究工作是基于对风险刻画的“均值保持展形”概念的．     

信贷决策机制中的担保人的经济意义分析

讨论在不完全信息下完全竞争的信贷市场中，当借款方不能提供银行方所需抵押品时，借款方引入担保人后的经济意义．给出了在对风险的均值保持展形［５～７］的刻画下，借款方引入担保人后，银行的信贷决策机制．揭示了在此机制作用下，银行方可以消除信贷配给并给出了在此机制作用下，包含担保人的信贷决策机制优于不包含担保人的信贷决策机制的条件     

P-S辅助决策系统的开发与应用

"可能-满意度法",是一种行之有效的多目标决策方法.这种方法在全国总人口规模、煤炭开发规模研究、新港选址等项目中已获得成功应用,证明该方法概念清晰、运算方便、结论明白易懂.文中介绍了P-S法的基本原理、P-S辅助决策系统的开发及其在人口决策中的应用.     

卖方消费信贷下零售商与金融企业的成本共担契约

针对金融企业的信贷服务水平影响零售商的信贷消费需求情形下，研究零售商的最优订货决策、金融企业的最优服务水平决策和系统协调问题。为此，分别建立了集中决策模型、分散决策模型及成本共担契约协调模型。通过对模型的求解和推导得出：分散决策时的最优订货决策、最优服务水平及最优系统利润均比集中决策时的要低；当零售商分担一定比例的金融企业信贷服务成本，并且金融企业分担一定比例的零售商单位实际产品成本时，成本共担契约能够实现系统的协调。最后，进一步通过数值分析表明，所提出的成本共担契约可实现系统的协调，并使零售商和金融企业实现双赢。     

战争决策行为建模与仿真的研究

目前，世界上局部战争和国际危机此起彼伏，因此，运用科学的手段和方法，展开针对可能引发军事冲突或爆发战争的危机的决策行为的研究，具有重大的现实意义。它有助于揭示战争危机的内在规律，使得危机朝着我们期望的方向发展。本文以美国为研究对象，全面阐述了影响个人决策、组织决策和群体决策的非理性行为约束变量，深入研究了美国战争危机的决策机构，分析了其决策过程。以此为基础，采用新的建模与仿真技术-agent技术，探讨了个人决策、组织决策和群体决策的agent技术建模机制，建立了基于Agent技术的战争决策行为模型体系结构，并根据编程实践，ZEUS和MAGE两种agent开发系统正确比较的基础上，给出了在两种开发系统下实现战争决策行为模型的编程构想。它为分析美国战争危机决策提供了理论和方法上的指导，具有很强的实践意义和现实意义。     

不确定多属性决策中区间数的一种新排序法

基于一个决策分析模型，提出关于不确定性决策中区间数的一种期望-方差排序方法，证明这种方法与带可能度排序法的一致性，算例表明该方法比带可能度的排序法更加简单易行。     

含违约风险参量的信贷决策模型

违约风险是导致银行信贷风险的主要原因,本文中违约风险用违约概率来量化和描述.首先探讨了违约概率的存在对银行期望收益的影响.然后通过把一个普通的含有贷款利率、抵押品和配给量的信贷决策合同γ=(r,C,q)进一步描述为一个含有违约概率s的信贷决策合同γ=(s(r),C,q),并在此基础上建立了含有违约风险参量的信贷决策模型,给出了相应的信贷决策机制和无配给贷款条件下的信贷决策机制,探讨了相应条件下银行拒绝企业贷款申请的条件.     

基于多目标群决策迭代算法的PPP项目合作伙伴选择

基于决策个体满意度水平的基础上,运用赋权的方法导出决策个体的总体满意度和群体的联合满意度,使PPP基础设施建设项目参与群体的联合满意度极大化作为项目群决策的规则,从而求解PPP项目多目标群决策问题的最佳调和解.并由于决策个体目标以及各子目标间的矛盾性,当决策个体的个体满意度水平过高时,会导致PPP项目群决策中各决策个体...     

网上拍卖竞买方个人信用风险管理理论与评价模型

针对网上拍卖特点建立了保证金制度、网友担保制度和拍卖品底价披露制度等竞买人信用风险管理制度,提出了竞买方信用风险管理原理与流程,从制度层面上提出了信用风险管理方法。提出了可获取性和可验证性原则,建立了反映竞买方个人资产、担保和历史交易记录的3大类、9项指标构成的信用评价体系。运用层次分析法求解各层次评价指标的权重,通过模糊隶属度函数的建立求解竞买方个人信用分值,建立了网上拍卖竞买方个人信用评价模型,解决了竞买方个人信用等级的划分问题。根据信用评价方程合乎逻辑的特例得到了信用评分的阈值,解决了什么样的竞买人有权进行网上交易的判断标准问题。从信用制度、管理方法和评价模型上探索了控制网上拍卖竞买方个人信用风险的途径。     

Credit Decision Model and Mechanism with Default Risk Parameter

Default risk is an important reason led to credit risk for a bank. In this article, the size of default risk can be quantized and described by the size of the default probability. At first, we discuss the influence of existence of the default probability on the expected return of the bank. Then we modify the ordinary credit decision-making contract γ = (r,C,q), where only interest rate, collateral and credit rationing were considered, to a new credit decision-making contract γ =(s(r),C,q) by considering the default probability. We establish a credit decision model including default risk parameter and give both the corresponding credit decision mechanism and a credit decision mechanism under a non-rationing loan. We also discuss the condition of the loan rejected by the bank under the corresponding condition. Finally, we give examples for applications.     

赊销最佳时机选择的集成式决策模型与方法

本文依据几何布朗运动理论,在综合考虑不完全信息状态下不同信用等级的差别定价、履约概率、需求转移以及商机存在概率的基础上,建立了集成式赊销决策优化模型,并推出全新的赊销决策规则.实证结论表明,不同信用等级采用不同的风险溢价标准、商机存在概率和需求转移率,有利于提高推出赊销后总收益估算精度,为赊销时机的选择提供依据;改进后的赊销时机选择规则提供了直接计算最佳时机的简便方法,克服了传统对比方式的局限性.     

C5.0 Classification Algorithm and Application on Individual Credit Evaluation of Banks

This article focuses on individual credit evaluation of commercial bank. The records of individual credit include both numerical and nonnumeric data. Decision tree is a good solution for this kind of issue. This year, the algorithm C4.5 of decision tree become popular, but C5.0 algorithm is still undergoing. In this article, we do some deep research on C5.0 algorithm by embedding “boosting” technology in cost matrix and cost-sensitive tree to establish a new model for individual credit evaluation of Commercial Bank. We apply our new model on evaluating the individual credit records of a German bank, and compared results of the adjusted decision tree model and the original one. The comparison shows that the adjusted decision tree model is more precise.     

C5.0分类算法及在银行个人信用评级中的应用

研究了商业银行的个人信用评级问题.由于个人信用记录中既涉及有数值型数据, 也涉及有非数据型数据,而决策树是解决这一类问题的最好方法. 到目前为止,决策树C4.5算法的研究已基本成熟,但其C5.0算法由于商业机密的缘故至今没有公开.因此在决策树C4.5算法基础上详细研究了C5.0算法及相应的Boosting技术,并嵌入Boosting算法技术, 构造了成本矩阵和Cost-sensitive tree,以此建立基于C5.0算法的银行个人信用评级模型,用来对德国某银行的个人信贷数据进行信用评级,同时对模型参数调整前后决策树的判别结果进行比较. 仿真表明:参数调整后的决策树的判别结果优于参数调整前的决策树的判别结果.     

地区信用风险与评级方法

分析国内地区信用风险差异的成因，阐述了地区信用评级的概念和意义，提出了利用多属性决策原理开展地区评级的方法，并对地区信用评级的指标选择和指标赋权等问题进行了探讨。     

信贷风险综合决策模型的研究

信贷风险事关银行业的生存和社会的稳定，已引起有关各方的广泛关注，本文分析了国内外现有信贷风险决策理论和方法的弊端，探讨了建立信贷风险决策模型的综合清偿能力原则和银行真实损益原则，提出了贷款风险补偿、风险报酬最大、综合风险衡量和单位风险溢酬最大等决策准则，建立了贷款综合清偿能力的期望值模型，风险报酬决策分析模型，贷款的综合风险分析模型伯溢酬分析模型，为银行信贷风险管理提供了科学的决策理论和方法。     

商业银行信贷风险分析的人工神经网络模型研究

对人工神经网络及其应用于信贷风险分析的可行性进行了论述 ,着重对构建商业银行信贷风险分析的人工神经网络模型进行了深入细致的研究 .旨在得到一个可行的神经网络模型进行合理的信贷风险评价 ,为信贷决策提供科学依据.