碳政策下分布式鲁棒优化模型的生产与减排策略

构建了碳排放限额和碳限额与交易政策下的两类分布式鲁棒优化模型,当市场需求分布的期望和方差已知且制造商生产过程产生碳排放时,求解了制造商的最优生产和减排投资策略.将两类碳政策下的分布式鲁棒优化模型分别与无碳约束的情形进行比较,结果表明:在两类碳政策下减排投资有利于制造商获得更高的利润,并且减排投资在碳限额与交易政策下能够降低碳排放量而在碳排放限额政策下对控制碳排放量没有效果;与碳排放限额政策相比,碳限额与交易政策能够实现高利润低排放;碳排放限额政策下制造商的利润不高于无碳约束的情形,而在碳限额与交易政策下当碳配额满足一定条件时制造商的利润大于无碳约束的情形.最后利用数值算例验证了理论结果同时通过碳系数的变化检验了两类碳政策的鲁棒性.     

碳限额政策约束下考虑绿色技术投入的生产策略

从企业的角度出发,通过建立生产策略模型,探讨碳限额政策约束下考虑绿色技术投入的企业生产策略问题。研究结论表明:有效的绿色技术投入可以降低每单位产品的碳排放量,从而使企业在此情形下的生产量不小于碳限额下的生产量;碳限额政策约束下,企业考虑绿色技术投入后的期望利润总是低于无限额下的期望利润,碳限额政策约束下考虑绿色技术投入后的期望利润是否高于无绿色技术投入的期望利润主要取决于绿色技术投入水平的高低。     

碳限额与交易约束下的企业制造/再制造生产决策

针对同时从事制造和再制造的寡头垄断生产商,假定其第1期仅生产新品,第2期同时进行新品制造和旧件再制造生产,新品和再制造品异质且竞争替代。在整个制造/再制造生产过程中,受到外部碳排放政策(碳限额与交易政策)的约束,企业需要基于利润和碳排放约束,决策新品和再制造品的数量组合。基于构建的集成碳限额与交易约束的企业制造/再制造二阶段生产决策模型,通过模型求解、性质分析以及数值仿真,剖析碳限额与交易政策(碳限额和碳交易价格)对企业制造/再制造生产、定价、碳排放量和总利润的影响趋势和程度,探讨碳限额与交易政策约束下企业最优的制造/再制造生产策略。     

碳管制与交易政策下企业生产管理优化问题

碳管制与交易政策是一种有效的减排政策。首先研究了在碳管制与交易政策下,企业的最佳生产量和相应的期望利润,并且分析了碳管制与交易政策对企业管理和决策的影响。由于考虑了碳足迹的限制,企业的最优生产量要小于仅仅以利润为目标的最优生产量,且存在一个与企业碳交易相关的阈值。当该阈值超过、等于或小于碳限额时,企业可以买入、卖出碳权或不进行交易,此外分析了碳限额、碳价、碳足迹对最佳生产量和企业总利润的影响。最后,通过仿真数值分析验证了理论的有效性,同时对研究结果做出了具有现实意义的评价与解释。     

环境政策工具比较: 基于企业减排的视角

论文采用企业最优规划模型, 通过比较研究方法分析了污染税、 可交易污染许可、污染排放标准和减排补贴对企业减排行为的影响、对企业技术更新的激励效果、对污染排放总量的控制和政策实施成本. 研究表明: 减排的主要影响因素是减排的技术能力和环境政策的严厉程度; 污染谎报问题的主要影响因素是环境政策的严厉程度和政府监管力度,而与减排的技术能力无关; 在技术更新的激励效果方面, 完全遵守的污染排放标准是最优的、其次是不完全遵守的污染排放标准、再次是污染税和减排补贴、可交易污染许可效果最差; 在污染排放总量控制方面, 若企业存在技术改进可能, 污染税、减排补贴和污染排放标准可以达到相同的政策效果, 可交易污染许可的效果最差, 若企业保持现有技术水平不变, 则污染税、可交易污染许可、减排补贴和污染排放标准可以达到相同的政策效果; 在政策实施成本方面, 污染税、减排补贴和污染排放标准具有相同的实施成本, 可交易污染许可的实施成本最低.     

基于不同减排技术的排污权交易二级市场拍卖机制设计

引入企业污染排放、污染削减、生产投入等行为,考虑多单位排污权需求,并将减排技术细分为清洁工艺和末端治理技术两类,构建排污权二级交易市场多物品拍卖模型,研究排污企业采用末端和清洁工艺两类减排技术时的最优多物品拍卖机制选择及其差异,并进一步比较了最优多物品拍卖机制和现有单物品拍卖机制的效率差异。研究结果表明:当排污企业采用末端减排技术,统一价格拍卖下的卖方收益小于歧视价格拍卖下的卖方收益,最优拍卖机制为歧视价格拍卖;当排污企业采用清洁工艺减排技术,统一价格拍卖下的卖方收益大于歧视价格拍卖下的卖方收益,最优拍卖机制为统一价格拍卖。无论采用哪种减排技术,排污权交易中使用多物品拍卖机制的效率总是高于现有的单物品拍卖机制。     

基于不同减排技术的排污权交易二级市场拍卖机制设计

引入企业污染排放、污染削减、生产投入等行为,考虑多单位排污权需求,并将减排技术细分为清洁工艺和末端治理技术两类,构建排污权二级交易市场多物品拍卖模型,研究排污企业采用末端和清洁工艺两类减排技术时的最优多物品拍卖机制选择及其差异,并进一步比较了最优多物品拍卖机制和现有单物品拍卖机制的效率差异。研究结果表明：当排污企业采用末端减排技术,统一价格拍卖下的卖方收益小于歧视价格拍卖下的卖方收益,最优拍卖机制为歧视价格拍卖;当排污企业采用清洁工艺减排技术,统一价格拍卖下的卖方收益大于歧视价格拍卖下的卖方收益,最优拍卖机制为统一价格拍卖。无论采用哪种减排技术,排污权交易中使用多物品拍卖机制的效率总是高于现有的单物品拍卖机制。     

碳限额交易下考虑平台推广服务的竞争制造商减排决策研究

在碳限额交易机制下,研究了碳限额总量和平台推广服务对减排成本差异化的竞争制造商生产与减排决策的影响.首先,构建并求解了两家制造商同时购买平台推广服务、仅低减排成本制造商购买和仅高减排成本制造商购买三种情形下的优化模型.而后,从经济和环境角度分析三种情形下制造商的最优生产与减排决策.研究发现,虽然较低的碳限额总量可以使低减排成本制造商实现最大减排,但较低的总产量会限制制造商和平台发展;两类制造商将在仅有自身购买推广服务时生产最大产量,而在仅有竞争对手购买推广服务时生产最小产量;而当碳限额总量适中时,仅竞争对手购买推广服务会促使制造商提高减排比例.无论制造商做出何种推广购买决策,政府调整碳限额总量对相同类型制造商产量和减排比例的影响趋势是一致的.从经济利润角度看,制造商的推广购买决策受推广服务价格影响;而从环境角度来看,仅低减排成本制造商购买推广服务造成的环境污染最低;但对平台而言,无论是否考虑环境因素,两类制造商同时购买推广服务是最优情形.     

供应链网络均衡下碳税与碳交易政策比较北大核心CSCD

为控制碳排放量,实施低碳政策以促进低碳供应链管理是必然选择.考虑由多个制造商、销售商和需求市场构成的供应链网络,分析两种减排政策:碳税和碳限额与交易政策,探讨两种减排政策下供应链网络成员的优化问题及均衡条件,以及两种减排政策的均衡条件,构建两种减排政策下的供应链网络均衡模型,基于欧拉方法求解模型,给出算例,分析碳税政策下,不同碳排放阈值下网络均衡结果的变化及最优的碳税税率确定问题;探讨碳交易政策下,单位产品碳排放量对网络均衡结果的影响,给出最优碳信用的分配方案;最后对两种政策进行对比.研究发现碳交易政策下的碳排放量低于碳税政策下的排放量,碳交易政策下的网络总利润高于碳税政策下的总利润.碳税政策给企业带来了较大的财务压力,碳交易政策具有更大的灵活性.     

集成碳排放约束的企业制造/再制造生产决策

市场上存在从事新品制造和回收产品再制造的寡头垄断生产商,其中单位新品的制造成本高、碳排放高且利润较高,而单位再制造产品的制造成本低、碳排放低且利润较低。生产商整个制造/再制造生产过程,受到外部碳排放政策(碳税、碳限额)约束,需要基于利润和外部碳排放政策约束,选择制造和再制造技术,确定不同处理技术分配的最优生产数量,以最大化企业利润。针对无碳排放约束、碳税约束和碳限额约束三种碳排放约束情景,基于期望利润最大化,分别构建不同碳排放约束情境下的企业制造/再制造技术选择与生产决策模型。基于最优解性质和仿真分析,研究外部碳排放政策变化对企业制造/再制造生产决策的影响。研究结果表明,外部碳税、碳限额、碳排放超额惩罚税款和碳交易价格均不同程度影响企业制造/再制造生产决策。     

基于演化博弈的发电企业二氧化碳排放市场交易机制创新

设计一种鼓励发电企业减少二氧化碳排放量的二氧化碳排放期权交易市场。在该市场中,允许政府、公众、发电企业三方通过期权市场交易二氧化碳排放期权合约;借助演化博弈理论分析发电企业、公众、政府之间相互博弈的过程。结论表明:只要期望收益大于平均收益,他们之间的演化博弈过程就会继续下去。在这个过程中,存在这样一个改善环境质量的演化均衡策略(ESS)(即所有的发电企业采用环保技术和和设备来减少二氧化碳的排放量)。     

环境政策混合治理框架下的企业减排行为

本文以碳排放交易、碳税、碳减排补贴三种环境政策为基础,构建了一种混合治理框架,以期探讨环境规制命令型政策与市场型政策相互影响下的激励效果。通过建立政府和减排企业间的三阶段博弈模型,给出了在混合治理框架下,企业减排技术投资、碳排放权拍卖、产量决策与三种环境规制政策之间的关系。研究结论显示:一是当碳减排补贴与碳排放交易混合使用时,碳排放交易市场的存在增强了碳减排补贴环境政策对减排企业的激励程度;二是碳税和碳排放交易的混合使用使得政府在确定碳排放权的最终出清价格时需要考虑碳税率的影响,比传统碳排放权拍卖市场的出清价格要低;三是政府制定的碳排放权总量不能过低,否则混合治理框架将失效。     

强制减排机制下政府与企业之间的博弈分析

强制减排机制是一种实现碳减排的有效途径之一,通过建立强制减排机制下企业生产的优化模型,说明企业存在突破强制减排政策的动机进行超额排放和政府加强减排监督管理的必要性,进而建立了政府与企业之间的碳减排博弈,并根据该博弈的纳什均衡特性提出相关的政策建议以提高强制减排政策的效率。     

非对称减排技术水平下企业减排投资策略及合同设计

针对政府引导企业减排问题,考虑企业的减排技术水平与减排资金投入均为企业私有信息的双重信息不对称问题,将政府向企业的支付考虑为一个排放量的线性函数,构建了政府和企业间的斯坦伯格博弈模型探讨企业减排激励合同的设计。求解模型并分析最优激励合同,并与减排技术水平对称时的情形做了比较。结果表明:当政府不确定企业的减排技术水平时,政府的期望收益和激励强度下降,而拥有私有信息的企业的减排资金投入降低收益却增加,说明政府获取企业的减排技术水平的信息,有利于改进激励策略,为政府引导企业积极减排提供了决策支持。     

引导新能源贸易的多方复合博弈及策略分析

通过能源贸易博弈主体行为分析,提出监管机构、贸易双方的动态博弈及承运人单向混合策略博弈构成的多方复合博弈模型,给出其一般情况、考虑超额排放及排放交易时博弈各方不同策略的收益矩阵,分析结果监管机构采用强制性政策的收益总是多于鼓励性政策,有超额排放及排放交易时买方和监管机构的收益由买方使用的能源种类决定,承运人应按承运某种能源收益较大的概率调整其运力比例。由新旧能源的效益差可得强制性政策的有效临界值,但新旧能源能效比、市场消化条件、效用类型等因素都会影响政策的有效程度。     

社会责任与合作治污对企业治污效用影响

结合湖域初始排污权配置背景,从多利益相关者合作角度构建了企业治污效用凸博弈模型,给出基于减排率差异性的CSR-企业治污收益模型、基于治污技术差异性的同行业企业间合作治污的PCTC-企业治污成本分摊模型。进而以太湖流域氨氮初始排污权配置为例,在求解多主体Shapley值的基础上,结合江苏省张家港市10家纺织企业数据进行实证研究。结果表明:CSR同企业减排率之间具有显著拟线性关系与倍增响应关系,对企业收益具有正相关影响;PCTC可有效减少合作企业治污边际成本,对保障合作稳定性、促进多利益主体合作具有积极作用;推广CSR与PCTC有助于提高我国工业企业参与排污权交易积极性,对推进湖域排污权交易机制构建具有重要意义。     

环境规制下的地方政府与工业共生链上下游企业间三方演化博弈和实证分析

考虑在面临中央政府的环境绩效考核和社会大众的环境关切压力下,地方政府决策是否在现行的"限额交易"环境规制措施之外进行废弃物的利用补贴或者废弃物外部排放征税以推动上下游制造商群体间工业共生链的形成,本文建立了地方政府与上下游制造商群体间的三方演化博弈模型,分析了三方行为演化规律和演化稳定策略,并在基础上构建混合回归模型对结论进行实证分析。研究结果表明:(1)中央政府"限额交易"规制措施之下,地方政府采取的征税、补贴规制措施所构建的混合式环境规制政策均能有效的进一步推动上下游制造商群体工业共生链的形成;(2)工业共生链的演化稳定需要有效控制外部减排成本;(3)随着工业共生体系的逐步成熟以及考虑到征税对经济活力的影响,地方政府一般仅将补贴和征税作为推动上下游制造商群体工业共生关系形成的短期规制举措。     

基于CVaR和多元权值约束下的积极投资组合模型

基于方差或VaR方法度量投资组合风险的不足,在Roll的均值-跟踪误差模型基础上引入CVaR总风险约束,同时考虑到现实交易市场中存在交易费用约束和多元权值约束条件等因素,构建了基于CVaR和多元权值约束下的积极投资组合模型。结合我国股票市场数据采用非线性优化算法对模型进行实证分析,结果表明,交易费用和多元权值约束会显著影响投资组合的风险收益空间;在CVaR总风险可控情形下,无论是样本内还是样本外市场交易数据,本文模型都能获得持续超越基准投资组合的阿尔法收益。     

碳限额与交易机制下考虑汇率波动的供应商选择与分配

全球采购背景下,供应商选择成为企业运营决策的关键.为研究碳限额与交易机制以及汇率波动对企业供应商选择策略的影响,本文以包括管理成本、采购成本、运输成本、库存成本以及碳交易成本的总成本最小化为目标,建立随机混合整数规划模型,探讨拥有多个采购站点的一个企业向不同的供应商采购产品的供应商选择和分配问题.研究表明,汇率波动会对供应商的选择产生影响,波动的不确定性对供应商选择决策的影响不同.相较于固定汇率确定性模型,浮动汇率确定性模型可以增加期望利润.另外,无论是否存在汇率波动,采用随机模型代替确定性模型会进一步增加期望利润.同时,碳限额与碳价格也会对供应商的选择决策产生影响.碳限额低时,企业的采购成本会逐渐上升,进而影响企业的采购决策;碳价格上升也会增加企业的采购成本,此时企业的订购量会呈"阶梯状"变化.     

基于减排研发的补贴和合作政策比较

在外生的排放税的条件下,对企业减排研发分别实施补贴和鼓励合作的技术政策,对其效应进行了分析比较。当排放税率较低时,政府对减排研发提供补贴;当税率较高时对减排研发实施征税。当排放税较高时,合作研发下的研发水平和利润大于补贴下的研发水平和利润,当排放税较低时,则相反。在排放税很低或者很高的情况下,对减排研发进行补贴政策下的社会福利总是比较高;而在税率适中的情况下,合作研发条件下的社会福利比较高。