美国灾害保险期货期权风险中性定价的鞅方法探究

在考虑连续情形、几何平均保险期货价格的基础上研究欧式看涨保险期货期权的定价,运用风险中性定价的鞅方法,最终给出了连续情形、几何平均欧式看涨保险期货期权的定价.     

一类具M-P型非线性神经网络模型的渐近性与指数稳定

研究了二元非线性时滞神经网络模型.获得了大阈值及临界阈值情形的渐近行为与全局指数稳定.特别是对临界情形建立了解趋于各平衡点的充要条件,其结果对相关文献的结论作了较大推广.     

美国灾害保险期货期权风险中性定价的偏微分方程方法探究

在考虑连续情形、几何平均保险期货价格的基础上研究欧式看涨保险期货期权的定价,运用风险中性定价的偏微分方程方法,最终给出了连续情形、几何平均欧式看涨保险期货期权的定价.     

ρ-混合下回归函数改良核估计的渐近正态性

利用混合序列基本不等式,把φ-混合样本下回归函数改良核估计的渐近正态推广到了ρ-混合样本情形.所得结果对条件的要求要比φ-混合样本情形的弱.     

Lebesgue测度性质的一个注记

结合Lebesgue外测度的性质,以极限为工具,将教材中Lebesgue测度的一个性质从有限情形推广到可列无限情形.并举例说明,推广后的性质可以为简化Lebesgue测度其他性质的证明提供有效手段.     

正负绝对温度下的Bucher图

文章由正绝对温度下的Bucher图引出负绝对温度下的Bucher图,并对负绝对温度下卡诺循环的性能系数做了定义,得出它的数学表达式,使Bucher图推广到负绝对温度下的情形.该图同样简明形象地表明负绝对温度下卡诺循环中热和功的转化过程,而且定量地表示出温度、热量、功和性能系数等物理量的相互关系.又由Bucher图表达出热力学三个基本定律,使热力学三个基本定律推广到负绝对温度下的情形.并在正负绝对温度两种情形下对热力学三个基本定律的表述进行了全面的探究,使Bucher图的内容更为丰富.     

供应不可靠下的库存定价联合决策研究

供应不可靠是零售商订购商品时的难题,因此在面临供应不可靠时,只考虑单源供应是不够的.基于此,该文研究供应不可靠以及双源供应两种情形下的库存与定价联合决策.针对加式随机需求情形,给出零售商的最优订购量以及最优定价的解析解.然后通过数值模拟探讨最大供应比率对两种供应环境下库存定价联合决策的影响.     

供应不可靠下库存定价联合决策的CVaR研究

该文研究风险规避下供应不可靠时报童模型的库存与定价联合决策问题.对于加式需求函数情形,利用CVaR风险准则得到随机生产能力下零售商的最优定价与最优订购量所满足的方程组,并进一步证明供应可靠时为其特殊情形.最后,通过算例进行数值模拟.     

相对论情形下相对静止运动电荷间的相互作用

本文从相对论的角度来研究电磁规律.首先根据静态和低速情形下电荷间的相互作用规律来分析两个运动电荷之间相互作用的机理;再给出相对论情形下电荷间的相互作用形式和结果.     

具有等变对称结构的三次系统的极限环分枝

主要研究三次系统的等变对称结构以及不同结构的三次系统的极限环分枝行为.一种寻找微分系统的等变对称结构的方法被给出,这对于研究Zn等变对称系统的极限环分枝行为是重要的.对于等变对称的三次系统而言,除已经被研究过的Z2等变对称三次系统以外,我们找出了三次系统的所有等变对称结构并对未被研究的其他情形(即Z∞等变对称情形,Z3等变对称情形与Z4等变对称情形)的中心条件与极限环分枝进行了一一研究.     

关于条件期望求法的讨论

本文在现代概率论体系的基础上,讨论了几种情形下的条件期望的求法.     

历史相依决策模型的建立及相应过程的构造

历史相依决策模型(HDDM)及历史相依决策过程(HDDP)是决策模型及相应的决策过程的一般情形.马氏决策模型(MDM)及马氏决策过程(MDP)是HDDM及HDDP的特殊情形.本文严格地建立了历史相依决策模型,并证明了相应的历史相依决策过程的存在性,证明是构造性的.作为HDDM及HDDP的特殊情形,建立了马氏决策模型(MDM),并构造了相应的马氏决策过程(MDP).     

一类执行机构和模型均含不确定性的非线性系统的镇定

运用非线性系统的精确线性化方法,将一类执行机构动态特性及模型本身都带有不确定性的仿射非线性系统变换成间接型的带不确定参数的鲁里叶系统,从而解决了这类系统的镇定问题.其主要意义在于将鲁里叶理论推广到了非线性情形及参数不确定情形.     

聚合铝中Al13百分数取最大值的条件

从理论上推导出实验规律“对于聚合铝溶液总铝浓度固定的情形,当碱化度B(或配位化学中平均配位数n)等于2.46时,Al13百分数可取最大值”.实际上是Al13百分数最大值较大时的近似结果.推导出2种不同情形时Al13百分数取最大值的条件,并给出可能的应用方法.     

非线性变延迟微分方程的渐近稳定性

关于非线性变延迟微分方程的渐近稳定性的讨论，M.Zennaro在Numer.Math,1997,77对延迟项做了较多严格的假定的情形下，给出了一类特殊方程的渐近稳定性的一个充分条件。作者考虑了延迟项仅仅要求是有界变量而不附加其它任何限制的情形，并给出了非线性变延迟微分方程渐近稳定的一个充分条件。     

NAr.v.部分和收敛速度的推广（英文）

本文讨论了NA r.v.序列部分和的收敛速度,将独立情形相应收敛速度的结果推广到NA随机变量.     

一类非线性时滞差分方程解的振动性和非振动性

在α>1且0<β≤α的情形下研究了具非线性中立项时滞差分方程Δ(xn-pxnα-T) qnxnβ-σ=0,n≥n0正解的存在性,获得了几乎“sharp”振动和非振动准则,及在α=p=1,β∈(0,∞)的情形下上述方程解的振动性,获得了一些新的振动条件.     

广义线性模型中拟似然估计的弱相合性及渐近正态性

对于多维广义线性模型,q×1响应变量yi是可观测的,协变量Xi是已知的p×q固定设计的情形,研究了在自然联系情形下的拟似然方程∑ni=1Xi(yi-h(XTiβ))=0的解(β)n.用压缩映射,证明了拟似然方程的解(β)n在(λ)n=O((λ)n)及其它正则条件下的弱相合性;在独立的情形下对于t＞0利用ψ(t)为正的非降函数,使得limt→∞[ψ(t)]=∞以及tΨ(t)为凸函数时,证明了拟似然估计(β)n的渐近正态性.     

关于双有限Q过程构造论的注记

对于一般情形的Q过程的构造,通常都假定Q保守。在此假设下,Feller[5]对有限流出和有限流入情形,构造了满足向前方程组的全部Q过程。作者[4]在同样假设下,构造了全部Q过程。Williams[2]在Q保守且有限流出的情形下,求出了全部Q过程。作者在[1]中对有限非保守和有限流出(简称双有限)情形,构造了全部Q过     

星星的海洋

09/28/09:48 CET② 班娅说瓦西里死了.我不得不相信她.她说在那里没人能活下来.指挥舱还在冒烟,我只是怀疑灭火器是否还在起作用.锁卡死了,所以我进不去.不是我想去,那里的情形可能会吓坏我.