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相似文献
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1.
从随机过程的角度来看,连续时间风险理论中讨论的许多模型是L啨vy过程.以经典的复合Poisson风险模型为例,利用L啨vy过程的L啨vy测度,对破产时损失及破产时刻的联合分布进行再讨论.此方法不受模型具体形式的制约,可以用于除复合Poisson模型以外更广泛的一类模型的研究.  相似文献   

2.
谱正Lévy过程向上首次到达或超出某个水平x的时刻的的平均值可视为x的函数.本文对该类函数的整体存在性、连续性、可导性、有界性、渐进性进行了探讨.  相似文献   

3.
证明了泊松随机测度在指数鞅测度变换下仍是泊松随机测度,并利用该结论及勾舍诺夫定理证明了当风险资产价格St满足方程dSt=St-[μdt σdB1 ∫K(x)N(dt,dx)]时浮动执行价与固定执行价的亚式期权之间的等价关系.  相似文献   

4.
考虑了向前Lévy过程,该过程定义在整个实轴上且从某个在时间-空间中的随机点的向前的时间方向观察时是一个Lévy过程.讨论了一些相关过程之间的关系以及它们的Markov性.  相似文献   

5.
首先讨论了一般Lévy风险模型,得到了其折扣期望所满足的积分一微分方程;然后在Lévy风险过程有混合指数负跳的情况下,得到了一些特殊折扣期望的具体表达式.  相似文献   

6.
运用Esscher测度变换的方法,研究谱负Lévy过程关于首达时τ_0~-、过程在τ_0~-时的状态Xτ_0~-以及过程在[0,τ_0~-)上的有限个区间的占位时的联合分布。得到的联合占位时的Laplace变换表达式可用谱负Lévy过程广义的尺度函数表示。  相似文献   

7.
在古典风险模型中,当初始准备金充分大,并且索赔额分布为轻尾形式,破产概率的渐进行为满足指数形式Ce-Ru,C为某个常数,R为某个方程的根.本文研究了推广的风险模型,包括:带干扰的复合Posisson模型,带干扰的Gamma风险模型,带干扰的逆Gaussian风险模型.由于这三类模型均为Lévy过程,跳点仅由索赔引起.我们应用谱正Lévy过程的性质对其研究,证明了这三类风险模型同古典风险模型一样,破产概率的极限行为也满足指数形式.  相似文献   

8.
基于马氏Copula与马氏耦合算子的联系,利用扩散过程的马氏Copula构造纯跳Lévy型过程的马氏Copula,同时给出相应例子.  相似文献   

9.
运用首达时逼近末离时的方法,分别研究了谱负Lévy过程关于末离时T+0和在T+0的状态XT+0的联合Laplace变换,以及末离时T-0和在T-0的状态XT-0的联合Laplace变换,结果用相关的尺度函数表示.  相似文献   

10.
研究马氏状态转换的Lévy模型下的期权定价问题.假定资产价格过程为 {At=exp(∫^t 0rsds), St=S0exp(∫^t0(μs-1/2σ^2s)ds+∫^t0σsdBs+∫R0log(1+k(x))N(t,dx)),其中(Bt,0≤t≤T)是标准Brown运动,N(t,·)是一Poisson随机测度,(Xt,0≤t≤T)是开关马氏过程,且它们三者相互独立;μs=(Xs,μ),σs=〈Xs,σ〉,rs=〈Xs,r〉均受开关马氏过程的影响.对此模型,作Esscher测度变换,得到一个等价鞅测度,该测度可使定义的相关熵达到最小.在该测度下给出了欧式期权定价的一般方法.推广了Elliott等人的结论.  相似文献   

11.
精确地给出了2种类型的格点Lévy过程的指数泛函的期望的渐近行为, 研究方法主要是对格点Lévy过程的分布的估计.   相似文献   

12.
考虑Lévy过程驱动的HJM框架下债券市场模型,利用远期债券价格过程构造相应于Lévy过程的远期鞅测度,获得了这种债券市场无套利的充分条件.  相似文献   

13.
考虑一类由Teugels鞅和2个相互独立的布朗运动共同驱动的倒向重随机Volterra积分方程,在系数满足Lipschitz假设条件下,利用不动点定理证明了适应解的存在唯一性.  相似文献   

14.
用白噪声分析的方法研究了Lévy过程驱动的金融市场.在Gauss白噪声和纯跳Lévy白噪声复合的Lévy白噪声框架下,给出了Clark-Haussmann-Ocone定理.应用此定理,分别在完全信息和部分信息下,用Malliavin导数表示了给定欧式期权的方差最小复制策略的具体形式,进一步用具体函数刻画了市场固有风险.分析结果表明,研究结果更贴近现实中一般的金融市场.  相似文献   

15.
研究了一类具有Lévy噪音随机竞争系统的最优收获问题.通过随机分析方法证明了相应解的随机一致有界性,进而针对给定的优化目标泛函,利用变分方法和对偶原理得到了收获策略的一个必要条件.  相似文献   

16.
沙猫群算法是一种新颖的群智能优化算法。为了进一步提高该算法的收敛精度,避免陷入局部最优问题,引入自适应t分布和Lévy飞行机制改进沙猫群算法,称之为TLSCSO算法。首先设计一个非线性收敛因子,用来平衡算法的探索和开发,再引入自适应t分布,提高收敛精度,最后引入Lévy飞行机制,使算法跳出局部最优。在CEC 2022的12个测试函数上与其他算法进行对比,计算结果表明,TLSCSO在大部分测试函数上能够找到更好的解,且收敛速度快。  相似文献   

17.
主要讨论破产时刻T2=inf|n≥1:U(n)〈0|时,索赔额是常数时的破产概率.在索赔额是常数2时的情况下,对初始准备金U(0)=0时的情形给出破产时的概率,破产时需要的平均索赔次数.  相似文献   

18.
采用数字模拟的方法给出了CUSUM和GLR控制图在Lévy稳定过程均值变点监测的ARL近似估计,对CUSUM和GLR控制图监测Lévy稳定过程均值变点的效果进行比较.  相似文献   

19.
研究一类由Lévy过程驱动的带有局部单调系数的随机偏微分方程,得证方程解的存在唯一性  相似文献   

20.
设X={X(t),t∈RN }为以d×d可逆矩阵B为指数的N指标Rd值算子稳定Lévy过程,讨论了X在R N的子区域上的像集Hausdorff维数问题,证明了dim X([1,2]N)=min{d,αkN sum from j=1 to k dj(1-αk/αj),k=1,…,p},a.s.,其中α1>α2>…>αp为B的p个不同的特征值实部的倒数,d1,…,dp分别为它们所对应子空间的维数.该结论表明X在R N的子区域上像集Hausdorff维数完全由B的特征值的实部来确定.  相似文献   

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