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中国股票市场限价指令等待成交时间的理论研究与实证分析 总被引:1,自引:0,他引:1
在中国指令驱动股票市场中,限价指令需要为成交付出等待成本,如何计量限价指令的等待成交时间是金融市场流动性及微观结构理论领域崭新的研究问题.研究表明,指令生存模型能够比较精确地描述限价指令的等待成交时间概率分布,实证检验结果表明,生存模型具有比较高的准确性;同时发现限价指令等待成交时间对委托价格很敏感,而对委托量不敏感;基于委托价格的敏感性分析绘制出了限价指令等待成交时间概率分布的价格全谱图,根据该图可以预测限价指令的等待成交时间,以及为指令提交策略提供定量分析基础. 相似文献
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证明了在一定的技术条件下,最佳生产实践遵循标准的C-D生产函数轨迹,为了得到最佳生产实践,可以利用教据包络分析模型获取每个生产单元的相对指数最大产出值和每个投入的冗余量.理论分析结果表明:这种标准生产函数是一些类C-D生产函数的推广.嵌入标准C-D生产函数中的实际产出弹性和替代弹性都是可变的,且各生产单元具有不同的技术进步性质.不仅如此,基于标准生产函数上的技术效率也与常规的洲算公式有所不同.最后,利用本文提供的方法和各地区的投入产出数据建立了我国2005年的标准生产函教并测算了各地区的技术效率. 相似文献
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寿险新产品应根据需求差异采取差异化定价法定价。按照不同的价格,直接把同种寿险产品卖给不同的投保人,即二级价格歧视;同一寿险产品在不同时间、不同空间索取不同价格;针对不同投保人群体,对寿险产品分别索取不同价格,而价格差异与成本差异不成比例等。采取差异化定价法有利于推动寿险产品创新。 相似文献
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投资组合保险价值分析 总被引:1,自引:0,他引:1
投资组合保险策略利用期权、期货或模拟期权等衍生金融工具对冲和转嫁风险,金融衍生工具以风险资产作为标的物,因此风险资产价格波动对投资组合保险产生极大影响.本文利用动态复制模拟期权的方法,讨论风险资产价格波动与投资组合保险价值、投资组合保险收益、投资组合保险成本之间的关系,并进行相应的数据实证分析,为投资保险者提供一定的技术支持. 相似文献
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在索赔密度函数污染分布的假定下采用非参数的近邻密度估计方法,给出密度函数f(x)、f1(x)及污染系数α的估计,分析了估计的一致弱相合性与一定条件下的逐点误差分布精度,并对污染系数α和f1(x)进行随机模拟,结果显示拟合程度良好。 相似文献
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基于累积前景理论的有限理性威慑模型 总被引:2,自引:0,他引:2
将累积前景理论与两阶段动态威慑模型相结合,研究了基于累积前景理论的有限理性威慑模型与基于期望效用理论的理性威慑模型之间的差异。指出这些差异是构成威慑博弈中挑战者行为被误判的重要原因。 相似文献
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周宏 《系统工程理论与实践》1994,14(11):13-18
本文运用效用值理论, 分析了保险行为中的两个变量, 保险金和保险双方的风险态度, 通过影响保险双方所能接受的风险概率范围来影响保险行为的内在机理, 指出了保险行为的一般性规律。 相似文献
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利用多种假设构建了企业利润函数和价格函数,分析了企业不存在官僚成本和不确定性、存在官僚成本和不存在不确定性、存在官僚成本和不确定性情况下基于不同税收政策组合条件下的产业决策,分析了新兴产业和传统产业发展的均衡条件,研究了税收政策对两类产业均衡条件的影响,并且对这些理论进行了实证分析。研究发现政府应主要利用下调新兴产业累计性税率,提高传统产业累计性税率和征收生态税作为政策的主要工具,这才能有效提高税收政策对产业间失衡发展的调控作用。 相似文献