时-频域视角下的集成高阶矩投资组合策略研究

针对以往研究不足,本文基于时-频域视角,借鉴"分解-集成"思想,将极大重叠离散小波变换方法与高阶矩投资组合框架相结合,构建了小波-集成高阶矩投资组合模型.鉴于小波函数诸多且性质各异,本文又提出"分解-混合-集成"思想,并构建混合小波-集成高阶矩投资组合模型.基于股票、原油和黄金数据,本文采用构建的模型进行样本外投资组合检验和分析,并进行稳健性检验,实证结果表明:相较于对照组,小波-集成高阶矩策略取得了较好的投资效果,为投资者带来更高的收益、夏普比率以及效用水平;凭借混合诸多小波函数的优势,混合小波-集成高阶矩策略取得了更佳的组合效果,显著优化了小波-集成高阶矩策略.稳健性检验佐证了上述结论.     

空间滞后模型的标准化稳健检验及其功效对比分析

在误差项分布未知、模型设定偏误以及不同形式空间布局的复杂条件下，本文提出检验空间滞后模型的标准化稳健LM检验方法，并采用Bootstrap法和Monte Carlo法对统计量的渐进性进行分析. 结果表明：采用Bootstrap法和Monte Carlo法的检验功效均优于现有LM检验方法；对于小样本，结合Bootstrap法与本文提出的统计量进行模型设定的检验更可靠；在空间布局为Group规则时，采用本文提出的统计量进行模型设定的检验效果更好.     

一类股市波动性预测模型的多变点检验

讨论了一类股市波动性预测模型的多变点检验问题.基于累积和(CUSUM)统计量,提出一种新的波动性预测模型多变点的拟似然比检验,在原假设下给出统计量的极限分布及渐近临界值的解析表达式.多变点的递归检验是本文的一个主要方面,即在检验时允许原假设含有变点,备择假设比原假设多一个变点,并在递归检验的过程中同时得到变点时刻与变点个数的一致估计,因此为处理含多变点的金融数据时确定变点个数提供了一种建模策略.数值模拟与实例分析说明了方法的有效性.     

中国工业增加值的半月预报:基于宏观月度数据

工业增加值是衡量实体经济成效的重要指标,随着中国经济不确定性加剧,更及时地预报其增速显得尤为重要.本文首先建立前沿的混频结构向量自回归模型,再从中导出预报数学表达式并给出向前滚动预测形式,并将预报模型化为状态空间结构,采用Bootstrap重要性抽样步骤实现模型的稳健性检验.基于1996年1月至2016年3月的相关月度数据,实证研究表明:预报模型合理、参数估计具有收敛性和稳健性;除工业增加值自身惯性影响外,货币政策M2和消费方面社会消费品零售总额滞后1～2期对工业增加值增速半月频率具有显著正向冲击影响;全样本预报、部分样本预报和预见性外推预报合理可行,半月预报能有效预警工业增加值波动规律.最后,针对性地提出相关政策启示和展望.     

平滑转移模型线性检验的可靠性研究

提出了将自助法(bootstrap)的不同变体应用于平滑转移自回归模型的线性检验,并通过蒙特卡罗实验分别考察其在误差项独立同分布和存在序列相关时的有限样本性质.重点研究了非线性参数和序列相关系数对检验水平和功效的影响.实验结果表明,基于自助法的线性检验在各样本容量下都具有更高的功效,并且可以很好地纠正基于极限分布理论的LST统计量的水平扭曲.本文还详细介绍快速了两阶段自助法(FDB)的基本思想和实现方法,模拟实验证明它比基本自助法具有更好的稳健性和收敛性.     

基于PSO优化LS-SVM的小样本非线性协整检验与建模研究

针对小样本非线性时间序列，根据非线性协整的定义，利用基于粒子群优化最小二乘支持向量机的方法，对小样本非线性协整关系检验与非线性误差修正模型建模进行研究，设计了方法的 逻辑流程. 对舰船维修费指数与物价指数进行实证研究，在协整关系类型判断的基础上，实现了小样本非线性协整关系的检验，建立了预测舰船维修费指数的非线性误差修正模型，并与线 性向量自回归模型进行分析比较. 研究表明：基于粒子群优化最小二乘支持向量机的小样本非线性协整检验与建模方法，刻画了小样本系统的非线性协整关系，所建立的非线性误差修正模 型具有较好的预测效果，能够有效地预测小样本非线性系统.     

非平衡和平衡统计系综的一个统一框架

提出通过子动力学方程(简称SKE)来建立一个非平衡统计系综体系。利用所构建的理论框架来研究在弱相互作用和强相互作用的情况下的自旋玻色子模型,从而很容易的得到正则系统的约简密度算子。也讨论了一种建立在安德森模型上的强关联量子网络。     

综合多特征的高分辨率极化SAR图像分割

针对高空间分辨率全极化数据的特点,基于分形网络演化分割算法框架,本文提出了一种综合K分布统计特征、Pauli分解特征和空间形状特征的高分辨率全极化SAR图像分割方法。该方法采用对数似然函数定义K分布统计特征异质度,对Pauli分解特征加权定义极化分解特征异质度。在此基础上,综合统计、极化分解和形状特征构建对象相似性准则,建立高分辨率全极化SAR图像多特征综合分割流程。通过模拟数据和ESAR全极化数据实验并与其他分割方法比较,验证了本文分割方法的有效性。     

基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究

鉴于股票波动具有显著的多尺度特征,本文引入二元经验模态分解(EMD)与二元CopulaGARCH算法,提出一种新的VaR风险度量模型,即BEMD-Copula-GARCH模型.具体地,新BEMD-Copula-GARCH模型可分为三个主要步骤:数据分析,分风险估计和总风险集成.首先,基于二元EMD模型,将复杂且相互作用的股票对分解为若干组较为简单且相互独立的分量,以降低建模难度.其次,引入二元Copula-GARCH模型,刻画各组分量间的相互关系,以度量股票投资组合在不同尺度上的分VaR值.最后,集成各分VaR值以得出最终VaR风险度量结果.实证研究以恒生指数与上证综指为数据样本构造投资组合,结果表明:本文所构建的新模型能有效度量投资组合风险,其估计精度显著优于DCC-GARCH和Copula-GARCH等现有模型.     

单位根检验中的Wald检验量研究：Bootstrap法VS临界值法

针对Wald临界值检验方法存在检验水平扭曲和功效低下的不足,提出了Wald检验量的Bootstrap检验方法,并从理论上证明了该方法的有效性;借助于蒙特卡罗模拟技术对两种检验方法进行对比.结果表明：在无漂移项数据生成过程中,两种方法的实际覆盖率分别为100%和72.9%,精确程度之比为33：15;在有漂移项的数据生成过程中,实际覆盖率分别为94.4%和77.8%,精确程度之比为20：15;在检验功效方面,Bootstrap方法较临界值检验具有明显的优势,尤其是在小样本下;由标准正态分布得到的临界值对其它误差分布类型缺乏稳健性.实证分析也表明由Bootstrap检验方法得到的模型更符合实际情况.因此,Bootstrap方法可以替代临界值方法进行单位根的Wald检验.     

Method to Analyze Robustness of Knowledge Network based on Weighted Supernetwork Model and Its Application

The method of analyzing the robustness of a knowledge network is discussed in this article. As against a general complex network, there are two different types of nodes in a knowledge network: knowledge and knowledge owners such as persons, enterprises, and so on. To analyze the robustness of a knowledge network, both types of nodes should be taken into account. To meet the requirement, a method based on the weighted supernetwork model is proposed in which the two types of nodes are integrated together according to the relation mappings between them. On the basis of the supernetwork model, a combined node removal method is proposed. To measure the robustness of a knowledge network, some signals, such as, the unique knowledge proportion, the weighted proportion of unique knowledge, the resilience of the knowledge network, and the resilience of the core field knowledge network, are proposed and analyzed. The method proposed in this article can successfully analyze and measure the robustness of a knowledge network, and can also be applied to assess the security of a knowledge resource in an organization, to discover the knowledge points that are easily lost, and to evaluate the importance of each member in the organizational knowledge.     

基于多变量优化的恒定应力加速退化试验设计

为了实现高可靠长寿命产品加速退化试验的高效开展,提出一种可以同时优化加速应力水平、各水平下试样数、各水平测试时间等多个试验设计变量的恒定应力加速退化试验优化设计方法。基于Wiener过程与阿伦尼斯模型建立加速退化模型,以可靠寿命估计精度为目标函数,以试验总经费为约束条件,应用遗传算法搜索最优试验方案,并通过敏感性分析确定优化方案的有效性。以某碳膜电阻器为对象开展加速退化试验优化设计的实例分析来证明所提方法的合理性。敏感性分析结果表明,所提方法的优化结果具有良好的稳健性。     

基于加权超网络模型的知识网络鲁棒性分析及应用

对知识网络的鲁棒性分析方法进行了研究.与一般的复杂网络相比,知识网络涉及两种不同类型的节点:知识和知识主体.在进行鲁棒性研究时,必须对二者进行综合考虑.为此提出基于加权超网络模型的知识网络鲁棒性分析方法,该模型可根据组织中知识与知识主体之间的映射关系将二者集成在一起.在此基础上,提出了一种关联节点删除的方法来研究知识网络的鲁棒性,并提出了度量知识网络鲁棒性的专有知识率、专有知识加权比率、知识网络抗毁性、核心领域知识网络抗毁性等指标及其分析方法,解决了知识网络的鲁棒性分析及度量的问题,并可应用于组织知识资源的安全性评估、发现易流失知识以及评价组织成员的知识重要性等方面.     

一种抗裁剪和旋转的盲水印嵌入新方法

在满足提取水印完整性的前提下，提出了一种可抗相应角度裁剪和旋转攻击的水印嵌入新方法，它以掩饰图像中心为对称点，将图像按一定角度要求划分成均等的若干块，其中每一块均可通过给定角度倍数的旋转与参考块重合。通过对水印的裁剪和旋转攻击方法的分析，给出将对称思想与多次嵌入方法相结合的解决方案，分析并证明了它对如上的角度裁剪和旋转攻击具有鲁棒性。具体介绍了实现不印时的嵌入策略，并讨论了嵌入量和鲁棒性之间的关系。本文提出的新方法，其特点是不依赖于工作域的选择，同时也与具体水印嵌入算法无关。试验结果表明它对于抵抗相应攻击具有有效性。     

面向结构图的施工导流系统仿真研究

施工导流系统的分析方法,通常是建立导流系统各个环节的水力计算方程,通过求解方程组来分析系统状态。该方法难以直观、形象地展示出建模及计算过程,程序的通用性较差。针对施工导流系统各个环节相互耦联和制约的特点,将面向结构图的仿真原理应用于导流系统研究,以Matlab/Simulink软件作为系统仿真平台,通过系统结构图来拼装系统的仿真模型,实现仿真建模的结构化和可视化,通过仿真实例验证了方法的可行性。     

A METHOD TO APPROXIMATE DISTRIBUTIONSOF RELATED STATISTICS

1.IntroductionandResultSupposethereisand--dimensional(d21)randomsampleXi,fromsomeprobabilityspace(fi,I,P)to(R',B,),Xi4Fi,Fibeingunknown,15i5n,n21.Whatconcernsusisthedistributionalpropertyofsomep-dimensional(p21)statisticTi~Ti(XIt''IX.;FI1'',Fi)whichisus…     

基于资源预留的成像卫星鲁棒性任务规划方法

随着新型成像卫星的智能化发展,成像卫星鲁棒性任务规划是一个迫切需要解决的理论和实践问题.综合考虑卫星姿态转换时间,固存和电量等约束条件,建立了成像卫星鲁棒性任务规划模型.在保证任务规划收益最大化的前提下,提出了一种基于资源预留的成像卫星任务鲁棒性规划方法.基于任务之间卫星的转换时间约束及资源预留规则,保证资源的高效利用及地面观测任务的有效安排.通过对不同规模的实例进行求解,实验结果表明本方法具有很好的鲁棒性.本文方法对其它相同类型相关问题具有指导及借鉴作用.     

结构模型在统计模型分析中的应用

在综合统计中使用系统工程方法之一——结构模型方法进行统计模型的分析,可以使统计工作有序可靠, 对统计结果用户能方便地进行分析．     

集团拆分效率综合评价的非参数方法

在对集团拆分问题进行定量描述的基础上,给出了拆分单元有效性的概念和判定方法,分析了其经济含义,探讨了拆分有效单元与相应的多目标规划Pareto有效解之间的关系,然后,给出了拆分单元群整体效率的度量方案和拆分效率的优化方法.最后,在企业战略拆分中进行了仿真应用.