对油气勘探过程中投资风险控制的思考

石油是埋藏在地层深处的自然资源,属于非再生资源,油气勘探的难度不断加大,国际油价频创新高,竞争加剧,油气勘探的成本会越来越高,控制投资风险,降低勘探成本,提高投资效益是企业面临的一个重要问题,主要从目前企业勘探投资的三个特点为切入点进行探讨,提出了控制勘探风险、降低勘探投入的途径以及着力点。     

投资风险决策与决策支持系统

讨论了投资风险决策的内容和方法,并介绍了决策支持系统在投资风险决策中的应用,给出了投资风险决策支持系统的逻辑模型     

投资组合风险价值分解方法研究

提出了两种分别对组合损失和极端损失进行线性近似的投资组合风险价值(VaR)分解的新方法——非对称响应模型估计法和局部线性近似估计法,两种方法均可用于分解参数法与非参数法计算出的投资组合风险价值,弥补了现有分解方法只能分解部分参数法计算出的投资组合风险价值的不足,实证研究结果表明：非对称响应模型法比局部线性近似估计法更为简单、快捷,适用于当组合回报不对称现象明显时;而当组合回报具有显著的厚尾现象时,后者更为准确,两者都具有一定的实际应用价值。     

关于证券投资风险的表述及相关模型分析

针对传统风险理论及当今众多风险度量方法存在的问题，在总结完善的基础上提出了一类改进的哈洛模型，并给出了系统研究投资组合决策方案的步骤。     

浅析房地产投资风险及风险防范策略

通过对房地产投资风险的分析,阐述了房地产投资风险的特征,探讨了我国房地产投资风险的总体状况及变化趋势,指出预测最佳投资区位对房地产业至关重要。     

基于动态模型的油田勘探开发项目的投资优化

应用均值-方差理论,建立了油田勘探开发项目投资组合的动态数学模型,该模型是一个带约束的随机线性二次型(LQ)控制方程.在得出该动态数学模型对应的随机哈密顿-雅克比-贝尔曼(HJB)方程后,运用随机LQ控制的相关理论讨论了该随机HJB方程的解.利用该模型,针对某个油田勘探开发项目的实际情况,求出了其投资的有效边界和最佳策略.     

基于动态模型的油田勘探开发项目的投资优化

应用均值-方差理论，建立了油田勘探开发项目投资组合的动态数学模型，该模型是一个带约束的随机线性二次型（LQ）控制方程。在得出该动态数学模型对应的随机哈密顿-雅克比-贝尔曼（HJB）方程后，运用随机LQ控制的相关理论讨论了该随机HJB方程的解。利用该模型，针对某个油田勘探开发项目的实际情况，求出了其投资的有效边界和最佳策略。     

基于模糊决策的CIMS投资风险评价方法

根据CIMS特点,建立了CIMS投资风险评价指标体系,在此基础上用模糊决策的有关理论建立CIMS投资风险的综合评价方法.通过一个实际的CIMS评价过程说明了该方法的实际应用.     

关于企业人力资本投资风险的防范分析

企业的人力资本投资是以企业作为投资主体进行的,目的在于通过企业的投资行为实现员工人力资本的获取和增值,从而实现企业投责收益的最大化。因此,认清人力资本的投资选择性,客观分析人力资本投资的可能风险与收益,尽可能地规避风险,对于正确引导企业进行人力资本投资具有十分重要的现实意义。     

人力资本投资的风险和收益

人力资本投资也与物质资本投资一样存在着风险和收益，但人力资本的投资风险有其自身的特点。从人力资本的特点出发，分析了人力资本投资风险与收益的关系，并有针对性地提出了防范和化解人力资本投资风险的措施。     

我国风险投资公司的发展对策

目前 ,我国有许多因素制约着风险投资公司的发展 ,如宏观环境的制约、风险投资公司自身的不足 ,等等 .在对这些因素进行分析的基础上 ,提出了发展风险投资公司的相应对策 .一是政府应做好基础工作 ,发挥导向作用 ;二是企业应积极适应环境 ,加强管理 ,搞好规划     

油气资源勘探项目风险分析

根据油气资源勘探项目的特性，分析了现存风险分析方法的不足，指出了该领域进一步研究的方向，基于模糊集理论建立了影响图算法，结合实例阐明了该方法的具体对油气资源勘探项目风险的辨识、风险影响图构造、风知识的获得与风险评价做了详细研究，证明了方法的有效性和可行性。     

石油项目投资风险多层因素模糊综合评价

石油建设项目的投资受到多层多种风险因素影响,它的外部风险因素包括资源风险、市场风险、金融风险、社会风险、自然风险、经济风险和政治风险。内部可控风险包括完工风险、管理风险、技术风险与人员风险。建立石油建设项目投资风险的综合评价指标体系及权重体系,运用多因素递阶模糊综合评价模型,对风险因素的影响程度及其大小进行量化分析与综合评价,并结合大型油气工程项目进行了实例运算,实现了对石油建设项目投资风险大小程度的科学评价与判断。     

大型项目投资膨胀的估计方法

将投资风险分析方法与ＣＩＭ模型结合对大型工程项目投资膨胀进行估计，为工程项目经济评估与投资决策科学化提供依据。     

企业投资规模与投资路线的模型研究

根据CatastropheTheory理论，建立了企业设备投资模型，给出了其投资路线，可作为企业制定投资策略的依据。     

证券组合的投资决策实战模型初探

利用Harry Markowitz的“均值一方差组合模型”,将证券收益率看成时间序列,给出证券组合的投资决策实战模型——即证券投资者能够承担的系统风险范围内,应如何调整投资比例,使得非系统风险最小,期望收益率最大。并且运用统计数据进行具体计算和结果分析。     

弹药储备风险分析模型研究

针对弹药储备风险分析的复杂性，依据定性与定量相结合的原则，从建模的角度对弹药储备风险进行抽象和分析，并分别对弹药储备分析中的风险识别、风险评估和风险控制给出了相应的研究方法和模型，为弹药储备风险分析的量化研究提供了思路。     

投资项目的风险分析

分析了目前国内投资项目评价中的风险分析现状及存在的问题及CAPM模型和APT模型存在的缺陷与应用的局限性 ;提出了投资项目风险分析的具体方法———蒙特卡罗法 ;并结合国外最新研究成果 ,构造出一个风险分析模型———USPT模型 (混合定价模型 )。     

如何规避人力资本投资风险

人力资本投资与物质资本投资和金融资本投资一样 ,都具有一定的风险。如何对人力资本投资风险进行规避是企业面临的现实问题 ,本文对人力资源投资风险进行了分类 ,针对人为风险的防范与规避提出了若干对策建议     

鳞球茎茎线虫风险分析

本风险分析遵循联合国粮农组织(FAO)国际植物保护公约(IPPC)有害生物风险分析准则,从地理和管理标准,定殖和定殖后扩散的可能性、经济影响评估和传入的可能性及风险管理措施等6个方面对鳞球茎茎线虫进行了风险评估,结果证实了鳞球茎茎线虫符合检疫性有害生物的地理和管理标准,在中国定殖的可能性和定殖后扩散的可能性以及对经济影响和进入的可能性都很大,从而鳞球茎茎线虫随从疫区的黑麦、燕麦、玉米、甜菜、向日葵、蚕豆、豌豆、黄瓜、洋葱、烟草等植物繁殖材料而传入中国的风险极高,因此将鳞球茎茎线虫列为禁止输入的危险性有害生物。是非常必要的。