LSSVM-Monte Carlo 定价高维美式期权

随着美式期权维数的增加,存在所谓的“维数灾难”问题,为了克服这一难题,最小二乘支持向量机(LSSVM)被应用于定价高维美式期权.首先用M-C方法仿真美式期权标的物的多条价格路径,接着采用最小二乘支持向量机作为求条件期望的回归算子,并提出了一种基于改进序列优化(ISMO)的LSSVM的训练算法.针对4种不同的美式期权支付函数,给出了该方法应用于标的资产的个数分别为5和30的算例.研究结果表明,所提出的方法能很好地解决高维美式期权定价问题.     

基于支持向量回归机的气象观测站优化模型

在保证足够信息量的前提下,针对合理减少气象观测站的实际问题,首先利用主成分分析(PCA) 降低样本数据的维数,其次利用支持向量回归机(SVR)对样本进行有效的回归,然后结合优化软件lingo对凸二次规划问题(与支持向量回归机相对应)进行求解,最终得出基于主成分分析-支持向量机回归预测优化模型。     

基于分形和支持向量机的装备技术状态预测模型

基于分形和支持向量机回归理论,建立了装备技术状态预测模型.将反映装备运行状态的特征数据作为时间序列,首先进行相空间重构,得到时间序列的最小嵌入维数,以此作为支持向量机输入节点数.利用支持向量机对样本训练,建立预测模型.以装备振动信号预测为实例,表明将时间序列最小嵌入维数作为支持向量机输入节点数目,所建立的模型是最优的.支持向量机预测结果和真实值相比误差较小,可以满足装备技术状态分析和预测的要求.     

集成RS和SVR的电力系统短期负荷预测方法

基于粗糙集(RS)理论和支持向量回归(SVR)方法,提出一种电力系统短期负荷预测方法.采用粗糙集理论对影响负荷预测的各因素进行约简,将约简后得到的最小条件属性集,以此确定输入样本的维数并构造训练样本,作为支持向量回归机的输入进行训练预测.在此基础上,利用已知历史负荷数据构造训练样本群,作为SVR的输入进行训练,采用训练完毕后的SVR模型进行负荷预测.实验结果表明,与神经网络方法和标准SVR方法相比,集成粗糙集和支持向量回归的负荷预测方法,可以在缩短训练时间的前提下获得较高的预测精度.     

基于KPCA的功能模拟智能控制系统模型研究

为了模拟人的行为实现智能控制,提出一种基于核函数主元分析法(KPCA)和加权支持向量机的精简输入向量的数学建模方法,将样本数据从输入空间非线性变换,映射到高维特征空间,在高维特征空间利用PCA进行特征提取,实现输入相空间重构,采用加权支持向量机回归建模。通过对人熟练驾驶自行车过程的模拟,重构了人控制复杂对象的数学模型,实现对复杂对象的智能控制。实验证明:该系统模型精度较高,与人工驾驶自行车比较控制效果良好。     

基于优化最小二乘支持向量机的数控机床热误差建模分析

数控机床热误差是降低加工精度的主要因素之一.针对热误差建模问题, 结合布谷鸟算法的随机莱维飞行机制和最小二乘支持向量机结构风险最小化与线性规划等优点, 提出基于布谷鸟算法优化最小二乘支持向量机的热误差建模方法.在最小二乘支持向量机将低维非线性问题转化为高维线性问题时, 构建了混合核函数.同时,采用布谷鸟算法对最小二乘支持向量机惩罚因子γ、核宽度参数σ和混合核权值λ进行了优化.以GMC2000A机床为实验对象, 分别对热误差数据进行了聚类分析和建模分析.通过误差预测对比分析得出结论, 基于布谷鸟算法优化混合核最小二乘支持向量机建立的误差模型取得了良好的预测效果, 且明显优于BP神经网络模型和未优化的最小二乘支持向量机模型的预测效果.     

基于流形学习和支持向量机的焊缝偏差识别方法

首先对基于旋转电弧传感的焊接电流信号进行小波滤波,预处理后构建样本数据集。然后建立基于支持向量回归机的Laplace特征映射外延算法,并对样本数据集和新样本进行维数约简,利用维数约简后的样本数据集训练支持向量回归机,并对新样本进行偏差识别。与不进行维数约简而是直接利用支持向量回归机进行偏差识别的方法进行对比实验,表明利用Laplace特征映射进行维数约简能提高焊缝偏差识别的精度。     

基于Hammerstein模型的连续搅拌反应釜非线性预测控制

该文针对化工过程中广泛使用的连续搅拌反应釜(CSTR),提出一种基于最小二乘支持向量机Hammerstein模型的非线性预测控制方法。Hammerstein模型的非线性环节采用最小二乘支持向量机逼近,线性环节则采用外因输入自回归模式(ARX)结构。基于此模型结构设计非线性模型预测控制器,将非线性预测控制问题转化为线性模型的预测控制和非线性模型的求逆问题,进而给出了预测控制律以及非线性环节逆模型的构造方法。对CSTR的仿真结果表明:与传统的非线性模型预测控制以及PI控制器相比,该文方法精度更高,能够有效跟踪控制反应物浓度。     

基于支持向量回归机的焊缝偏差识别方法

为了提高焊缝偏差识别精度,首先对基于旋转电弧传感的焊接电流信号进行小波滤波,预处理后构建样本数据集.然后建立基于支持向量回归机的Laplace特征映射外延算法,对样本数据集和新样本进行维数约简,利用维数约简后的样本数据集训练支持向量回归机,并对新样本进行偏差识别.最后与不进行维数约简而是直接利用支持向量回归机进行偏差识别的方法进行对比试验.结果表明,利用特征映射进行维数约简能使焊缝偏差识别的精度平均提高25%.     

基于支持向量机自回归分析的股市动态预测模型及其应用研究

针对股市的非线性和不确定性的特点,本文提出了一种基于支持向量机自回归分析的股市动态预测模型。该模型利用滚动时间窗动态截取股票时间序列,然后对其进行相空间重构,最后利用支持向量机回归算法,在高维映射空间中求解线性回归问题。利用上证综指的长期和短期数据对该模型的预测效果进行了验证,并将预测结果与RBF神经网络预测模型进行了的对比。预测和对比结果表明,支持向量机自回归预测模型具有较强的泛化能力,适合于股市预测。