交通流的时间序列建模及预测

采用时间序列ARMA模型进行交通流量趋势预测，建模时利用现场测得的交通流非平稳时间序列进行差分变换及标准化处理，从而转化成标准正态平稳时间序列；模型参数估计采用极大似然估计法，并根据AIC准则为模型定阶；最后通过实测数据进行验证．结果表明该ARMA模型能够较好地拟合交通流时间序列并可获得较高的中短期预测精度，因而可用于动态交通信号控制．     

带MA有色观测噪声的单通道多传感器信息融合Wiener滤波器

应用现代时间序列分析方法,基于ARMA新息模型、白噪声估值器和观测预报器,对带滑动平均(MA)有色观测噪声的单通道ARMA信号,在线性最小方差最优信息融合准则下,提出了多传感器信息融合Wiener滤波器,可统一处理滤波、平滑和预报问题。提出了用于得到最优加权系数的局部滤波误差方差和协方差计算公式。同单传感器情形相比,可提高滤波精度。一个目标跟踪系统的仿真例子说明了其有效性。     

应用系统建模法对南海某舰面温度的建模及预报

在系统建模理论的基础上,运用改进的动态数据建模法,对南海某舰面温度数据进行了建模,并通过模型的适用性检验发现,ARMA(6,5)模型是最合适的,根据建立的模型利用条件期望法进行预报,结果与原始数据接近得很好。所有的建模和分析过程均在MATLAB上实现。     

调速阀故障诊断的AR双谱定阶方法比较

为解决故障诊断中确定最优的自回归(AR)模型阶数的问题,运用最终预测误差(FPE)、阿凯克信息准则(AIC)、贝叶斯信息准则(BIC),以及奇异值分解(SVD)的切片法和Frobenius法共5种定阶方法对调速阀的故障进行自回归模型定阶实验.结果表明,FPE,AIC,BIC及SVD切片法确定的阶数较低,而用SVD Frobenius法确定的阶数较高.通过不同阶数、不同故障的调速阀故障诊断实验可知,用SVD Frobenius法建立的AR模型效果优于其他方法.     

带有色噪声的广义系统信息融合Kalman滤波器

对于带自回归滑动平均(ARMA)有色观测噪声的多传感器广义离散随机线性系统,应用奇异值分解,提出了广义系统多传感器信息融合状态滤波问题.基于Kalman滤波方法,在线性最小方差信息融合准则下,给出了按矩阵加权融合降阶稳态广义Kalman滤波器.为了计算最优加权,提出了局部滤波误差协方差阵的计算公式.一个Monte Carlo仿真例子说明了其有效性.     

基于混合自回归滑动平均潜周期模型的短期电价预测

应用混合自回归滑动平均潜周期模型对短期电价序列进行了预测.对消除了趋势影响的电价序列,经离散傅里叶变换转换为复值潜周期模型,采用一种简单的周期图检测方法计算电价序列的周期特征参数.为了计及历史信息对当前状态的影响,采用自回归滑动平均模型拟合残差随机分量,采用赤池信息准则确定模型的阶数,参数则由矩估计得到.该模型不要求预先假设电价序列的周期尺度,周期的个数和大小由模型计算确定,方法简单.采用美国宾夕法尼亚、新泽西、马里兰电力市场的实际电价数据对模型进行了检验,验证了模型的有效性.     

基于延时处理的对角加载信源数估计方法

为了解决在有色噪声背景下信息论准则算法估计信源数失效以及盖氏圆方法在低信噪比下性能下降的问题,提出了一种利用接收信号延时信息的协方差矩阵对角加载技术估计信源数的方法.首先构造接收信号的延时协方差矩阵,抑制色噪声的影响,然后对延时协方差矩阵做出变换处理,得到抑制噪声后的协方差矩阵特征值,最后对得到的特征值进行对角加载技术处理,利用信息论准则进行信号源数目的估计.仿真结果表明了该算法的正确性和有效性.     

多传感器单通道信息融合Wiener滤波器

应用现代时间序列分析方法,对于带白色观测噪声的单通道ARMA信号,基于ARMA新息模型,提出了多传感器线性最小方差最优信息融合Wiener滤波器,可统一处理滤波、平滑和预报问题。同单传感器情形相比,可提高滤波精度、算法简单、便于实时应用。一个跟踪系统的仿真例子说明了其有效性。     

预测基础上考虑价格折扣的两级供应链库存模型

首先提出一种变权重的灰色．神经网络（VW-CNN）组合预测模型，并将其用于某耐火公司产品销售量的预测。进而针对一个供应商、多个销售商组成的两级供应链的库存系统，提出了一种面向预测的采购策略。在此基础上建立了考虑价格折扣的两级供应链库存数学模型，并运用一种简单而有效的方法求出了模型最优解，确定了供应链中各企业的最佳订货批量。     

线性/非线性时间序列模型一般表达式及其工程应用

提出一种线性/非线性时间序列模型的一般表达式(GNAR),论述其线性和非线性特性.对3种典型的非线性、非平稳时间序列进行试验及应用研究.将样本数据分成训练集和测试集,在训练集上建立GNAR模型,采用最小二乘方法以及结合预测误差的修正AIC准则实现其参数估计和模型定阶.在测试集上进行预测,进而验证模型.结果表明该模型对3组数据跟踪性能良好,预测预报精度优于传统时序模型,因此该模型有良好的适应性和有效性,能应用于工程实际.     

基于改进ARMA模型的时用水量预测

针对时用水量存在周期性的特点,引入季节因子,采用时变ARMA季节模型对非线性非平稳系统的时用水量进行模拟.以杭州市实测用水量为例,分别采用时不变ARMA季节模型和时变ARMA季节模型进行时用水量预测,结果表明时变ARMA季节模型预测精度相对较高,且预测误差相对稳定,较时不变模型更具有实用性.     

一种基于Hilbert-Huang变换和ARMA模型的时间序列预测方法

提出了一种基于Hilbert-Huang变换和ARMA模型的时间序列预测方法。采用Hilbert-Huang变换将原时间序列分解成若干个平稳的固有模态函数分量,求出每一个固有模态函数分量的瞬时频率和瞬时幅值,然后对每一个固有模态函数分量的瞬时频率和瞬时幅值序列建立ARMA模型,最后通过合成得到原时间序列的ARMA预测模型。实验结果表明,此方法可有效地应用于非平稳时间序列的预测。     

单通道ARMA信号信息融合Wiener反卷积滤波器

应用现代时间序列分析方法,基于自回归滑动平均(ARMA)新息模型、白噪声估值器和观测预报器,在线性最小方差最优加权信息融合准则下,对单通道ARMA信号提出了多传感器分布式融合Wiener反卷积滤波器,可统一处理融合滤波、平滑和预报问题。为了计算最优加权,提出了局部估计误差互协方差的计算公式。同单传感器情形相比,可提高滤波精度。一个仿真例子说明了其有效性和正确性。     

基于VMD和IBA-LSSVM的短期风电功率预测

为了提高风电功率预测精度,提出了一种基于变分模态分解(VMD)和改进的最小二乘支持向量机(LSSVM)的短期风力发电功率预测新模型。利用VMD将功率历史数据分解成趋势分量、细节分量和随机分量以降低原始数据的复杂性和不平稳性,然后建立IBA-LSSVM预测模型,利用改进蝙蝠算法(IBA)对最小二乘向量机的参数进行优化,并分别对各个子模态进行预测,叠加子模态的预测结果以得到最终的发电功率预测值。对宁夏某风电厂功率预测结果证明了该模型的有效性,通过不同预测模型的对比验证了模型具有较高的预测精度。     

基于Durbin-levinson估计的多维AR(p)过程的实证分析

基于Durbin-levinson算法对多维AR(p)过程的系数进行了推断,通过求解多维AR(p)过程的Yule-walker方程,给出了模型系数的矩估计,并介绍了模型定阶过程中的AICC准则,最后,利用ITSM2000程序对实际问题做了相关分析.     

电熔镁砂企业生产计划多目标优化

针对大部分电熔镁砂生产企业都是产能有限的小工厂，在销售旺季时会损失超过自身产能的订单；在销售淡季时又容易积压库存的问题，提出了基于需求预测的多目标生产计划优化方法.该方法利用基于季节性自回归求和移动平均（ARIMA）模型向前多步预测市场的需求量，并建立销量与库存累积量的多目标优化模型.设计了关键月度产量计划后推法求解模型得到了决策者满意的优化目标.对预测过程中存在的偏差，利用实时反馈得到的真实销售数据修正预测结果，进而调整优化模型，校正后期产量计划.实际应用效果证明，按所提方法得到的产量计划能够实时地反映市场需求的动态变化，并实现了库存与销量的多目标优化.
     

安徽省城镇居民人均可支配收入组合预测

针对单项预测存在一定随机性、预测精度较低等问题,基于误差平方和最小准则,结合 GIOWA算子提出 4 种特殊参数的变权系数组合模型,以 2000—2020 年安徽省城镇居民人均可支配收入数据为样本,对安徽省未来 5 年城镇居民人均可支配收入进行预测。 首先分别应用 3 种单项预测模型对安徽省城镇居民人均可支配收入进行拟合预测,然后以误差平方和最小为准则,结合 GIOWA 算子构建变权系数组合模型,同时对 GIOWA 算子取 4 种特殊参数得到相应的组合预测模型,最后应用所构建模型对安徽省未来 5 年城镇居民人均可支配收入进行预测。 结果表明:变系数组合预测模型预测效果优于单项预测模型;安徽省未来 5 年城镇居民人均可支配收入将会持续稳定增长。     

基于Nonnegative Garrote的ARX和ARMA模型定阶方法

针对传统ARX和ARMA模型定阶方法计算量大和稳定性不强的缺点,提出采用非负绞杀法对ARX和ARMA模型进行定阶。通过分析ARX和ARMA模型的特点,对常规非负绞杀方法进行了改进,使其更适用于动态系统辨识问题,进而给出了相应的求解算法。仿真实验的结果表明了该方法的有效性,且在稳定性上优于传统的信息量准则法。     

一类组合预测模型及其应用

基于GM( 1 ,1 )模型、GM ( 2 ,1 )模型和ARMA模型 ,建立了一类组合预测模型 ,通过实例分析取得了好的效果。     

多模型信息融合Wiener状态估值器

对多模型多传感器线性离散定常随机系统,应用现代时间序列分析方法,基于自回归滑动平均(ARMA)新息模型和白噪声估计理论,根据按矩阵加权、按对角阵加权和按标量加权三种最优融合规则,提出了系统公共状态的三种最优加权融合Wiener估值器。它们的精度高于每个局部估值器的精度,且可统一处理融合滤波、预报和平滑问题。为计算最优加权,提出计算局部估计误差互协方差公式。它们可用于带ARMA有色观测噪声系统状态融合滤波问题。一个跟踪系统MonteCarlo仿真例子说明其有效性。