G-Copula矩阵在相关分析中的应用

本文在给出拟逆矩阵概念的基础上，研究了拟逆矩阵的性质，进而讨论了G-Copula矩阵在相关分析中的应用。     

函数振幅性质的若干讨论

在数学分析中，利用函数振幅成功地建立了黎曼积分的可积性理论，但对函数振幅没作系统的讨论。给出了函数在数集上的振幅与函数在一点的振幅定义；着重讨论了在一点振幅有限函数的局部性质及在一个数集上振幅有限函数的整体性质；把闭区间上连续函数的性质推广到了在一个数集上振幅有限的函数上来。     

函数的一个性质及应用

证明函数的图象具有点对称性的充要条件，并讨论了函数的点对称性、轴对称性、和周期性的内在联系及应用。     

Copula函数在金融市场上的应用

文章根据非参数蒙特卡罗检验法,选择合适的Copula函数将其应用于我国基金市场的风险度量,进行Monte Carlo模拟计算投资组合的VaR;并将Copula方法的计算结果与传统的正态假设模拟结果进行比较,表明Copula方法对金融风险的度量要明显优于正态方法。     

基于Copula函数的Monte Carlo法求VaR

通过半参数法(CML)和拟合优度检验,确定了最优的Copula函数,并将所得的最优Copula函数采用蒙特卡罗模拟法,产生大量模拟的资产组合价值,然后在一个给定的置信度下,通过采用合适的资产收益分布的分位数来测定风险价值(VaR),并运用实证进行分析求解.     

函数的一个性质及应用

证明函数的图象具有点对称性的充要条件,并讨论了函数的点对称性、轴对称性、和周期性的内在联系及应用.     

欧拉函数一个性质的推广及应用

关于欧拉函数φ( x)有如下一个性质 :若 m是大于 1的正整数 ,a是整数 ,( a,m) =1 ,ξ通过模 m的简化剩余系 ,则　　Σξ{ aξm} =12 φ( m) .　　 (其中 { x} =x -[x],　 [x]是不超过 x的最大整数 )证明 :因 ( a,m) =1 ,ξ通过模 m的简化剩余系 ,则 aξ也通过模 m的简化剩余系。由带余除法有aξi =mqi +ri　 0 相似文献   

Copula函数的一些推广

研究了Copula函数的基本概念以及相关性质。并对二元变量的Copula函数做一些推广性的探讨．     

Archimedean Copula函数的参数估计

给出Archimedean Copula函数中参数的一种新的估计方法.通过计算机模拟,把此方法与Genest和Rivest的非参数法进行了比较,得出新方法能更有效的估计Archimedean Copula函数中的参数.最后用新方法和Genest和Rivest的非参数法对国内的上证A股指数和上证B股指数进行了实证分析,分析结果表明新方法更有效.     

M-Copula-GARCH-t模型在股指期货风险管理中的应用

本文考虑到金融资产收益率这一时间序列的方差时变特性和尖峰厚尾的分布特征,所以使用GARCH-t模型来描述这一现象;同时为了分析包括股指期货在内的投资组合各项资产之间的相关结构,采用了不限制边缘分布的Copula方法,并最终提出了M-Copula-GARCH-t模型用以度量包括股指期货在内的投资组合各项资产之间的相关性,验证了Copula方法,特别是M-Copula方法在度量结果和拟合效果上,具有较高的精确性.     

功能化石墨烯的性能与应用

石墨烯是一种具有独特二维晶体结构的新型碳纳米材料,具有优异的力学、电学、光学和热学性能,但是在溶剂中难以分散限制了其在很多领域的应用.功能化石墨烯提高了分散性,充分发挥了石墨烯的优良性能,在储能、生物医药、传感器和复合材料方面具有光明的应用前景.综述了石墨烯和功能化石墨烯的制备方法、优良性能及其各领域的应用.     

三项展开式的性质及应用

研究了一个三项展开式问题,获得了三项式系数的一些有趣性质,并利用这些性质证明了几个新的组合恒等式．     

四项展开式的性质及其应用

研究了一个四项展开式的问题,获得了四项展开式的一些有趣性质,并利用这些性质证明了一些新的组合恒等式.     

基于Copula函数的贷款组合期限结构优化模型及其应用

将Copula函数应用于银行贷款组合期限结构优化模型上,进行实证分析.指出基于Copula函数的贷款组合期限结构模型解决了贷款组合的流动性风险控制问题.更好地反映了贷款组合的真实风险,兼顾了资产组合的收益与市场风险的暴露.     

风险间的相依性对厘定费率的影响

在传统的风险理论中,风险之间的关系常被假设为相互独立的,但在现实中,风险之间一般是不独立的.本文以人寿保险为例,利用同单调关系研究夫妻之间的相依关系对其寿命的影响,进而利用Copula这一工具讨论婚姻状况对厘定保险费率的影响.研究结果表明婚姻状况对厘定保险费率是不可忽视的重要因素.同时为和睦婚姻能延寿这一论点提供了数学依据.     

阿基米德Copula生成元的复合构造研究

本文提出了基于生成元与一般函数复合构造阿基米德Copula生成元的一种新方法．给出了二维阿基米德Copula左右复合构造的充分必要条件;对一般多维情形,给出了复合构造的充分条件;而且还讨论了左右复合构造以及复合构造与其他方法之间的联系．     

Copula度量投资组合VaR的应用研究

本文主要研究Copula理论在投资组合风险管理中的应用．简要的介绍了Copula定义和Sklar定理的一些性质，重点介绍了Gaussianl-Copula、t-Copula以及Gumble Copula函数的形式，选取上证综指和深证成指作为研究对象，在等权重投资组合的假设下，结合Copula函数，计算出在不同置信水平下的VaR值．     

n个n维向量的等价性质及应用

基于"线性代数"课程的特点和在线优质资源辅助教学的推广,利用矩阵方法讨论了向量组的线性关系与行列式的值、矩阵的秩、初等变换、线性方程组的解和矩阵的特征值等问题之间的内在联系,建立了关于n个n维向量的一系列等价性质;最后,举例说明了系统掌握这些等价结论在解决一些综合性的考研试题方面的应用。