基于Copula函数的深圳河流域降雨潮位组合风险分析

在全球气候变化背景下,降水和潮位变化是滨海城市洪涝灾害的主要原因.定量评估滨海城市降雨潮位组合风险率,对于滨海城市洪涝灾害的防治具有十分重要的现实意义.本文基于深圳站53 a最大日降水量与赤湾站相应最高潮位数据,通过K-S检验、C-vM检验、AIC准则和BIC准则进行边缘分布函数优选,采用Archimedean Copula函数,定量评估了深圳河流域不同重现期下降水和潮位的双阈值组合风险率和单域值组合风险率.结果表明:深圳河流域降水序列和潮位序列的最优边缘分布函数分别为GEV和Lognormal分布;降水和潮位之间呈现较弱的正相关性;Clayton Copula函数对于深圳河流域雨潮遭遇联合分布特征拟合效果最好;随着降水和潮位重现期的增大,深圳河流域的双阈值组合风险率和单域值组合风险率均呈减小趋势,但二者之间的差距逐渐增大;对于降水和潮位重现期不同时的特定组合风险率,若降水重现期较大,则潮位重现期较小,反之亦然.     

基于Copula函数的Monte Carlo法求VaR

通过半参数法(CML)和拟合优度检验,确定了最优的Copula函数,并将所得的最优Copula函数采用蒙特卡罗模拟法,产生大量模拟的资产组合价值,然后在一个给定的置信度下,通过采用合适的资产收益分布的分位数来测定风险价值(VaR),并运用实证进行分析求解.     

基于Copula函数的沪深股市相关性研究

研究了度量相关性的两个工具：秩相关系数和尾部相关系数．在Archimedean Copula族中选择最优的Clayton Copula来度量上证综指和深圳成指尾部相关性，得出两者具有较强的下尾相关性，且量化后的相关性能够较好预测股票市场的变化．     

Copula函数的一些推广

研究了Copula函数的基本概念以及相关性质。并对二元变量的Copula函数做一些推广性的探讨．     

Archimedean Copula函数的参数估计

给出Archimedean Copula函数中参数的一种新的估计方法.通过计算机模拟,把此方法与Genest和Rivest的非参数法进行了比较,得出新方法能更有效的估计Archimedean Copula函数中的参数.最后用新方法和Genest和Rivest的非参数法对国内的上证A股指数和上证B股指数进行了实证分析,分析结果表明新方法更有效.     

基于核方法的Copula函数的估计

介绍了Copula函数的基本定义和性质以及非参数统计中的核估计方法,运用核估计方法来估计Copula函数,应用核估计的性质证明了估计出的Copula函数是真实Copula函数的一致强相合。     

基于Copula函数的沪深股市相关性分析

选用GPD分布分别对沪深股市对数收益率尾部进行描述,结合样本数据的统计特征,选择合适的二元Copula函数对沪深股市对数收益率的相关性进行描述,对二元Copula函数的参数进行估计。结果表明:二元t-Copula函数比二元正态Copula函数更能捕捉沪深股市的尾部相关性。沪深股市存在着较强的相关性,线性相关系数为0.9356,Kendall相关系数为0.7611,Spearman相关系数为0.9150。     

基于Copula函数对简单相依系统单调性的研究

在应用Copula函数来表示系统可靠度的基础上, 用判断函数单调性的方法通过判断可靠度函数的单调性去判断系统的单调性, 并通过这种方法对部件具有相依性的串联系统、并联系统以及并串、串并联系统的单调性进行判断, 得出这几种简单相依系统为单调系统的结论.     

相关系数与Copula函数相关性比较研究

对传统的几种相关性测度指标进行对比分析,并探讨了Copula函数在相关分析中的应用.结果表明,Copula函数是相关性测度的"归一"指标,且能提供更丰富的相关信息,在相关分析中具有独特的优势.     

长江中下游湿地区生态—经济现状评价及 耦合发展分析

在生态—经济系统基本理论的基础上,根据长江中下游地区湿地生态系统和社会经济系统的特点,构建评价指标体系,进行湿地自然生态系统和社会经济系统现状评价,同时也构建生态—经济系统耦合发展模型,利用协调度和协调发展度对长江中下游湿地地区生态—经济系统耦合发展水平进行分析,为区域未来可持续发展提供科学依据和决策支持.研究主要得出以下结论:1)研究区内鄱阳湖湿地区生态支撑力最高,其次是长江中游干流湿地区,洞庭湖湿地区最低.2)研究区内以武汉市为首的长江中游干流湿地区社会经济压力最大,其次是南昌市及洞庭湖湿地区,较小的是鄱阳湖的东部和长江下游湿地地区.3)通过协调发展度D分析发现:失调停滞区主要位于以长江干流一带,包括武汉市、洪湖市、公安县等,占研究区总面积的28.6%;过度调整区主要位于鄱阳湖东北部和洞庭湖东南部,和长江下游部分地区,占研究区总面积的53.2%;协调发展区以鄱阳湖西南部为主,还包括环洞庭湖西北部和安徽的贵池市和望江县,占研究区总面积的18.2%.     

长江中下游河流沉积物磁性特征初探

通过多参数磁性测量分析,探讨长江中下游干、支流河流沉积物的磁性特征,为研究长江水沙环境积累基础资料.研究结果表明,长江中下游干、支流河流沉积物中,磁性矿物类别均以磁铁矿为主,晶粒均以假单畴-多畴为主.与干流相比,支流沉积物中不完整反铁磁性物质含量较多,晶粒较细,Χ值仅是干流的1/10.随着支流泥沙的汇入,入江口以下江段沉积物的磁性特征相应发生变化.支流泥沙物源贡献的研究是探讨长江中下游干流沉积物环境特征的主要因子.     

汉江中下游地区粮食安全问题与对策

分析了我国重要粮仓之一汉江中下游地区的粮食安全状况,讨论了粮食生产所面临的机遇和挑战,针对粮食安全发展所面临的问题,从5个方面提出了汉江中下游地区未来粮食安全保障的对策：保护耕地资源与农业环境;加强水利现代化建设;推进科技兴农;调整粮食作物品种;调整农业的产业结构．     

基于Copula函数和王变换的巨灾死亡率债券定价研究

为提高保险公司对巨灾风险的承保能力,研发了一类与巨灾死亡率相关联的债券.采用含Poisson频率的跳-扩散过程刻画死亡率的随机波动,描述了巨灾死亡率所具有的跳跃特征.采用Gumbel Copula函数描述了不同地区死亡率的相关性,进而改进了巨灾死亡率债券触发指数的构造.最后,基于王变换构建了不完全市场中巨灾死亡率债券的定价模型,并给出了债券价值及其影响因素的Monte Carlo模拟结果.实证分析结果表明,Monte Carlo模拟10 000次预测的死亡率指数与真实值拟合优度良好,验证了计算结果的有效性和一致性.     

基于Copula方法的股票风险的相依性分析

相依性分析在多变量随机分析研究中一直属于前沿问题,研究金融市场各股票之间的相依性,对于分析股票市场的相依性结构以及投资市场的投资组合风险有着重要的意义.选用Copula函数理论对雅虎财经数据中心的上海电力和中国石油股票日收益率数据进行数据拟合,利用核密度估计方法对股票市场估计边缘分布,结合平方欧式距离选取最优Copula函数.运用了Copula函数理论建立股票市场的相关性结构模型,更好地模拟上海电力和中国石油两股市的日收益率的观测数据.     

基于Copula函数的黄海波高周期联合统计分析

为研究黄海中部海域波浪的年极值波高与年极值周期联合分布,基于黄海海域3个位置点1999—2018年SWAN后报波浪数据,采用5种单变量分布拟合年极值波高和年极值周期,通过拟合优度评价得到各位置点年极值波高和年极值周期的最优单变量分布,利用Copula函数理论建立了年极值波高和年极值周期联合分布函数,并与单变量分布波高和周期设计值进行了对比分析。结果表明:黄海中部海域波高周期联合分布可能存在区域性特征;波高周期联合分布得到的波高、周期设计值较同设计频率下的单变量分布设计值高;相同波高和周期设计频率下,单变量重现期最大,条件重现期次之,联合重现期最小。     

A subfossil chironomid-total phosphorus inference model for lakes in the middle and lower reaches of the Yangtze River

Quantitative environmental reconstruction using subfossil chironomid has attracted much attention in recent years[1]. Consisting of about 400 genera, chi- ronomids (Diptera: Chironomidae) are found in nearly all freshwater bodies[2]. They are holometabolo…     

Large-scale atmospheric singularities and summer long-cycle droughts-floods abrupt alternation in the middle and lower reaches of the Yangtze River

The summer droughts and floods in the middle and lower reaches of the Yangtze River valley (MLYRV) have often been one of the basic contents of the pre- cipitation forecasting during the flooding period in China. Lots of studies suggest that summer rainfa…     

基于Gaussian Copula与t-Copula的沪深股指相关性分析

针对沪深股指,讨论了Gaussian Copula与t-Copula的密度函数,并进行相关性建模,采用二步估计法对所建模型进行参数估计并给出了相关性指标。 最后,通过Monte Carlo模拟的方法比较了Copula关联结构之间的差异。     

长江中下游环境特征与洪灾的关系

分析长江中下游地区与洪灾密切相关的环境特征,揭示了环境对洪灾的影响规律,指出气候、地形地貌和土壤等是诱发洪灾的自然因素;森林对防洪减灾有巨大作用;水土流失加剧了洪灾发生频率和潜在威胁。最后,对生态环境建设中质量问题、退田还湖、三峡水库的防洪减灾作用等进行了讨论,提出了自己的观点。