独立B值随机元序列的Wittmann型极限定理

给出在没有附加Ｓｎ／ａｎ（Ｐ→０）等概率条件下,独立Ｂ值随机元序列的Ｗｉｔｔｍａｎｎ型极限定理的一般形式。     

φ-混合序列的大数定律和完全收敛性

研究了φ-混合序列的大数定律和完全收敛性,获得了与独立情形一样的大数定律和完全收敛性,推广了已有的一些结果.     

B值m相依随机元序列的中心极限定理

讨论Ｂ值ｍ相依随机元序列的中心极限定理,给出其成立的一个充分条件,并研究空间型与Ｂ值ｍ相依随机元序列中心极限定理的关系。     

B—值随机变量序列尾和的重对数律

本文利用Ｌｅｄｏｕｘ和Ｔａｌａｇｒａｎｄ的Ｉｓｏｐｅｒｉｍｅｔｒｉｃ方法，将尾和形式的Ｋｏｌｍｏｇｏｒｏｖ重对数律推广到Ｂ－值随机变量序列情形，进而得到一般形式Ｂ－值随机变量序列的尾和重对数律，同时对独立同分布Ｂ－值随机变量序列得到了配重尾和的重对数律。     

Banach空间的几何性质与B值鞅型序列的收敛性

得到了Ｂ值（一致）渐近鞅，Ｂ值ｒ，ｖ列的收敛性与Ｂａｎｃｈ空间的Ｒａｄｏｎ－Ｎｉｋｏｄｙｍ性，即ＲＮＰ的关系。     

两类离散风险模型的等价性

保险公司需要对发生了事故的投保客户进行赔付。假定考虑整数倍单位时刻i,i=1,2,＋,在时间区间（i-1,i]中即使发生多起事故,公司都在时刻i给予赔付,因而在时刻i可综合地视为发生了一次事故。在n个单位时间内,保险公司的赔付中以用2种模型来进行统计。第1种模型称之为A型：出了事故后立即赔付,第i次事故的赔付额为随机变量ξi,取值于（0,∞）且独立同分布,则n个单位时间内的赔付总额为∑N(n)i=1ξi,其中N（n)是n个单位时刻上出现的事故总数。第2种模型称为B型：每个单位时刻均赔付,随机变量Xi表示i时刻的赔付额,取值于[0,∞)且独立同分布,则n个单位时间内赔付总额为∑ni=1Xi,以随机过程论的观点严格地证明了2模型的等价性。     

两两NQD阵列行和最大值的收敛性

利用截尾、矩不等式等方法,研究了在h-可积的相关条件下,两两NQD阵列行和最大值的弱大数律,完全收敛性和r L收敛性,推广和改进了已有的一些结果.     

NA阵列行和最大值的BAUM-KATZ大数律的精确渐近性

讨论了NA阵列行和最大值的BAUM-KATZ大数律的精确渐近,给出了∑n≥1nr/p-2 P〔max1≤j≤kn|Sj-ESnj|≥εn1/p〕∑n≥1n/1p〔max1≤j≤k|snj-ESnj|≥εn1/p〕在p阶ces、aro一致可积的相关条件下,当ε→0时的精确渐近性.     

NA序列部分和之和的一类大数定律

从文献 [4]中NA随机变量序列部分和Sn= ni =1 Xi 的大数定律存在条件出发 ,从而得到了NA随机变量序列部分和之和Tn= ni=1 Si 的一类强弱大数定律     

LPQD序列Baum-Katz和Davis大数定律的精确渐近性

设{X_i,i≥1}是一严平稳零均值LPQD随机变量序列,0相似文献   

行为NA的随机变量阵列加权和的收敛性

利用NA随机变量序列的矩不等式,得出了行为NA的随机变量阵列加权和在Cesáro一致可积条件下的Lr收敛性和弱大数定律,以及在弱于Cesáro一致可积条件下行为NA的随机变量阵列加权和的完全收敛性,推广和改进了目前该方面的主要结果.     

连续型随机变量函数分布的求法及其应用

探讨了连续型随机变量函数的分布的求法及其在产生随机数中的应用.     

鞅差序列生成的线性过程的精确渐近性

讨论了滑动平均过程∑+∞Xk=i=-∞aiξk-i,其中:{ξi,Fi;-∞i+∞}是均值为零的非平稳双侧无穷鞅差序列,{ai;-∞i+∞}为绝对可和的实数序列.记∑==nkSnXk1,E(ξi2Fi-1)=σ2∞,a.s.,∑+∞=-∞=iaai.证明了对每一i≥1,当B∈Fi,并且P(B)0时,在适当的矩条件下,对相当广泛的实值函数-(x)及正实数v,有()νννεlim0ε1/∑n1-′(nPSnεaσn-(n)B=EN1/∞→=),其中:N是服从标准正态分布的随机变量.