独立试验次数的数字特征

转移概率流图模型是获取随机过程转移路径的转移概率函数和某些重要随机变量的概率母函数的有效方法.借助于该方法,讨论了多项分布;给出了广义几何分布和广义帕斯卡分布的概率母函数;导出了它们的数学期望、方差和分布律等.     

重复组合与重复试验

本文阐述了贝努里试验的随机变量的概率分布之间的联系。     

负二项抽样下r/N(G)系统可靠性增长的Bayes估计

本文讨论了在负二项抽样模型下,部件可靠概率,带有验前负对数 Gamma 分布、验前 Beta分布及其特殊情况验前 U(0,1)分布时,对 r/N(G)系统的可靠性增长作出 Bayes 估计.主要结果有定理1、2.而几何抽样模型下的结论是本文的特例,最后附有实例.     

具有可靠性增长的三项分布概型参数的Bayes估计

本文研究具有可靠性增长的三项分布概型的参数 Bayes 估计,在先验分布为 Beta 分布,负对数 Gama 分布下,得到的主要结果有定理1、2.     

关于二次系统极限环的分布

讨论了二次多项式系统的极限环的相对位置问题 ,证明当l≥ 0 ,mδ >0时 ,系统 (E2 )的极限环是集中分布的 ;当l<0时 ,给出了系统 (E2 )的极限环集中分布的充分条件     

灰二次型

本文讨论了灰二次型,并给出了判别灰二次型正定性的若干定理。     

一类二次多项式微分系统极限环的分布

研究了二次多项式系统(E2)的极限环的相对位置关系,给出了(E2)极限环集中分布的几个新的判定准则。     

关于二次系统极限环的分布

给出了二次系统Ⅲ类方程,当l<0时,极限环集中分布的充分条件,推广了文献[4-5]的结果。     

Hermite二次型与特征函数

在一般分布中，只有特征函数才能完全地刻划分布函数。本文重在对（Bochner—XHNNH）辛钦──波赫纳尔定理中关于f（t）非负定性转化为一个Hermite阵的一次型即Hermite二次型。利用Hermite阵非负定性判刑法使问题得到解决。     

双负二项风险模型的破产概率

研究的是保费收取的次数为负二项随机序列的复合负二项模型时的破产概率.对离散的经典风险模型进行改进,讨论了盈余的性质,给出了关于破产概率的一个定理,得到了破产概率的上限.     

停止损失再保险与风险模型的有限时间破产概率

利用线性规划证明了停止损失再保险的最优性,在保费收取次数为负二项随机过程下,研究保险公司利用停止损失再保险最小化其破产概率的问题,用鞅方法得到破产概率的解析表达式及上界.     

应用函数列的极限理论和累次极限对累次积分换序的处理

应用函数列的极限与函数的极限交换次序定理及累次极限的理论,证明了黎曼可积函数列积分的极限定理,给出了累次积分的换序定理和二元连续函数的可积性的一种证明方法．     

保费收取次数为负二项随机序列的复合二项风险模型

在经典风险模型的基础上,考虑了保费收取次数是负二项随机序列时的情形,得到了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,得到了破产概率的一个上界。     

关于累次极限换序问题的条件及应用

极限换序问题是数学分析中的一个重要问题,贯穿于数学分析的始终,本文结合函数列极限换序问题给出二元函数累次极限换序的相关条件,并给出一些应用。     

带干扰的多险种复合负二项风险模型的破产概率

考虑到投保集体的非同质性,建立了保费收取和赔付为负二项过程、干扰为标准Wiener过程的多险种随机风险模型,通过分析盈余过程的性质,得到终极破产概率公式和破产概率上界的Lundberg不等式.     

索赔次数服从泊松负二项分布的风险模型的破产概率

该文对带有退保及随机投资收益的风险模型进行研究,其中索赔次数服从泊松负二项分布,且退保次数是保费收取次数的一个p-稀疏过程,运用鞅论给出了索赔次数服从泊松负二项分布的风险模型的破产概率和在破产概率表达式中调节系数需要满足的方程.     

保费收取次数为负二项随机序列的风险模型

讨论了保费收取次数是负二项随机序列时的情形,得到了破产概率满足的Lundberg不等式和破产概率的上界.     

复合负二项风险模型下的破产概率

考虑了复合负二项风险模型下的破产概率.利用复合负二项分布与复合Poisson分布的关系,并利用古典风险模型下已有的一些结果,简单明确的得到了初始资本为u(u≥0)时的破产概率.     

应用概率方法证明Weierstrass逼近定理

通过引入Bernstein多项式,应用概率论中的有关结论直接证明了Weierstrass逼近定理.