区域系统性金融风险测度与防范

本文通过区域系统性金融风险测度方法进行了研究,以陕西省为例,计算了陕西省系统性金融风险指数,发现该指数以一年为周期呈现规律的周期性波动。并对陕西省系统性金融风险指数影响因素进行实证研究,结果显示不良贷款率、资本充足率和存贷比都对陕西省系统性金融风险具有正向作用,其中受资本充足率的影响较大。最后,本文给出了几点建议及后续研究方向和内容。     

经济新常态下商业银行不良贷款的实证分析

随着我国经济步入新常态,经济增速放缓,商业银行的不良贷款问题也面临新的挑战,不良贷款总额一直在高位徘徊。在此大背景下,考察了我国商业银行不良贷款现状及成因,详细分析了其主要影响因素,联合运用了因子分析、线性回归模型对商业银行不良贷款进行实证研究,同时提出政策建议。     

新常态下互联网金融与商业银行信贷风险关系的实证研究

新常态下互联网金融飞速发展,商业银行信贷业务受到较大冲击,不良贷款余额和不良率呈现"双升"趋势,银行业进入高风险、低回报的发展阶段。以2009—2015年各季度互联网金融发展水平、商业银行互联网化程度和商业银行不良贷款率为研究对象,对互联网金融与商业银行信贷风险的关系重点进行实证研究,并由此提出我国商业银行信贷风险管控的相关政策建议。     

影响我国商业银行不良贷款因素的实证分析

在我国商业银行经营中,不良贷款是影响一个银行竞争力的重要因素,不良贷款制约着银行的放贷能力以及盈利能力.我国加入WTO之后要加强我国商业银行的国际竞争力,就必须关注不良贷款的影响因素,从而制定有效的管理措施.本文通过研究影响不良贷款的宏观和微观两方面的影响因素,得出结论,商业银行不良贷款受到商业银行的资产负债率、资本利润率、贷款/总负责,GDP增长率以及货币供应量增长率的影响.     

我国商业银行资本结构影响因素的实证研究

资本结构对企业的经营效果具有重要的影响,如何有效地安排企业的资本结构,以提高企业的经营效果是资本结构研究的目的所在。作为一类特殊的企业,银行企业资本结构的影响因素与一般企业不尽相同。文章试图通过对我国上市商业银行资本结构影响因素的实证分析,找出我国商业银行资本结构的影响因素,并建立相关模型。     

浙江农村合作银行资本结构影响因素及其优化

农村合作银行将合作制与股份制相结合是农村信用社改革的结果。文章采用9家浙江农村合作银行2007-2011年的数据,运用相关性检验、KMO和球形Bartlett检验、主成分分析和回归分析进行实证研究,系统分析了浙江省农村合作银行资本结构的决定因素。结果表明:银行规模、经济周期、不良贷款率、资本担保价值和总资产增长率与资本充足率是负相关并存在显著的影响;净资产增长率、净利润增长率、监管压力、通货膨胀变化、营业收入增长率和核心负债依存率与资本充足率呈正相关并存在显著的影响;资本成本和所得税对资本充足率产生的影响是负相关且不显著的。根据结论提出浙江农村合作银行应实现普通股股东结构和股权占比结构的优化,特别注重引进境外战略投资者等。     

影响山东省城市商业银行盈利能力因素的实证分析

基于山东省内6家城市商业银行2008~2012年的面板数据,通过建立多元回归模型,对影响山东省城市商业银行盈利能力的相关因素进行实证分析。分析结果发现,山东省城市商业银行的盈利能力与地区生产总值、银行总资产和净息差具有显著的正相关关系;与不良贷款率、存贷比、资本充足率以及流动性负相关,与市场份额没有显著的相关关系。     

基于博弈理论的商业银行信用风险管理分析

随着不良贷款成为商业银行改革的难点,越来越多的学者对出现不良贷款的原因进行了分析。文章从博弈论的角度对商业银行不良贷款的信用风险进行了讨论。不良贷款率是商业银行信用管理的重要指标。文章首先介绍了商业银行信用管理的概念以及包括的内容,接着从企业和银行的博弈模型出发研究了信用风险产生的原因,并提出了相关的政策策略。     

汇改后商业银行汇率风险的实证分析——基于一个扩展的Adler—Dumas模型

为了研究我国商业银行应怎样管理汇率风险和提高其应对汇率风险的能力，利用Eviews软件，基于扩展的Adler—Dumas模型，以中国十家上市商业银行为研究对象，对我国商业银行汇率风险暴露程度进行了分析，并进一步引入政策性因素，以此探究政策性因素对汇率风险暴露程度的影响。通过分析和计算，文章得出我国商业银行存在着显著的汇率风险暴露、政策性因素短期利率对商业银行汇率风险暴露并无太大影响等结论。最后，通过所得出的结论，文章分别从宏观和微观的层面给出了相关政策建议。     

基于因子分析的中国商业银行流动性水平的实证研究

以2004~2013年中国10家商业银行的面板数据为样本,运用因子分析法建立商业银行流动性综合得分指标,来观测商业银行流动性水平。结果表明,商业银行的资产质量、资产负债结构以及资本充足率是影响其流动性的主要因素。其中,城市商业银行的流动性要远好于国有控股的商业银行以及中型股份制银行,同时,2004年到2013年我国的商业银行的总体的流动性水平都处于波动上升的趋势,流动性状况不断得到改善。     

中小商业银行在新形势下提高资本充足率的新选择

根据2004年2月27日银监会颁布的《商业银行资本充足率管理办法》,从目前国内各家银行资本充足率现状出发,考察了各种提高资本充足率的方法,剖析了目前存在的问题,提出了一个从降低资产规模角度出发的解决方案,即实行银行信贷资产证券化,以解决中小商业银行资本扩张速度跟不上资产快速扩张的矛盾。     

基于资本约束的商业银行风险管理体系的对策分析

国际银行业资本管理实现了从监管资本到经济资本(EC)的飞跃,经济资本的提出和应用推动了商业银行风险管理和资本管理的整体统一,确立了资本约束在银行风险管理中的核心地位。简述了现代商业银行资本管理发展特征,分析了商业银行资本管理对风险管理的主要影响,就构建以资本约束为核心的我国商业银行风险管理体系提出对策建议。     

上市银行面临的资本瓶颈及其解决（下）：找准属于你的融资渠道

低成本、高效和适时地弥补战略发展相应的资本需求和资本供给缺口资本补充渠道哪个更适合对应于2004年银监会颁布的《商业银行资本充足率管理办法》和国外相关资料,通过对商业银行的资本构成及其补充渠道进行分析可以看出,商业银行补充资本的主要方式相应区分为内源融资和外源融资。对于国     

我国银行业系统性风险：预警模型与实证分析

国内外学者对银行业系统性风险测量进行了深入研究。银行业系统性风险可以通过银行不良贷款率、资本充足率等指标的变化来反映。实证分析表明，目前我国银行业系统性风险处于相对安全区间，但今后的潜在隐患不容忽视。将来亟需通过多种措施建立系统性风险的识别和处理机制，从根本上防范和化解银行业系统性风险。     

浅谈我国信贷资产转让业务中的债权让与风险

信贷资产转让业务是我国银行业的新兴业务,特别是08年金融危机之后,随着国家救市计划的出台,各大商业银行积极开展信贷资产转让业务,借此改善商业银行资产质量、缓解资本充足率压力。但是,由于我国国内银行信贷资产转让业务起步相对较晚,加之我国金融监管体系不足、银行业天生的趋利性等因素,信贷资产转让业务存在诸多风险,银监会办公厅也在2014年发布通知,要求加强银行业金融机构信贷管理,确保信贷资产安全。信贷资产转让业务风险中,首当其冲的就是债权让与风险,本文在界定相关概念的基础上,明晰信贷资产转让中的债权让与风险,并为我国相关立法提供参考建议。     

人民币汇率变动视角下我国商业银行的汇率风险管理

人民币汇率的变动从银行资本金充足率、资金账户和交易账户、外汇资产和负债错配、不良贷款上升和信誉损失,以及外汇理财业务等方面对我国商业银行汇率风险管理产生影响。为了更好地应对人民币汇率变动给商业银行带来的影响,一方面,要完善我国银行监管的法律法规,加强商业银行汇率风险外部监管,培育和完善外汇衍生品市场;另一方面,商业银行自身要增强汇率风险管理意识,大力引进和培养专业人才,建立完善的汇率风险管理体系和商业银行风险管理信息系统,增强汇率风险识别、计量和监控能力,提高金融衍生品的定价能力和创新水平。     

主成分分析在企业发展评估的应用

在某国有银行财务报表中选取10个主要指标进行主成分分析,利用SPSS20软件求解出第一主成分和第二主成分的主成分得分和综合得分,并根据综合得分进行了排名。最后,总结出平均总资产回报率、风险加权资产收益率、不良贷款率、拨备覆盖率、一级资本充足率和总权益对总资产比率这6个指标的变化会对该企业的发展产生显著的影响。     

宏观融资环境对资本结构影响的实证研究——基于A股交通运输业上市公司数据

宏观融资环境对资本结构的影响研究在国内一直缺乏必要的关注。选取我国A股交通运输行业上市公司相关数据,从经济环境、金融市场环境、资源环境3个方面提出假设。通过实证研究发现:GDP增长率与交通运输行业上市公司的资本结构呈显著的正相关关系,证券化率和CPI指数增长率对交通运输行业上市公司的资本结构并未呈现出明显的相关性关系,而经济资源分配市场化程度也与资本结构呈显著的正相关关系。并据此提出了相应的资本结构优化改革的政策建议。     

关于我国商业银行不良资产成因及对策的研究

随着我国加入WTO,我国商业银行的不良资产问题日渐突出,它必将成为影响我国银行业与外资银行竞争的主要因素.解决这一问题,必须依靠政府、银行、企业三方协作.首先,政府应制订宏观政策进行整体化解;其次,银行要采取科学的方法降低不良贷款的发生率,对于已经形成的不良贷款要积极采取措施进行化解;再次,企业作为借款人,要努力提高经营效益,依靠自身消化过度负债.     

银行风险管理新思路

文章从巴塞尔新协议完善的方面入手详细分析了新协议在承袭原协议中以资本充足率为核心的基础上，以信用风险控制为重点的监管思路，明确了最低资本金要求、外部监管和市场约束三大原则，并根据目前我国商业银行的现状，指出了商业银行风险管理与巴塞尔新协议嫁接的必然性，构架了人民银行与商业银行联手应对新协议，使新协议在我国的商业银行风险管理中顺利实施。