共查询到18条相似文献，搜索用时 359 毫秒
1.
讨论了资金利率和通货膨胀率带干扰下的保险费随机收取的双险种风险模型,用鞅方法得到破产概率的一般公式及lundberg不等式,给出了当理赔额与收取的保险费均服从指数分布时的的破产概率的具体表达式. 相似文献
2.
古典风险模型的一个推广 总被引：1，自引：1，他引：0
将古典破产模型中按单位时间常数速率收取保险费的假设推广为保费收取过程为一复合Poisson过程,从而对古典的破产模型进行了推广,并给出了相应的Lundberg不等式及与古典模型中调节系数的比较. 相似文献
3.
保险费收取次数为Poisson过程的破产概率 总被引：10，自引：0，他引：10
经典的破产模型都是假定保险公司按照意境全时间常数速率收取保险费。在考虑保险费收入是一个Ｐｏｓｉｉｏｎ过程的基础上，讨论了盈余过程｛Ｒ（ｔ）ｔ≥０｝的性质，利用这些性质，给出了关于破产概率的一个定理，得到了与经典破产模型相同的不等式。 相似文献
4.
讨论保险费收取率为随机变量且含有随机干扰因素的风险模型,索赔过程由投保过程生成,在更一般的情形下,得到了破产概率满足的Lundberg不等式和破产概率的上界。 相似文献
5.
讨论一类保险费收取次数为泊松过程且带干扰,索赔额分别服从Poisson分布和负二项分布的风险模型,运用鞅方法和盈余过程的性质得到了破产概率的一般公式及Lundberg不等式. 相似文献
6.
7.
本文在引入时间序列中的AR(p)模型后,在保单的保险费随机收取并且满足AR(1)模型的条件下,研究了风险模型的调节系数和破产概率,推广了文献[3-4]的结论。 相似文献
8.
双二项模型下的破产概率研究 总被引：2，自引：0，他引：2
在经典风险模型的基础上把复合二项模型推广为双二项情形,即单位时问内的保险费收取次数也为二项分布,证明了破产概率的一般公式和Lundberg不等式,就指数分布情形给出了破产概率的具体计算公式并进行了随机模拟． 相似文献
9.
随机保费率下带干扰风险模型的破产概率 总被引：6，自引：0，他引：6
考虑了保险费收取率为随机变量且含随机干扰因素的风险模型，在更一般的情形下，得到了破产概率满足的一般公式和Lundberg不等式，并且，通过实例分析了破产概率与初始资本、保费额及理赔额之间的关系。 相似文献
10.
一、传统的工程保险模式
传统的工程保险模式是工程保险投保人（承包商、业主或其他相关建设主体）根据项目风险的实际,向保险公司提交保险申请书;保险公司接受投保人申请,进行风险调查与评估,制定保险单和保险费率,签订保险合同和收取保险费等工作的全过程。在工程保险过程,保险公司对实体工程的追踪主要体现在工程保险的理赔过程中。 相似文献
11.
引入了一类具有马氏调制费率的双险种风险模型,在双险种的条件下,对于给定的初始状态,求出了条件破产概率满足的积分方程,并推导出具有平稳初始状态分布的破产概率的递归不等式和初始准备金为零时的破产概率的上界. 相似文献
12.
研究在超额索赔再保险和保费随机收取的条件下,保险公司的最终破产概率问题,用鞅方法得到最终破产概率的上界以及最终破产概率的精确表达式。 相似文献
13.
李如兵 《贵州大学学报(自然科学版)》2011,28(2):13-16
考虑保费的收取为一个随机过程,并在该风险过程中考虑了免赔额及其赔偿限额对破产概率的影响,并在索赔分布为指数分布时,对不同免赔额及赔偿限额情况下的破产概率进行数值比较. 相似文献
14.
文[1]研究了带干扰的双Cox风险模型和带干扰的双Poisson风险模型在变破产限下的破产概率。文章对文[1]进行了推广,使保单与索赔到达都是复合Poisson—Geometric过程,同时所收保费为随机变量。运用鞅论的方法得到了该模型在变破产限下的破产概率满足的不等式,且研究了该模型下当变破产限为某一特殊函数时的破产概率表达式及上界。 相似文献
15.
考虑对保单到达过程进行P-稀疏来描述理赔到达的双复合Poisson过程,并用比例再保险的方式降低保险公司的风险,加入不确定因素对建立的模型进行随机干扰,得到了该模型破产概率的一般表达式及破产概率的一个上界估计,通过构造鞅的方法,得到了模型的Lundberg方程,并证明了调节系数的存在性。 相似文献
16.
双负二项风险模型的破产概率 总被引：3，自引：0，他引：3
研究的是保费收取的次数为负二项随机序列的复合负二项模型时的破产概率.对离散的经典风险模型进行改进,讨论了盈余的性质,给出了关于破产概率的一个定理,得到了破产概率的上限. 相似文献
17.
讨论保费收取为泊松过程，双险种，带干扰的破产模型，索赔为cox分布．利用鞅方法研究该模型的破产概率，给出了破产概率的上界． 相似文献
18.