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在完全市场条件下,针对连续时间、连续支付红利障碍幂型期权的买权过程,利用其过程的鞅性和等价鞅测度变换及其带漂移的布朗运动首达时的概率分布,得到了连续支付红利的障碍幂型期权定价模型的显式解. 相似文献
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无论是从理论上还是从应用上来看,幂等变换是重要的线性变换.有关幂等变换的结论常见于各种教材和习题中,尤其在研究生入学考试试题中.文章给出了四个幂等变换的相关结论:幂等变换与线性变换的像和核、与射影变换,幂等变换与可逆线性变换,以及幂等变换的应用一利用幂等变换证明幂等变换. 相似文献
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阐述了多元牛顿变换的Julia集理论,给出了多元牛顿迭代法,推广了Motyka和Reiter的工作,构造并研究了实指数幂多元牛顿变换的Julia集.结果发现:随参数β值增大,实指数幂多元牛顿变换的Julia集有一个突变,表现为吸引域的个教加1;多元牛顿变换Julia集的吸引域的结构取决于初始点的选取;实指数幂多元牛顿变换Julia集的结构,依赖于相角θ主值范围的选取;多元牛顿变换的Julia集具有对称性. 相似文献
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摘要:
研究随机利率模型下负债型投资组合优化问题的最优投资策略,其中假设无风险利率是遵循Vasicek利率模型的随机过程,而负债服从带漂移的布朗运动且与股票价格和利率存在相关性.应用动态规划原理得到满足值函数的哈密尔顿 雅可比 贝尔曼(HJB)方程,并进一步应用Legendre变换得到值函数的对偶方程,并研究了幂效用和指数效用函数下的最优投资策略.最后,应用分离变量和变量替换方法得到幂效用和指数效用函数下最优投资策略的显示表达式,并给出算例分析了市场参数对最优投资策略的影响.
关键词:
Vasicek利率模型; 负债过程; 动态规划原理; Legendre变换; 动态投资组合
中图分类号: F 830.59; O 211.63
文献标志码: A 相似文献
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通过对算法进行计算机编程,计算8阶上三角幂零矩阵在可逆上三角矩阵变换下的所有402个不可分解标准形,其中333个标准形不含参数,有65个标准形仅含1个参数,有4个标准形含2个参数. 相似文献
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k次幂等变换与k次幂等矩阵 总被引:1,自引:0,他引:1
杨闻起 《宝鸡文理学院学报(自然科学版)》2008,28(4):261-262
目的把幂等变换与对合变换,幂等矩阵与对合矩阵统一起来并加以推广。方法以k-余变换与k-余矩阵为工具,并采用对比分析的方法。结果/结论引入了k次幂等变换和k次幂等矩阵的定义,给出了它们的性质和等价条件。 相似文献
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针对图像检索中基于部位的加权聚合(PWA)方法存在的视觉突发问题,提出一种幂归一化的深度卷积特征加权聚合方法。首先简化了原PWA方法中用于确定空间权重的归一化和幂变换操作,直接将所选择的有区分性的通道特征图作为空间权重矩阵,然后引入新的幂变换函数并选取合适的参数对加权聚合后的通道响应进行归一化处理,最后通过PCA降维和白化处理形成图像的全局特征表示形式。在4个标准数据库上的图像检索实验结果表明,该方法能有效调节PWA聚合特征响应的突发度并提高图像检索的准确率。 相似文献
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屠宝瑜 《嘉兴高等专科学校学报》2000,13(3):1-4
本文对整数模m环Zm上的幂变换作了较全面的研讨,算出了Zm上幂变换的个数,给出了存在非1次单位变换与可逆变换的条件,并完整地给出了非1次单位变换与可逆变换。 相似文献