基于Monte Carlo的多目标投资组合优化

金融工程领域中,投资组合优化是一个核心课题.该文说明了如何均匀随机数产生随机权重向量的方法,从而实现了基于蒙特卡罗的多目标投资组合优化模型.实验结果表明,相比均值-方差优化模型,蒙特卡罗方法还可以在一定的收益和方差下,对其它计量指标进行优化.     

光子在LYSO晶体中传输的Monte Carlo模拟

为了获得PET探测器设计中闪烁晶体表面不同处理方式对探测效率的影响,使用DETECT2000对光子在LYSO(Lu1.9Y0.1SiO5∶Ce,硅酸镥)晶体中的光学输运特性进行了蒙特卡罗模拟.探测器由一个4 mm×4 mm×25 mm的LYSO晶体与一个PMT耦合组成.模拟结果显示:入射面为粗糙面(漫反射面),其余均为抛光面并在外层(入射面和与PMT耦合的面除外)包有反射介质。反射介质的反射率越高,则探测效率越高,并且其探测效率是晶体所有表面作抛光处理方式的1.6倍.在探测器设计过程中,需要选取反射率大于0.98的反射介质作为反射层.     

Monte Carlo方法研究光子在有界肿瘤组织中的分布

目的研究有界肿瘤组织中光子分布特性。方法通过建立光在有界肿瘤组织中传输模型,用蒙特卡罗方法模拟光子在有界生物组织的传输,与半无限大肿瘤组织中光子分布的特性对比,分析光子在有界肿瘤组织中的分布特性。结果肿瘤组织中光子能量密度分布在纵向和横向基本是按负指数规律变化,但沿纵向在入射表面附近有极值点,当取定较小边界范围时,光子能量密度增加,组织内的有效光子数下降。结论有界肿瘤组织光子能量密度沿纵向和横向变化规律与半无限大组织变化规律相似,肿瘤组织边界影响光子在生物组织的能量密度和有效光子数分布。     

复杂生物组织中光传输规律的Monte Carlo方法及应用

该文针对生物组织的特殊光学性质,基于统计光学的基本原理,通过引入Monte Carlo方法对光在生物组织中的传输规律进行了大量数值模拟,得出了光在单层以及多层生物组织中光通量随深度的分布规律,计算结果与现有文献已报道的结果吻合较好,证明Monte Carlo方法是研究光在复杂（多层结构、各向异性、强散射）生物组织中传输规律的有效工具。     

化学镀Ni-P薄膜生长过程的Monte Carlo 模拟

运用Monte Carlo 方法和Srolovitz等人提出的Q-state Potts模型对化学镀Ni-P薄膜生长过程进行了计算机二维形貌模拟,考察了薄膜生长时间对晶粒大小的影响.结果表明,晶粒的长大是一个相互吞噬的动态过程,随着薄膜生长,晶粒逐渐变大,单位表面内晶粒数目减少.但是当薄膜生长约500 MCS后,晶粒的平均粒径基本不变,约为9.1个基本单位,相同表面内晶粒数目达到动态平衡,这与实验结果相符.     

磁性液体磁特性的Monte Carlo方法模拟研究

探讨了利用ｍｏｎｔｅ Ｃａｒｌｏ方法模拟研究磁性液体磁性能的物理模型与计算方法；并通过对一个含有３２个磁性颗粒三维体系相对磁化强度的模拟与计算，定量地分析了磁性液体浓度、温度及所分散磁性颗粒的大小对磁性液体磁性能的影响。     

基于Copula函数的Monte Carlo法求VaR

通过半参数法(CML)和拟合优度检验,确定了最优的Copula函数,并将所得的最优Copula函数采用蒙特卡罗模拟法,产生大量模拟的资产组合价值,然后在一个给定的置信度下,通过采用合适的资产收益分布的分位数来测定风险价值(VaR),并运用实证进行分析求解.     

电化学体系中离子扩散过程的Monte Carlo模拟

文章将电解质溶液视为三雏网格模型，在不考虑温度和离子大小（阴、阳离子视为有大小相同的理想球体）影响的恒定电场强度下，利用Monte Carlo方法模拟研究了该体系中的溶质离子扩散特性，考察了溶质离子间相互作用及溶液离子浓度对体系离子扩散系数的影响，结果表明：不考虑离子间相互作用时，溶质离子的扩散系数为常数；考虑离子间相互作用时分三种情况，当溶质离子密度小于等于0．2时，离子扩散的均方位移MSD与Monte Carlo步骤（MCS）间成直线关系；随着离子密度增大，在（0．2，0．6]范围内，离子扩散的MSD与MCS间趋于二次函数关系；当离子密度接近1．0时，离子扩散的MSD会趋于恒定．     

基于Monte Carlo仿真的重大型号工程进度风险研究

对重大型号工程进度风险的识别和估计方法进行了讨论,研究了总工期风险的蒙特卡罗仿真方法,并结合实例对某型号项目研制进度风险进行了定量分析。     

一种基于状态分析的Monte Carlo法

提出了一种新的Ｍｏｎｔｅ Ｃａｒｌｏ法用于系统可靠性评估。这种方法在抽样技术上避免了对发生概率较大的系统状态进行重复模拟，同时由于在各次抽样结果间引入了负相关性，从而更进一步降低了模拟统计量的方差。本文还将稀疏矩阵技术用于系统可靠性分析，以解决了本文京城 占用计算机内存以及机时等方面的问题。对比性试验结果证明了方法的正确性和实际效果。还通过算例说明了方法在电力系统可靠性评估中的应用。     

基于蒙特卡罗模拟法在变电站风险评估中的研究

变电站的风险评估工作对整个电网的安全运行有着非常重要的意义。通过对一个典型变电主接线电路的分析,对变电站的停运、在修、正常工作几个工作状态采用蒙特卡罗模拟法进行元件失效建模。着重研究了系统的连通性、状态切换等几个问题,并结合电网模型对状态枚举算法提出了优化策略。     

蒙特卡洛法全周期抽样的研究

为了解决蒙特卡洛法的模拟计算精度与计算速度的矛盾，研究了蒙特卡洛法的模拟计算误差与随机数序列周期的关系，提出了蒙特卡洛法全周期抽样的新概念，从理论上证明了全周期抽样的收敛解是惟一的，与随机数种子无关，与系统规模无关。通过对IEEE－RTS可靠性试验系统的计算，说明全周期抽样蒙特卡洛法优于状态枚举法，其误差值随着随机数序列周期数的增大而减小。对不同规模的系统，选取周期数合适的随机数序列，全周期抽样所得到的计算结果就可以达到一定的精度，而不必采用周期数很大的随机数序列，从而提高了蒙特卡洛法的模拟效率。     

用Monte Carlo方法1模拟股票价格

本文总结了金融计算方法中利用Ｍｏｎｔｅ Ｃａｒｌｏ 模拟求解股票预测问题的历史发展和研究现状－文中经数学推导简化, 得到一个利于运用计算机进行模拟计算的模型表达形式, 并且给出了应用Ｂｌａｃｋ ＆ Ｓｃｈｏｌｅｓ 模型预测股市发展的Ｃ 语言程序实例及计算结果－ 此计算结果可以直接应用于当前股市投资分析－ 文章还探讨了该领域研究热点和发展方向     

基于Excel的蒙特卡罗模拟方法的实现

以ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＥｘｃｅｌ电子表格软件为基础,探讨了Ｅｘｃｅｌ在开发决策支持系统方面的功能,在研究给出了ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ模拟算法之后,通过一案例实现了基于Ｅｘｃｅｌ的ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ摸拟系统．工作表明,Ｅｘｃｅｌ软件在管理决策中具有较好的应用前景     

糜状食品物料微结构图像的蒙特卡罗模拟

糜状食品物料微观结构图像的分析和模拟 ,是定量研究其微结构模式形态对流变特性影响的关键问题 通过从已知流变特性反演糜状食品物料微结构的几何形态 ,可以更深入地探讨、研究微结构形成的动力学机制和过程 ,进而沟通流变特性和微结构形态之间的联系 文中利用蒙特卡罗方法 ,实现了对不同糜状食品物料微结构图像的随机模拟 ,同时对随机模拟图像和原始图像作了对比分析     

高分子链动态行为的Monte Carlo模拟

运用Monte Carlo方法对线型高分子链格点模型进行模拟, 研究了高分子链的动态行为随体系内组分间相互作用能的变化情况. 讨论了随着溶剂分子与高分子链段间的相互作用能ε_PS 与高分子链段间的相互作用能ε_PP 的增大, 链动力学物理量g_cm(t), g_m(t), g_e(t)和g_r(t)的变化情况. 结果显示,ε_PP对高分子链的动态行为较ε_PS影响较小, 但体系缠结的特征不完全取决于ε_PS和ε_PP的变化, 主要受体系链长度的影响.     

基于稳态随机动力响应的蒙特卡洛模拟精度研究

以高斯白噪声作用下的单质点线性系统为例,探讨了系统稳态随机响应的蒙特卡洛模拟精度.结果表明,模拟的精度与样本数、样本值域分段数和系统参数的取值有关:样本数的选择应综合考虑计算精度与计算量,而合理选择分段数可以有效改善计算结果的精度.     

延迟焦化原料油分子的蒙特卡罗模拟

针对延迟焦化原料油的特点,根据蒙特卡罗方法的基本原理,结合结构导向集总中对于分子的表示法,对延迟焦化的原料油——减压渣油进行了表征,并以文献数据为例,对原料油进行了模拟。结果表明：该方法能够在分子级基础上对原料油进行表征．模拟生成的1000个分子可以很好地反映原料的性质。说明以Monte Carlo方法对复杂反应体系的原料进行模拟是完全可行的,从而为延迟焦化分子级动力学模型的建立奠定了基础。     

基于分形高斯噪声叠加的蒙特卡罗模拟定价

为了提高蒙特卡罗模拟定价的精度和效率,用循环嵌入方法快速精确地生成分形高斯噪声,进而叠加合成分形布朗运动,在此基础上运用蒙特卡罗方法模拟金融产品价格运动轨迹.通过对国电电力认购权证(国电CWB1)进行100个交易日模拟定价的结果表明,该方法比标准布朗运动能获得更高的定价精度.