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1.
针对一种新的增量随机过程——马尔可夫调制的双分数布朗运动,基于可靠性数学思想,利用测度变换技巧将实际概率测度变换成等价鞅测度,研究了在此模型下连续时间的固定价格亚式期权定价问题;通过亚式期权所满足的概率密度转移函数,将经典的测度变换方法与拟鞅相结合,并推广到受双分数布朗运动驱动的B-S市场环境中,利用风险中性定价方法分别得到具有固定执行价格的几何平均亚式看涨和看跌期权的定价公式;双分数布朗运动不具有独立性和平稳增量性,更符合显示情形,且与基于分数布朗运动的期权定价公式进行比较分析,可知分数布朗运动只是双分数布朗运动的一种特殊情形,可基于双分数布朗运动对分数布朗运动的亚式期权期权定价模型进行推广。 相似文献
2.
主要讨论反射几何布朗运动.首先通过采用马氏过程无穷小生成元的方法得到反射几何布朗运动的平稳分布,最后对该过程的首中时问题进行了讨论,得到该首中时的拉普拉斯变换. 相似文献
3.
《广州大学学报(自然科学版)》2017,(1)
研究了Fock型空间F_Ψ~p(0p≤∞)与F_Ψ~q(0q≤∞)之间的Fock-Carleson测度与对应正测度的Berezin型变换.得到了这些(p,q)-Fock-Carleson测度(0p≤q≤∞)的有界和消失与对应正测度的Berezin变换有界和在无穷远处消失,均值函数有界和在无穷远处消失分别等价;得到了(p,q)-Fock-Carleson测度(0qp≤∞)的有界和消失与对应正测度的Berezin变换属于L~(p/(p-q))(dV),均值函数属于L~(p/(p-q))(dV)等价,其中p=∞时,L~(p/(p-q)(dV))退化为L~1(dV). 相似文献
4.
(H,G)—变换和拟正则半群 总被引:1,自引:0,他引:1
郑神州 《上海交通大学学报》1998,32(3):116-119
研究一般的(H,G)型变换通过适当合成变换后生成拟正则半群;并建立了G-变换和(H,G)型变换两者之间的拟共形共轭关系.对于给定的一个拟正则半群,构造了一个不变共形结构GΓ,使得该半群中的每个元素在这个不变共形结构下保持G-变换不变. 相似文献
5.
讨论广义布朗运动的Girsanov型测度变换,并利用所得结果解决带漂移的广义布朗单在增轨道上的最大值的概率分布问题. 相似文献
6.
在完全市场条件下,针对连续时间、连续支付红利障碍幂型期权的买权过程,利用其过程的鞅性和等价鞅测度变换及其带漂移的布朗运动首达时的概率分布,得到了连续支付红利的障碍幂型期权定价模型的显式解. 相似文献
7.
李平 《重庆工商大学学报(自然科学版)》2013,30(6):11-15
在轻尾假设下,对保险公司盈余离散模型的期望折现罚金函数进行了研究.通过构造指数鞅,定义了新的测度.利用测度变换公式,消去了折现,得到新的期望折现罚金函数,简化了表达式,并且得到了其满足的更新方程.通过新测度下的期望折现罚金函数,得到Lundberg不等式;并利用测度变换,使得新测度下破产的发生变得确定,更新方程将简化为一般更新方程;进而利用关键更新定理,得到了当初始资本趋于无穷大时,期望折现罚金函数的渐进性;最后对于个体索赔额服从指数分布的特殊情况,导出其破产概率公式的显示表达式. 相似文献
8.
《海南师范大学学报(自然科学版)》2015,(1)
研究两类广义Feynman-Kac半群的强连续性问题,这些半群是由一些特定的函数和狄氏过程产生的.得到了广义Feynman-Kac半群强连续,不强连续以及能量测度不在Kato类中的充分条件;构造了一个带跳狄氏型相应的广义Feynman-Kac半群强连续的实例. 相似文献
9.
袁德美 《西南师范大学学报(自然科学版)》1998,23(4):367-367
研究多维OU型Markov过程的不变测度、参考测度、弱对偶半群及其无穷小算子.说明了OU型Markov过程不变概率测度和弱对偶半群的存在唯一性,Lévy过程At的不变测度不一定是由它产生的OU型Markov过程的不变测度,以及Lebesgue测度m和极限分布ξ在suppξ=Rd的条件下都是OU型Markov过程的参考测度. 相似文献
10.
任承俊 《成都大学学报(自然科学版)》1987,(1)
<正> 本文中二次型的系数及矩阵的元素皆为整数。是否存在 n(n≥2)元二次型,它在任一非单位模变换下均不变。对于 n=2这种情况,华罗庚教授在[1]中涉及过,但回答不明确。在拙著[2]中有一个否定的回答。本文的目的是将[2]中的结论推广到一般 n 元二次型,证明了经任一非单位模变换而不变的二次型是不存在的,即证明了如下的 相似文献