有交易成本的组合证券投资

分析了交易成本在证券组合投资中的作用，建立了考虑交易成本组合投资最优化模型；讨论了交易成本对有效边界的影响，给出最优投资比例公式；并讨论了有无风险证券加入证券组合时的投资有效边界；最后通过释例进行了说明。     

无风险投资对有效边界与有效投资组合的影响

以允许卖空的风险证券组合投资有效边界、有效集研究为基础，分析了无风险投资的引入对风险证券组合投资有效边界，有效集的影响，并给出了无风险投资与风险组合投资再组合的有效边界，有效集等若干数学结果。     

证券组合投资有效集与有效边界的研究

本文从分散风险而进行证券组合投资问题出发，研究了证券组合投资有效集及有效边界的确定，并分析了证券组合投资比例系数约束条件不同对其投资风险的影响。     

一类风险证券有效组合的变动分析

研究了不相关风险证券在不允许卖空条件下，新增加证券对于原有有铲组合的影响及调整问题，分析了有效边界的变动和投资比例的变化，并给出了最小风险有效证券组合和最大收益有效证券组合的漂移距离与风险、收益及投资比例的增加或减少程度的关系。     

组合证券投资的多选少模型及其有效边界研究

本文引入了可导出比Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ模型更优的组合证券投资策略的多选少模型，研究了该模型的最优解的结构及有效边界的性质，导出了有效边界的确定方法。本文的结论和方法对组合证券投资决策具有理论和实践意义     

代理证券的有效度研究

在完美的市场假设下，经典的资本资产定价模型证明了，证券期望收益率R与β因子存在精确线性关系．而现实中，代理证券的有效边界与市场的有效边界是不一致的．在不引入无风险资产的条件下，本文根据证券组合协方差矩阵的正定性质和证券组合风险函数的凸性，证明了代理证券的有效度与代理证券包含的证券数目存在正向的比例关系．     

风险修正下的证券组合选择模型

对投资对象进行了选择,提出了投资对象选择模型,并研究了在投资对象选择模型下组合证券的有效边界,发现其有效边界是由N种投资对象选择模型的有效边界上的点组成的抛物线段.     

非负约束下含无风险证券的投资组合方法

研究了不允许卖空条件下含无风险证券的资产组合理论,证明了该一的存在性和惟一性,利用原有的两基金离定理,给在给定收益率下求解该的思路,并给出该问题有效投资组合边界的确定方法。     

浅谈马科维茨证券投资组合模型

本文简单的探讨了证券投资组合理论及发展并以马科维茨的证券投资组合理论——均值-方差模型为主进一步探讨了现代证券组合理论的应用，如，组合证券的风险、收益的计算、组合证券的选择等。在此基础上提出了马科维茨投资理论在实际操作中的局限性。     

基于机会约束的均值-VaR投资组合模型研究

在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了包含无风险证券投资组合的机会约束下的均值-VaR模型,讨论了最优解的存在性和惟一性,并在均值-VaR模型有效边界的基础上引入机会约束,从而得到了最优解均值的解析表达式．     

基于模糊线性规划的证券组合投资优化研究

怎样选择一个比较满意的证券投资组合,在一定条件下实现一个最有效率的风险一收益搭配,是证券组合投资优化问题的关键。文中利用L-R模糊数来描述了某证券的期望收益率和风险损失率,从而对证券组合投资问题建立了一种模糊线性规划模型,并给出了模型的求解方法,试图优化证券的投资组合,最后给出了一个算例。     

证券投资的决策和对策

针对证券投资理论在实际应用中的局限性问题,根据证券组合的分散原理和系统方法,分析了证券投资的系统条件,提出了证券市场投资决策和对策模型,设计了具有实际应用价值的证券组合投资决策和对策模拟退火方法算法。     

对数效用函数的组合投资研究

研究了在证券组合投资中占重要地位的对数效用函数的组合投资问题。对数效用函数是一类非常典型且被投资者常用的风险厌恶型效用函数。应用无差异曲线法较好地解决了其最优组合投资比例的选择问题,并给出具体实例对文中所得结果加以验证。     

减小指数投资组合跟踪误差的研究

在有效股票市场中，投资者一般按照股票指数来构造投资组合，目的是为了获得与股票相同的业绩。但是，由于按照股票指数复制投资组合时存在佣金，市场冲击成本及持有股票保管费等成本，复制性投资组合的业绩一般要比股票指数业绩差。本文就此问题，采用三种方法，来减少投资组合跟踪误差。     

国际证券组合投资分析

从组合投资理论出发，分析了国际组合投资的发展状况及影响国际组合投资的正、反因素，将组合投资与市场理论、政府及个人行为结合起来，进行了分析。     

具有交易成本的组合投资有效边界的研究

在介绍Harry Markowitz组合证券投资的基础上,分析了交易成本在证券组合投资中的作用,建立了考虑交易成本的组合投资最优化模型;讨论了交易成本对有效边界的影响,给出了最优投资比例公式。     

含交易费用的证券组合投资的区间数线性规划模型

交易费用是证券交易过程中一个实际的、必不可少的因素,通过提出一个考虑交易费用的证券组合投资的区间数线性规划模型,并确定了其有效解.该模型使证券组合投资理论更接近于实际,使投资决策更合理、更有效.     

房地产组合投资风险最小模型

房地产业的迅猛发展对房地产投资理论提出了新的要求.借鉴西方发达国家成熟的现代组合投资理论和成功的房地产投资经验,以风险-收益为核心思想,在房地产投资组合中引入了系统风险和非系统风险的概念.通过分析预期收益下,寻求风险最小的房地产组合投资模型,讨论了该模型的有关假设、模型中有关参数的确定,并进行实例分析,最终得出预期收益下,投资者通过调整投资组合策略,可使组合投资风险远远小于单项投资的结论.     

含无风险投资的证券组合投资线性规划模型

在证券组合投资过程中,为了规避预期风险,投资者会将一部分资金存入银行．提出了一个含无风险投资的证券组合投资的区间数线性规划模型,并确定了其投资比例．该模型使证券组合投资理论更全面、更合理、更有效．