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在Copula基础上对随机变量相依的度量做了改进,得到和谐性指标τ的关于随机变量单调变换下的绝对值不变性,以及单调完全相依时的极值性,突破了相关系数ρ对相依性刻画的局限性.探讨二维正态分布中τ与ρ的关系,证明了二维指数分布下二者的等值性,给出了τ的估计方法及其方差的一般形式. 相似文献
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给出了一类Lévy过程与更新过程和的尾概率的渐近性,这两个过程满足一种可以包含部分正相关和负相关的非常宽泛的相依结构.在此基础上针对一些特殊情形,讨论了这些相依和的最大值的尾概率的渐近性. 相似文献
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多元衰减理论的研究多数均假设随机变量是相互独立的.但在实际中,各衰减变量间常存在相依性,如个体死亡后便不再有伤残发生.文章基于Archimedeam Copula函数刻画各衰减变量间的相依性(如死亡、伤残和退保的相依性),假设在均匀分布的情况下,单个生命受3个衰减原因的影响,给出了死亡、伤残和退保的粗糙衰减概率和净衰减概率,并给出养老金业务中涉及的三元相依减因下的衰减概率. 相似文献
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风电出力分析中的相依概率性序列运算 总被引：2，自引：0，他引：2
针对序列运算中随机变量间可能存在的非独立情形,应用Copula理论建立了相依概率性序列运算理论与方法。根据Copula理论推导了非独立情形下序列运算的形式:每次计算中除了将序列取值对应的概率相乘之外,还要乘以由随机变量之间的相依结构所确定的修正量。给出了利用相依概率性序列运算进行建模与计算的流程。将相依概率性序列运算应用于多风电场总出力的概率分布的计算,验证了该理论的正确性和有效性。该文工作进一步发展了序列运算理论,在不确定性分析领域具有良好的应用前景。 相似文献
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通过引入关键性假设,证明关键性假设与集值隐函数的Robinson度量正则性等价,并且在适当条件下证明了这个关键性假设是集值隐函数的似-Lipschitz性的充分条件.最后建立了集值函数的相依导数和二阶相依导数表达式. 相似文献
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在多生命状态各个体剩余寿命相依的情形下,研究了夫妻联合型继承年金、子对父的养老型继承年金和父对子的抚养型继承年金的精算现值.本文主要利用同单调关系讨论了个体之间的相依关系对其寿命的影响,进而利用Copula函数处理了个体生命间的相依性,最后通过实例研究了夫妻联合型继承年金.研究结果表明:个体生命间的相依性程度对继承年金精算现值有着重要影响,个体间相依性程度越高,继承年金的精算现值越小,特别地,在个体剩余寿命相互独立时,继承年金的精算现值达到极大. 相似文献
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该文考虑了在删失相依数据下分位数函数的核估计.在适当条件下,建立了该估计的弱和强Bahadur型表达形式.作为它的应用,导出了该估计的渐近正态性.通过模拟给出了该估计在有限样本下的表现. 相似文献
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利用负超可加相依(NSD)序列的Bernstein不等式和Borel-Cantelli引理, 给出NSD样本最近邻密度估计和失效率函数估计的(弱)强相合性、 一致强相合性和(一致)强相合速度. 相似文献