基于门限加权不对称斜率模型的CAViaR研究

同时运用门限函数和加权方法在常用的CAViaR模型中的AS模型基础上,提出了门限加权AS模型和门限加权I-AS模型,对亚洲股市各股指2000~2013年数据进行了分析,运用DQ检验、RQ值和LR统计量来比较各个模型的优劣。研究结果表明,发展中国家金融市场受到滞后风险的影响普遍大于发达国家金融市场受到滞后风险的影响。综合DQ检验、RQ值以及LR统计可知,本文提出的门限加权I-AS模型和门限加权AS模型比AS模型、加权AS模型以及门限AS模型要优越,且门限加权I-AS模型比门限加权AS模型更优越,特别是在5%水平时对发展中国家相对不成熟的金融市场更加具有明显的优势。     

802.11 DCF中优化吞吐率的RTS门限调整算法

针对IEEE 802.11 DCF网络,提出了优化吞吐率的RTS门限分布式调整算法.通过分析一次成功发送和一次碰撞持续的平均时间,找到网络饱和吞吐率与RTS门限的关系.分析显示,存在一个最佳RTS门限,使得网络的饱和吞吐率最大.从一次发送过程平均时间最小化出发给出了求解最佳RTS门限的数值计算方法,然后,设计出一个分布式算法,以使终端能自动调整其RTS门限到最佳值,从而优化网络的饱和吞吐率.计算机仿真证明了该分布式算法的有效性.     

一种多门限空海目标分类方法

针对利用高度信息进行空海目标分类时存在很大不确定性的问题,提出了一种机载雷达多门限空海目标分类方法。首先基于假设检验思想,利用高度估计值构建了空海目标分类判别函数,然后采用多门限决策规则进行空海目标分类,并结合统计理论,给出了各门限的计算公式。仿真表明该方法能够有效地进行空海目标分类,可同时将两类错误分类概率控制在较低水平。最后,给出了该方法的实际应用模型。     

门限分位数自回归模型及在股市收益自相关分析中应用

门限分位数自回归模型(threshold quantile autoregressive model,简记为TQAR)是一种非线性分位数回归模型,主要用于讨论系统中的门限效应.在TQAR模型中,自回归阶数与门限值的确定等,都会影响模型分析效果.为此,本文给出模型定阶、门限值估计及门限效应检验等方法.数值模拟结果表明,TQAR模型在门限值估计、回归系数估计的有限样本表现方面都优于传统的门限均值自回归模型(threshold autoregressive model,简记为TAR)及门限均值自回归条件异方差(TAR-GARCH)模型.最后,将TQAR模型应用于中国股市收益的自相关性研究,实证结果证实收益序列的自相关性呈现出明显的门限效应和异质效应.这一发现,有助于准确刻画股市收益动态变化规律,为重新认识金融市场运行机制提供了一个实证基础.     

多元变结构门限GARCH模型的伪协同持续性研究

首先在理论上证明了变结构GARCH模型与IGARCH模型的关系,从而给出了波动持续性产生的一个主要原因,其次基于变结构GARCH模型伪持续性的概念给出了多元变结构门限GARCH模型伪协同持续性的定义;最后应用深圳和上海两个股市的日数据进行实证研究,表明两个股市的波动都存在很强的持续性,且他们之间是伪协同持续的.     

下行卫星认知无线电门限与功率联合优化

用于卫星通信的频谱资源日益紧缺,但现存卫星系统却存在利用不足的问题。针对该问题,以最大化卫星通信中下行带内数据传输量为目标,提出了基于Underlay认知无线电的卫星信道检测门限与功率分配联合优化算法。首先分析了下行链路中信道融合检测误差、功率分配向量与数据传输量之间的数学关系,给出了信道数量及总功率均受限时信道与功率联合分配的可行性条件。之后,进行了目标模型可行性论证及融合误差分析,并将优化目标函数问题分解为检测门限与功率分配两个子优化问题。针对两个子问题,文中分别证明了加窗粒子群优化算法适用于数据融合后的门限优化,论证了信道与功率联合分配的可行性,在此基础上给出了信道与功率联合分配的最优解。引入中间量在两个子优化算法之间反复迭代,得到了本文目标函数的联合最优解。最后,仿真给出了检测门限优化性能,结果表明,改进型算法在准确度和迭代次数上均优于传统粒子群算法;比较了该联合优化算法与传统卫星通信方式及普通Underlay认知无线电用于卫星通信时的性能差异,结果表明,该联合算法能够有效提高频谱利用率;给出了算法复杂度。     

应用门限分位点回归模型估计条件VaR

在文献中,分位点回归模型是线性的,但是在实际中,这个假设不能很好地满足需要.为此提出了分位点回归的门限模型.用该模型实证分析了单只股票(浦东发展银行)的条件VaR.选择了一种流动性风险指标作为条件,因此该条件VaR也可以看作是流动性调整的YaR(La-VaR).经过实证分析发现,由门限分位点模型得到的结果能够更好地描述实际市场情况,也能更好地预测市场风险.     

基于M/M/1/SV排队的均衡门限策略

考虑单重休假M/M/1排队, 在部分可视的前提下, 研究顾客的均衡门限策略, 首次将单重休假机制引入到连续时间排队经济学模型中. 系统的决策主体是顾客, 突破了以往只注重服务机构单方面行为的局限. 基于“收入-支出”结构, 利用马尔可夫过程理论, 通过求解差分方程, 分析了系统的稳态行为, 得到了顾客的平均逗留时间; 进而构造适当的函数, 给出了寻找 均衡纯门限策略, 均衡混合门限策略的具体方法并证明之; 而后在不同的策略下, 得出了系统的稳态分布和均衡社会收益; 最后, 通过数值实验分析了均衡行为的各指标对系统参数的敏感性. 研究结果为顾客决策提供了优化建议, 同时为管理者研究系统中的定价问题提供了理论参考.     

无线传感网中目标定位算法切换门限的仿真

在分析了传感器网络中现有定位算法的基础上,针对主动定位的多普勒法,提出了基于假设检验的运动性检测算法.该检测的目的是发现多普勒法的失效门限,为定位算法的切换提供依据.经仿真,发现假设检验算法能有效判断被定位目标的低速运动状态,其切换门限在1.5m/s左右,高于该速度门限的目标可以使用多普勒法,否则应该采用静止类定位算法.     

协整模型中门限协整的一种辨识方法

考虑非线性、非平稳时间序列中门限协整模型的辨识问题，给出协整模型属于线性协整还是门限协整的一种判断方法。给出门限协整回归模型的定义，构造了辨识线性协整和门限协整的SupW统计量，并得到了SupW统计量的极限分布。给出逼近极限分布的Bootstrap方法，计算渐近p-值确定协整模型是线性协整还是门限协整。模拟计算和实例计算证明了该辨识方法的有效性，具有重要的应用价值。     

Efficient certificateless threshold signatures without random oracles

This paper defines the security notion for Certificateless Threshold Signatures (CLTHS). Different from the adversarial model defined by Wang, et al. (2007), our definition considers Type I and Type II adversary separately. At the same time, the authors develop the simulatability and relationship between certificateless threshold signature and the underlying certificateless signature. We also propose the first CLTHS scheme which is proved existentially unforgeable against adaptively chosen message attack without random oracles. Compared with the previous scheme by Wang, et al. (2007), our scheme does not use hash function and is more efficient.     

一种基于标记阈值的分水岭分割新算法

为了克服分水岭算法的过分割问题,提出了一种新的带标记(marker)的分水岭分割算法。该方法首先根据邻接像素的连通性提取原始图像梯度的局部极小值点,然后采用最大熵阈值法去除由噪声及图像细节纹理所产生的伪极小值点,将修改后得到的极小值点强制作为标记,并在原始梯度图像上应用带标记的分水岭算法。该方法的优点是可以自适应地提取标记而不需要先验知识,克服了标记提取的困难。实验结果表明,该算法能有效地减少分水岭的过分割现象。     

New algorithm of exact sampling with directional threshold

Although it is known that exact sampling algorithm is easy to construct and less sensitive to noise,the samples distribution of the algorithm deviates from the target states distribution due to the local dependent coupling problem.A new algorithm,named exact sampling with directional threshold (ES-DT) is introduced.The main advantage of the new algorithm,in comparison with the traditional exact sampling algorithm,is that it can control the sampling with a rejection strategy in Markov chain during the path growth,and closely approach the ideal distribution based on maintaining the target density.Simulation experiments show the effectiveness of the proposed algorithm.     

引入阈值和判决指导的DFT信道估计算法

针对传统的基于离散傅里叶变换（discrete Fourier transform, DFT）的信道估计算法中滤噪性能不够理想的问题,提出了一种在正交频分复用(orthogonal frequency division multiplexing, OFDM)系统中引入阈值和判决指导的DFT信道估计算法,采用阈值法对噪声进行两次降噪处理。仿真结果表明,该算法在高信噪比和低信噪比下均可提高信道估计的性能,其归一化均方误差(normalized mean square error, NMSE)指标优于传统算法。     

频谱检测中基于FCM的自适应门限选择机制

在认知无线电中,能量检测法是次用户实现频谱检测的重要方法之一。其中,检测参数的设置尤为重要。然而,当无线网络环境改变时,一些重要检测参数(如检测器门限)将会随之改变,因而及时准确地获取检测参数就显得十分必要。本文首先在理想高斯白噪声信道条件下推导了能量检测的最佳门限表达式。为了在变化的网络环境中快速自适应地获得最佳门限并降低检错率,提出了一种基于模糊C均值(fuzzy C means,FCM)的自适应门限选择机制。该机制只需根据接收到的能量样本的相似性和差异性进行聚类,选取隶属度值差异最小的能量样本作为最佳门限值,而无需信噪比、初始门限等先验信息,因此在能量检测中具有更强的自适应性。Matlab仿真结果证明,新机制下获取的最佳门限与本文中推导的高斯白噪声信道下的最佳检测器门限相比,具有很好的拟合度。     

贝叶斯检测跟踪联合处理的检测阈值设置方法

基于贝叶斯理论的检测跟踪联合处理方法能够利用目标的运动模型在帧数据间以概率的形式对信号进行积累,从而提高系统的检测性能。然而,在Neyman-Pearson准则下,该方法很难根据系统要求的虚警概率计算检测阈值,影响了该方法的应用范围。在综合分析基于贝叶斯理论的检测跟踪联合处理方法的基础上,针对Neyman-Pearson准则,详细推导了系统虚警概率同检测阈值之间的关系,并在观测噪声为高斯白噪声的情况下给出了检测阈值的近似闭式解。利用该闭式解,可以按照系统要求的虚警概率计算检测阈值,从而使得实际系统的虚警概率满足要求。最后,计算机仿真实验验证了该闭式解的有效性。     

自适应阈值的边缘检测算法及其硬件实现

传统Canny边缘检测算法的阈值需要人为设定,且计算量较大。为了克服传统Canny算法的这些缺点,提出了一种自适应阈值的边缘检测算法,并将其在硬件上实现。从图像的梯度幅值直方图分析出发,得出阈值的计算方法,自适应地动态生成阈值,克服了传统算法需要人为设定阈值的不足。介绍了自适应阈值的边缘检测算法在FPGA上实现的方法。实验结果表明,在FPGA上实现的自适应阈值边缘检测算法可以大大缩短算法所消耗的时间,具有实时性好、自适应性强的优点。     

A new threshold authenticated encryption scheme using labor-division signature

This paper shows several security weaknesses of a threshold authenticated encryption scheme. A new threshold authenticated encryption scheme using labor-division signature is proposed without redundancy added to message blocks. On the assumptions of EDDH problems, the proposed scheme is secure against chosen-ciphertext attacks and existentially unforgeable against the chosen-message attacks in the random oracle model.     

基于一种概率阈值模型的群体观点动向研究

考虑群体观点动向中个体差异特征,社会影响压力及外生因素影响,本文提出了一种描述群体观点动态的概率阈值模型.并运用此模型仿真证实了群体观点极化是社会影响和结构平衡共同作用的结果,从认知理论,社会认同,结构平衡等社会学理论角度,用自下而上的自主体仿真分析方法揭示了群体宏观模式形成与微观结构平衡之间的密切联系.