证券组合投资有效集与有效边界的研究

本文从分散风险而进行证券组合投资问题出发，研究了证券组合投资有效集及有效边界的确定，并分析了证券组合投资比例系数约束条件不同对其投资风险的影响。     

本科证券投资学课程实践教学体系研究

根据证券投资学课程实践教学的目标、本科层次人才特点、实践教学条件、实践教学效果和全校教学总体计划设计证券投资学课程实践教学体系。该体系由证券投资学课程的实践教学内容体系、实践教学方法体系和组织体系构成。     

有交易成本的组合证券投资

分析了交易成本在证券组合投资中的作用，建立了考虑交易成本组合投资最优化模型；讨论了交易成本对有效边界的影响，给出最优投资比例公式；并讨论了有无风险证券加入证券组合时的投资有效边界；最后通过释例进行了说明。     

证券组合投资风险最小化模型的构建

用数学分析方法，对马科维兹创立的现代组合证券投资理论，在定量分析基础上，结合实际操作内容，构建出了组合证券投资风险最小模型。     

用拉格朗日条件极值求多种证券投资最优组合

证券投资是风险性投资，投资者用有限的资金分散投资于多种证券进行证券的组合投资，能在控制风险的情况下获得理想的投资收益，利用拉格朗日条件权值法可找到最优的投资组合方案。     

浅谈马科维茨证券投资组合模型

本文简单的探讨了证券投资组合理论及发展并以马科维茨的证券投资组合理论——均值-方差模型为主进一步探讨了现代证券组合理论的应用，如，组合证券的风险、收益的计算、组合证券的选择等。在此基础上提出了马科维茨投资理论在实际操作中的局限性。     

《证券投资学》应用型教学探讨

证券投资学是一门应用性、实践性强的学科,证券投资学的教学须实现理论教学和实践教学有机结合.从证券投资学教学的现状出发,探讨了证券投资学应用型教学的方法与措施.     

我国证券投资调控的现实市场背景和法理主轴线

本文研究了我国证券投资调控的现实市场背景，从民法学角度审视了证券投资的风险责任，从物权法则视角研究了证券投资的收益属性。本文还从法理基本原则入手对诚实信用公理进行了思考和辩证。     

无风险投资对有效边界与有效投资组合的影响

以允许卖空的风险证券组合投资有效边界、有效集研究为基础，分析了无风险投资的引入对风险证券组合投资有效边界，有效集的影响，并给出了无风险投资与风险组合投资再组合的有效边界，有效集等若干数学结果。     

含无风险投资的证券组合投资线性规划模型

在证券组合投资过程中,为了规避预期风险,投资者会将一部分资金存入银行．提出了一个含无风险投资的证券组合投资的区间数线性规划模型,并确定了其投资比例．该模型使证券组合投资理论更全面、更合理、更有效．     

GMDH两水平算法的证券组合投资预期收益模型

以自组织理论两水平算法为基础，采用组合投资方法，在证券投资ＧＭＤＨ两水平算法预测模型的基础上，建立了ＧＭＤＨ两水平算法的证券组合投资预期收益模型     

新经济下企业投资方式的研究

本文通过对新经济的理解覆其特点的分析，从实业投资、证券投资、产权投资三个方面，论述了企业如何适应新经济的发展。研究了企业投资方式的创新。     

证券投资的主成分因素分析方法

为了研究证券投资的规律，利用主成分因素分析方法对影响证券投资的因素进行了分析。分析结果表明，经济因素和证券市场技术因素是影响证券投资的主要因素。结果对实际有一定的指导意义，且为证券市场的研究提供了有效的分析方法和可靠的理论依据。     

在证券品种可变情况下M—V有效集的漂移分析

证券品种不断增加是新兴证券市场的基本特征之一。文中运用Ｍ－Ｖ组合选择理论的思想方法，系统分析了证券品种的增加对投资有效集的影响，依据新增证券的收益与原证券收益的相关性，分两种情况导出了有效集变化的模式和有效边界线漂移的方向以有漂称距离公式，表明，新证券的出现将有助于提高投资绩效，使有效边界线向左移动，移动的距离同时与新证券收益特征以及与原有证券收益的相关性有关。     

证券组合投资的最大概率与最小风险分析

研究基于当前价格的证券组合投资的最大概率和最小风险问题，分别导出最大概率的证券组合投资比例和最小风险的证券组合投资比例，并说明他们是相同的。因此，我们可以考虑具有最大概率和最小风险这两个特点的证券组合投资。     

第四讲 证券投资策略与方法（一）

证券投资的基本方法证券投资的最终目的是为了获取利益,而收益的大小始终与风险并存.由于各种证券的风险中既有不可分散的风险,也有可分散的风险,因此投资者不应把资金全部投资于一种证券上,而应选择风险相关程度较低的多种证券,组成证券组合、在形成证券组合时,投资者通常可采用两种投资的基本方法.一是收入到投资法,一是增长型投资法.     

证券投资的两类多目标决策模型

在Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ投资理论的基础上，本文综合考虑证券选择的收益，以及交易费用和风险资产等因素，建立了证券投资问题的两类多目标决策模型。     

居民投资的现状与对策

本文认为，当前的居民投资，无论是证券投资，实业投资，房地产投资，房地产投资，还是传统的民间投资，都存在着种种不容忽视的问题。政府只有从确保居民投资者的全体地位，保障其投资权力，义务的统一等方面进行详细的政策规划，才能促进居民投资的进一步发展。     

Hopfield网络优化及证券投资组合问题求解

证券投资组合问题属于大规模注解问题，如何提高模型运算的速度和精度，决定了模型能否在实际中获得广泛应用。本利用Hopfield网络求解证券投资组合问题，以求提高求解的速度和精度，通过对建立的模型进行模拟运算，计算机运行结果证明该方法是可行的，运用神经网络模型的硬件构造进行求解，无疑将大大在提高模型的运算速度和精度，从而使证券投资组合更易于获得实际应用。     

贴现消费优化下的证券投资策略

就考虑贴现效用偏好的情况下如何实现一段投资计划期期末最大贴现消费效用,提供了一种证券投资分配策略模型·运用此模型,针对相应的证券投资最优控制问题进行了分析,利用极大值原理结合实际经济过程导出了上述问题的最优控制形式,可以对投资资金或证券余额进行最优控制决策,达到最佳期望投资效果